Il perfetto sistema di trading meccanico. - pagina 6
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A proposito... il mercato è morto :)
Proprio così, tanto silenzio (anche nella sterlina), un po' avanti e indietro (ieri la sterlina era 55 p, oggi circa 40)
Z.I. La calma prima della tempesta.
Lo proverò ora, l'idea dell'ottimizzazione!
Un altro argomento a favore di questo approccio è l'assunzione che gli EAs adattati alla storia per la prima volta (anche se non per molto tempo) commerciano abbastanza proficuamente, un esempio che penso possa essere il campionato - all'inizio c'erano molti EAs più redditizi (penso che questo fosse solo dovuto al fatto che erano adattati alla storia)
Prima di scrivere un EA con un tester all'interno, prova a verificare questa ipotesi manualmente. Supponiamo che per ognuno degli ultimi 10 mesi proottimizzi qualche EA sui 6 mesi precedenti e riporti il risultato.
Se solo fosse così semplice...
maggiori dettagli nel file allegato (da maggio al tempo attuale ) ottimizzato il campione MACD mt4 incluso.
Se lo controllate online, ci vorrà molto tempo e richiede un ulteriore sviluppo dell'Expert Advisor (collegamento del filtro, attivazione del blocco degli errori, ecc.)
Che ne dite di partecipare anche alla scrittura del codice? :-), con la tua esperienza di programmazione sarebbe molto più veloce!
Anche il tuo approccio ha un senso, mi chiedo cosa succederà qui.
Non ho capito bene cosa intendi? Se si tratta di una semplice storia adatta, siete i benvenuti:
- ottimizziamo l'esperto per il periodo (per esempio) dal 01.01.2006 al 31.03.2006
- controllare i parametri ottimizzati per il periodo dal 01.04.2006 al 30.04.2006
- ottimizzare l'esperto per il periodo (ad esempio) dal 01.02.2006 al 30.04.2006
- controllare i parametri ottimizzati per il periodo dal 01.05.2006 al 31.05.2006
ecc., cioè ottimizziamo nei mesi precedenti e ne controlliamo uno il mese prossimo.
....................
Posso darti un altro suggerimento, cioè descrivere il punto 3 in modo più dettagliato (come calcolare questo logaritmo del prezzo?)
In MT questa è la funzione MathLog(X).
Il logaritmo del prezzo ha molti vantaggi rispetto al prezzo stesso.
Ma per il pipsing non farà alcuna differenza.
Non sono sicuro di cosa intendi? Se si tratta di una semplice storia adatta, siete i benvenuti:
- ottimizziamo l'esperto per un periodo (per esempio) dal 01.01.2006 al 31.03.2006
- controllare i parametri ottimizzati per il periodo dal 01.04.2006 al 30.04.2006
- ottimizzare l'esperto per il periodo (ad esempio) dal 01.02.2006 al 30.04.2006
- controllare i parametri ottimizzati per il periodo dal 01.05.2006 al 31.05.2006
ecc., cioè ottimizziamo nei mesi precedenti e ne controlliamo uno il mese prossimo.
....................
Potresti darmi un altro suggerimento, cioè descrivere il punto 3 in modo più dettagliato (come calcolare questo logaritmo del prezzo?)
In MT questa è la funzione MathLog(X).
Il logaritmo del prezzo ha molti vantaggi rispetto al prezzo stesso.
Ma per il pipsing non farà alcuna differenza.
Se puoi essere più specifico, quali sono i vantaggi?
Aggiungerò anche la mia proposta.
Devo dirvi subito che non sono stato in grado di realizzare il principio descritto finora, non posso ancora battere MQL :).
Per prima cosa abbiamo bisogno di una linea di tendenza ben filtrata, ma non in ritardo come la MA. Per esempio possiamo usare la FATL di Kravchuk. Poi calcoliamo la sua derivata e la seconda derivata, cioè l'accelerazione e lo scatto.
A condizione che sia l'accelerazione che il jerk siano maggiori di zero (eventualmente introducendo anche qualche delta per i falsi segnali), allora compriamo, quando sia l'accelerazione che il jerk sono minori di zero
poi vendere.
Ma ci saranno ancora molti falsi segnali, quindi per filtrarli suggerisco di usare una condizione - la linea di tendenza selezionata (ad esempio FATL) è maggiore del frattale nella direzione necessaria, ma in un time frame più piccolo.
Uscendo da una posizione utilizzando un trailing stop, lo stop loss all'entrata nella posizione è uguale alla dimensione media di una candela insieme alle ombre delle ultime 24 ore nel time frame desiderato.
La prima derivata è la velocità, la seconda l'accelerazione.
In pratica, l'accelerazione, anche in un arco di tempo più grande, cambia più velocemente della velocità in quello attuale.
In breve, l'accelerazione non può semplicemente essere analizzata, ci sono molti falsi segnali.
La velocità è sufficiente. Ma non su un solo TF, ma sulla somma di più TF.
Se è così, il risultato sarà all'incirca il seguente: 'Indicatore Pivot Priliv.mq4'.
Ed ecco la versione per una finestra separata: http://autograf.dp.ua/.
Fonti.
Nonostante il ritardo delle MA iniziali, non c'è praticamente nessun ritardo effettivo negli estremi.
(L'ho usato per circa 2 volte al mese, la gente o visita ICQ o scrive per e-mail quello che gli piace)
Dovresti provare anche tu.
Scriverò come un Chukcha, probabilmente non molto ben messo insieme, solo quello che mi viene in mente ora ...
1а. Il prezzo è un valore strettamente positivo, per questo motivo possono sorgere delle complessità.
Per esempio, Prezzo +Delta può risultare un valore negativo.
Queste complicazioni devono essere affrontate ...
1б. Il logaritmo di Price occupa lo spazio +- infinito.
Le difficoltà descritte sopra non si presentano.
2. I fattori esterni agiscono sul prezzo non in modo aditivo, ma moltiplicativo.
Cioè, il cambiamento del prezzo di un bene con la stessa forza d'urto è proporzionale al prezzo stesso.
Cioè, per un titolo da 10 dollari, un cambiamento di +5 dollari non è lo stesso di un cambiamento di +5 dollari per un titolo da 100 dollari.
Probabilmente tutti considereranno che 10 +-5 è circa uguale a 100 +-50
In entrambi i casi il profitto/perdita sarà lo stesso (con la stessa somma investita)
3. Da p.2 (e da alcune altre considerazioni) segue che la funzione di distribuzione degli incrementi di prezzo dovrebbe obbedire alla legge log-normale piuttosto che alla legge normale. Cioè gli incrementi del logaritmo del prezzo obbediscono alla legge normale piuttosto che gli incrementi del prezzo stesso.
..........
etc.
pigro per pensare e ricordare ora ...
È già considerato un assioma tra le persone MTS serie...
Ma ancora una volta - se gli incrementi di prezzo sono piccoli rispetto al prezzo stesso, non ci sarà molta differenza.
Può essere significativo quando si considerano:
1. strumenti più volatili - azioni per esempio.
2. quando si considerano grandi periodi della storia.
3. quando si considerano diversi strumenti allo stesso tempo con prezzi significativamente diversi
e volatilità significativamente diverse.
Non voglio ricordare, formulare e scrivere un lungo trattato...
Scriverò come un Chukcha, probabilmente non molto ben messo insieme, solo quello che mi viene in mente ora ...
1а. Il prezzo è un valore strettamente positivo, per questo motivo possono sorgere delle complessità.
Per esempio, Prezzo +Delta può risultare un valore negativo.
Queste complicazioni devono essere affrontate ...
1б. Il logaritmo di Price occupa lo spazio +- infinito.
Le difficoltà descritte sopra non si presentano.
2. I fattori esterni agiscono sul prezzo non in modo aditivo, ma moltiplicativo.
Cioè, il cambiamento del prezzo di un bene con la stessa forza d'urto è proporzionale al prezzo stesso.
Cioè, per un titolo da 10 dollari, un cambiamento di +5 dollari non è lo stesso di un cambiamento di +5 dollari per un titolo da 100 dollari.
Probabilmente tutti considererebbero che 10 +-5 è circa uguale a 100 +-50
In entrambi i casi, il profitto/perdita sarà lo stesso (per lo stesso importo investito)
3. Da p.2 (e da alcune altre considerazioni) segue che la funzione di distribuzione degli incrementi di prezzo dovrebbe obbedire piuttosto a una legge log-normale che a una legge normale. cioè gli incrementi nel logaritmo del prezzo seguono la legge normale piuttosto che il prezzo stesso.
..........
ecc.
pigro per pensare e ricordare ora ...
Tra le persone MTS serie è già considerato un assioma...
Ma ancora una volta - se gli incrementi di prezzo sono piccoli rispetto al prezzo stesso, non ci sarà molta differenza.
Può essere significativo quando si considera:
1. strumenti più volatili - azioni per esempio.
2. quando si considerano grandi periodi della storia.
3. quando diversi strumenti con prezzi significativamente diversi sono esaminati simultaneamente
e rispettivamente una volatilità significativamente diversa.
Grazie, penso che dovremmo conoscerlo meglio...... .