Il perfetto sistema di trading meccanico. - pagina 2
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1. ci sono persone che conosco, anche io, che chiudono le orecchie quando sentono anche solo un accenno di FA. E (paradossalmente), questi ragazzi stanno catturando profitti. Quindi... penso che tu debba capire che un trader è lo stesso sistema. E il trader che usa gli indicatori tecnici è lo stesso intelletto (dis)artificiale che usa gli indicatori di analisi tecnica, che sia macd o rsi. La stessa frase "reti neurali" dovrebbe identificare persone e macchine. Dovrebbe essere chiaro entro la fine del 2006. Per esempio i pensionati non saranno mai d'accordo sul fatto che le macchine possano essere più intelligenti degli uomini, perché l'uomo è l'apice della superiorità, nell'immagine di ciò che ognuno di loro/noi comprende e rappresenta in modo diverso.
2. fondamentale, ha detto qualcuno in alto? Nessun problema! Si possono usare indicatori economici. Chi li ferma? Sarebbe di moda costruire un modello di macroeconomia ..... del mondo...
3. Personalmente, sono nel campo dell'IA da 5 anni ormai. Naturalmente ho allenato le griglie. (Interessato? 161130815). Dare errori. Fortemente. Ma mi sembra che utilizzando un sistema sul NS, invece di banale MA, qualcosa di più attraente.
s.w. beh questa è solo l'opinione di mayo. e + scusate lo slang (oggi ha visto l'ordine del rettore per l'iscrizione di mayo in studi post-laurea, così felice)
Ciao programmatori e codificatori, filosofi e pragmatici :) Propongo di sviluppare l'idea di creare un subj.
Personalmente, sono molto interessato a questo argomento! Pronto a partecipare in ogni modo!
A proposito di parametri di selftuning: con la base tutto è chiaro, ma cosa prendere come base per i parametri aggiuntivi, cioè, quali indicatori, livelli, canali, o cosa?
Ho avuto un'idea simile:
- mettere diversi indicatori sul grafico (ad esempio, RSI, Stoch, CCI, MACD, ecc.) e prendere "approssimativamente" i valori di questi indicatori;
- poi, guardare la storia per inversioni di prezzo approssimative (cioè, dove è chiaramente visibile "qui per comprare, qui per vendere");
- poi scrivere i valori di tutti gli indicatori in questi punti, per comprare e vendere, in un array o in un file;
- inoltre, nell'Expert Advisor - controllare (tenendo conto della deviazione dei valori degli indicatori in percentuale dai valori ideali), cioè, per esempio, nella matrice, il valore RSI per l'acquisto è risultato essere 20, quindi, se la percentuale di innesco è 10, allora l'acquisto si innescherà da 18 a 22, così come con tutti gli altri indicatori;
- Dale, puoi (o dovresti:) anche aggiungere al controllo indicatori di attraversamento di diversi livelli o le loro linee di segnale;
Io stesso non ho testato nulla (anche se ho iniziato a scrivere un Expert Advisor sperimentale, non ho ancora ottenuto risultati), quindi non posso dire che qualcosa funzionerà o meno.
Secondo me, questo è un modo cardinalmente diverso dall'idea iniziale (a proposito, l'argomento in cui le frecce sono attaccate a luoghi "buoni" nei grafici è già stato discusso (non so come è finito) dove l'Expert Advisor stava calcolando i migliori parametri usando queste frecce) ... In generale, era così complicato che non portava a nulla. E partiamo dal più semplice. IL PIÙ SEMPLICE. Prendiamo qualsiasi indicatore, il più semplice, e lo usiamo. RSI e stocastico sono troppo primitivi :) Cioè, la gamma di parametri non è grande. Ma possiamo prendere il classico MACD come base.
Ma siamo anche programmati nel nostro DNA. Ma impariamo. Ecco perché sono reti neurali. A loro volta, le reti neurali artificiali non sono addestrate dagli anziani. E invece della logica binaria, usiamo la logica fuzzy, come nella nostra testa, va bene? Il test di Turing lo affronterai più tardi. Non osate credere a queste sciocchezze. È assurdo creare un meccanismo che è stupido come un essere umano.
njel, e i pensionati hanno ragione a proposito. Mentre le stesse reti neurali vengono programmate da noi... Ho appena iniziato ad entrare in questo business. In generale sono un fisico atomico in passato, ma ora sono più un ingegnere elettronico che un programmatore, quindi sto imparando :) Ciò che non mi piace molto delle reti neurali è che sono troppo lente ad apprendere. Le tendenze (non le tendenze, ma quella cosa sfuggente che fa fallire i sistemi di successo precedenti) possono essere più brevi del tempo che una rete impiega per imparare. Questo mi confonde molto... cioè una rete neurale, se può essere usata, può essere usata solo su tratti sufficientemente robusti. Anche qui mi riferisco ai modelli codificati in'Self-learning EXPERT'. Ho un pensiero leggermente diverso in relazione a questo. Codificare non in binario, ma in sistema numerico ternario bilanciato (computer Setun e Setut-70). Se il prezzo è salito, aggiungete 1. Se è sceso, allora -1. Se il prezzo non è cambiato durante un certo periodo di tempo, allora 0. Penso che un tale schema fornisca un'ottima pre-elaborazione delle informazioni per una rete neurale. Per quanto riguarda il fondamentale, io stesso mi sono interessato alle notizie non molto tempo fa. Ho avuto un'epifania quando per caso ho guardato sui grafici H4 e superiori (prima M5 era il mio habitat). Come sono incredibilmente stabili le tendenze, durano per settimane! Quante novità vengono rilasciate in un paio di settimane! E ancora non influenzano la tendenza ... Sembra che il mercato senta solo quello che VUOLE sentire. E le tendenze sono più i sentimenti e le aspettative che non sono così facili da interrompere.
Perché le tendenze sul quotidiano e oltre sono i risultati della stagnazione e della crescita dell'economia, che si sa che avviene in cicli e non dipende molto dalle notizie attuali.
eugenk1
Ma siamo anche programmati nel DNA. Ma noi impariamo, per questo sono reti neurali. A loro volta, le reti neurali artificiali non vengono addestrate dai pensionati. E invece della logica binaria, usiamo la logica fuzzy, come nella nostra testa, va bene? Il test di Turing lo affronterai più tardi. Non osate credere a queste sciocchezze. È assurdo creare un meccanismo che è stupido come un essere umano.
Sono d'accordo. Il MACD è ottimale.
Bene, ora dobbiamo scrivere il codice :)