Il tester funziona correttamente? - pagina 6

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Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante, in particolare colpisce la rottura dei livelli o i comunicati stampa. Forse è possibile simulare le barre secondo i livelli Fibo. Per esempio, nella modalità "all ticks", il tester analizza il prezzo per tre minuti avanti e forma le barre precedenti considerando le prossime. In realtà, il prezzo non si muove su e giù nel corpo della candela.

 
FION:

Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante

Assolutamente corretto. Il resto (IMHO) non lo è. Se il tuo sistema dipende essenzialmente dalla traiettoria dei movimenti di prezzo all'interno di una barra di un minuto - è improbabile che sia stabile e funzionante. Bene, otterrete un grande risultato nel vostro tester, e poi? - E se poi si vuole vendere? (scusate, per quelli che non capiscono) .....
IMHO - per controllare la stabilità del sistema, la traiettoria dovrebbe seguire il modo peggiore: se la chiusura della barra è superiore all'apertura, allora prima al basso, poi all'alto. E speculare nel caso opposto.

Buona fortuna.
 
VladislavVG писал (а):
FION ha scritto (a):

Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante

Assolutamente corretto. Il resto (IMHO) non lo è. Se il tuo sistema dipende essenzialmente dalla traiettoria del movimento del prezzo all'interno di una barra di un minuto - è improbabile che sia stabile e funzionante. Bene, otterrete un grande risultato nel vostro tester, e poi? - E se poi lo vendete? (scusate, per quelli che non capiscono) .....
IMHO - per controllare la stabilità del sistema, la traiettoria dovrebbe seguire il modo peggiore: se la barra chiude più in alto di quella aperta, allora vai prima al basso, poi all'alto. E speculare nel caso opposto.

Buona fortuna.



Se questa barra di un minuto è dopo il rilascio della notizia, il suo low-high può essere di 30-50 pip, se l'EA testato ha caratteristiche come i trailing stop, vengono tutti spazzati via. Il segnale reale raramente rotola più indietro del 50% ma non il low-high. Mi sembra corretto simulare il segnale reale piuttosto che combattere l'EA con il tester.
 
FION писал (а):

Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante, in particolare colpisce la rottura dei livelli o i comunicati stampa. Forse è possibile simulare le barre secondo i livelli Fibo. Per esempio, nella modalità "all ticks", il tester analizza il prezzo per tre minuti avanti e forma le barre precedenti considerando le prossime. In realtà, il prezzo non si muove su e giù nel corpo della candela.


Sono d'accordo, perché il compito non è quello di modellare le condizioni peggiori per i test, ma di modellare quelle più vicine alla realtà. Perciò ho una domanda e un suggerimento, rispettivamente:
1. Chi preferisce esattamente quale periodo di test e se il contenuto delle barre è significativo
2. Per coloro che sono pronti a condividere la differenza tra i risultati dei test dei propri EA su dati simulati e reali, sono pronto a fornire dati reali POTENZIALI (non DEMO!) per dire ... per il mese scorso ... o due :)
 
max_cpr писал (а):
FION ha scritto (a):

Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante, in particolare colpisce la rottura dei livelli o i comunicati stampa. Forse è possibile simulare le barre secondo i livelli Fibo. Per esempio, nella modalità "all ticks", il tester analizza il prezzo per tre minuti avanti e forma le barre precedenti considerando le prossime. In realtà il prezzo non va su e giù nel corpo della candela.


Sono d'accordo, perché il compito non è esattamente quello di simulare le condizioni peggiori per i test, ma quello di simulare il più vicino alla realtà. Ho quindi una domanda e un suggerimento - rispettivamente:
1. Chi preferisce esattamente quale periodo di test e se il contenuto delle barre è significativo
2. Per coloro che sono pronti a condividere la differenza tra i risultati dei test dei propri EA su dati simulati e reali, sono pronto a fornire dati reali POTYCH (non DEMO!) per dire... per il mese scorso... o due :)
Cosa fare con i dati dei tick sul tester MT-4? Probabilmente c'è bisogno di un altro tester.
 
FION писал (а):
max_cpr ha scritto (a):
FION ha scritto (a):

Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante, in particolare colpisce la rottura dei livelli o i comunicati stampa. Forse è possibile simulare le barre secondo i livelli Fibo. Per esempio, nella modalità "all ticks", il tester analizza il prezzo per tre minuti avanti e forma le barre precedenti considerando le prossime. In realtà il prezzo non va su e giù nel corpo della candela.


Sono d'accordo, perché il compito non è esattamente quello di simulare le condizioni peggiori per i test, ma di simulare il più vicino alla realtà. Ho quindi una domanda e un suggerimento - rispettivamente:
1. Chi preferisce quale periodo di prova e se il contenuto delle barre è significativo
2. Per coloro che sono pronti a condividere la differenza tra i risultati dei test dei propri EA su dati simulati e reali, sono pronto a fornire dati reali POTENZIALI (non DEMO!) per dire... l'ultimo mese... o due :)
Cosa fare con i dati dei tick sul tester MT-4? Probabilmente c'è bisogno di un altro tester.
Qual è l'idea? :) Cosa pensi che il tester MT4 generi all'interno delle barre quando si testa sui minuti?
A proposito, date un'occhiata più da vicino a ciò che il tester genera all'interno delle barre (non necessariamente sui minuti)
 
max_cpr писал (а):
FION ha scritto (a):
max_cpr ha scritto (a):
FION ha scritto (a):

Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante, in particolare colpisce la rottura dei livelli o i comunicati stampa. Forse è possibile simulare le barre secondo i livelli Fibo. Per esempio, nella modalità "all ticks", il tester analizza il prezzo per tre minuti avanti e forma le barre precedenti considerando le prossime. In realtà il prezzo non va su e giù nel corpo della candela.


Sono d'accordo, perché il compito non è esattamente quello di simulare le condizioni peggiori per i test, ma quello di simulare il più vicino alla realtà. Ho quindi una domanda e un suggerimento - rispettivamente:
1. Chi preferisce esattamente quale periodo di test e se il contenuto delle barre è significativo
2. Per coloro che sono pronti a condividere la differenza tra i risultati dei test dei loro esperti su dati simulati e reali, pronti a fornire dati reali (non DEMO!) diciamo ... per l'ultimo mese ... o due :)
Cosa fare con i dati dei tick sul tester MT-4? Probabilmente c'è bisogno di un altro tester.
Qual è l'idea? :) Cosa pensi che il tester MT4 generi all'interno delle barre quando si testa sui minuti?
A proposito, guardate attentamente ciò che viene generato dal tester all'interno delle barre (non necessariamente sui minuti)
È chiaro che non si tratta di una sequenza di tick ma di un certo algoritmo. Per quanto riguarda il periodo di test - dipende dalla strategia (piatta o di tendenza, intraday o a lungo termine), quando si lavora su timeframe 4H il periodo è più lungo di quando si lavora su 5 min. Penso che qualsiasi EA richiede una riottimizzazione periodica, più frequente è il timeframe più piccolo è usato per lavorare.
 
Non è una sequenza di tick che viene generata, ma un certo algoritmo. Quando si lavora su timeframe 4H il periodo di test è più lungo di quando si lavora su 5 min. Penso che qualsiasi EA abbia bisogno di una riottimizzazione periodica, più frequentemente il timeframe più piccolo viene utilizzato per lavorare. <br / translate="no">
Guarda la descrizione del formato di file fxt. Qualcosa mi dice che non contengono algoritmi :) E chiarire, per favore, come il periodo di test dipende dalla piattezza e dalla tendenza della strategia testata?
 
max_cpr писал (а):
Non è una sequenza di tick che viene generata, ma un certo algoritmo. Per quanto riguarda il periodo di test - dipende dalla strategia utilizzata (flat o trend, intraday o lungo termine), per esempio, quando si lavora su timeframe 4H il periodo è più lungo di quando si lavora su 5 min. Penso che qualsiasi EA richiede una riottimizzazione periodica, tanto più frequente quanto più piccolo è il timeframe utilizzato per lavorare.

Guarda la descrizione del formato dei file fxt. Qualcosa mi dice che non contengono algoritmi :) E chiarire, per favore, come il periodo di test dipende dalla piattezza e dalla tendenza della strategia sotto test?
Quando si parla della storia dei tick, ha senso discutere solo della formazione dei minuti, gli altri timeframe possono essere generati correttamente su questa base. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda - le strategie di tendenza presuppongono un trading a medio-lungo termine utilizzando timeframes più grandi, quindi i test dovrebbero essere fatti su periodi più lunghi. Per flat - intendiamo il trading intraday, quando il prezzo è in flat 70% del tempo, rispettivamente, a seconda di molti fattori (inverno, estate, guerra, nessuna guerra, ecc.) la volatilità intraday cambia significativamente, quindi l'MTS che lavora in questa modalità dovrebbe essere ottimizzato più spesso (una volta al mese, metà mese).
 
FION:
VladislavVG:
FION:

Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante

Assolutamente corretto. Il resto (IMHO) non lo è. Se il tuo sistema dipende essenzialmente dalla traiettoria del movimento del prezzo all'interno della barra dei minuti, è improbabile che sia stabile ed efficiente. Bene, otterrete un grande risultato nel vostro tester, e poi? - E se poi lo vendete? (scusate, per quelli che non capiscono) .....
IMHO - per controllare la stabilità del sistema, la traiettoria dovrebbe seguire il modo peggiore: se la chiusura della barra è superiore all'apertura, allora prima al basso, poi all'alto. E speculare nel caso opposto.

Buona fortuna.



Se questa barra di un minuto è dopo il rilascio della notizia, il suo minimo-alto può essere di 30-50 pip, se l'EA testato ha caratteristiche come i trailing stop, vengono tutti spazzati via. Un vero segnale raramente rotola indietro più del 50% e non basso-alto. Mi sembra corretto simulare più accuratamente il segnale reale piuttosto che combattere con l'Expert Advisor e il tester.
Quindi volete adattare il funzionamento del tester alle condizioni commerciali di uno o due casi? :). Non credo che questo sia giusto (o piuttosto sono sicuro che sia sbagliato). IMHO - non c'è niente di peggio nel mercato che fare trading con una falsa fiducia nelle prestazioni di un sistema non funzionante.
Inoltre, guardate attentamente - nella maggior parte dei casi durante i comunicati stampa, il prezzo va prima dalla parte opposta al movimento principale, poi dalla parte del movimento principale, e spesso, contrariamente a tutte le aspettative, direttamente agli stop (ovunque il trader li metta :) ). Questo è il primo e il secondo: quanti broker daranno al trader l'opportunità di piazzare o modificare gli ordini durante le notizie?

In ogni caso, buona fortuna.
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