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Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante, in particolare colpisce la rottura dei livelli o i comunicati stampa. Forse è possibile simulare le barre secondo i livelli Fibo. Per esempio, nella modalità "all ticks", il tester analizza il prezzo per tre minuti avanti e forma le barre precedenti considerando le prossime. In realtà, il prezzo non si muove su e giù nel corpo della candela.
Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante
IMHO - per controllare la stabilità del sistema, la traiettoria dovrebbe seguire il modo peggiore: se la chiusura della barra è superiore all'apertura, allora prima al basso, poi all'alto. E speculare nel caso opposto.
Buona fortuna.
Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante
IMHO - per controllare la stabilità del sistema, la traiettoria dovrebbe seguire il modo peggiore: se la barra chiude più in alto di quella aperta, allora vai prima al basso, poi all'alto. E speculare nel caso opposto.
Buona fortuna.
Se questa barra di un minuto è dopo il rilascio della notizia, il suo low-high può essere di 30-50 pip, se l'EA testato ha caratteristiche come i trailing stop, vengono tutti spazzati via. Il segnale reale raramente rotola più indietro del 50% ma non il low-high. Mi sembra corretto simulare il segnale reale piuttosto che combattere l'EA con il tester.
Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante, in particolare colpisce la rottura dei livelli o i comunicati stampa. Forse è possibile simulare le barre secondo i livelli Fibo. Per esempio, nella modalità "all ticks", il tester analizza il prezzo per tre minuti avanti e forma le barre precedenti considerando le prossime. In realtà, il prezzo non si muove su e giù nel corpo della candela.
Sono d'accordo, perché il compito non è quello di modellare le condizioni peggiori per i test, ma di modellare quelle più vicine alla realtà. Perciò ho una domanda e un suggerimento, rispettivamente:
1. Chi preferisce esattamente quale periodo di test e se il contenuto delle barre è significativo
2. Per coloro che sono pronti a condividere la differenza tra i risultati dei test dei propri EA su dati simulati e reali, sono pronto a fornire dati reali POTENZIALI (non DEMO!) per dire ... per il mese scorso ... o due :)
Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante, in particolare colpisce la rottura dei livelli o i comunicati stampa. Forse è possibile simulare le barre secondo i livelli Fibo. Per esempio, nella modalità "all ticks", il tester analizza il prezzo per tre minuti avanti e forma le barre precedenti considerando le prossime. In realtà il prezzo non va su e giù nel corpo della candela.
Sono d'accordo, perché il compito non è esattamente quello di simulare le condizioni peggiori per i test, ma quello di simulare il più vicino alla realtà. Ho quindi una domanda e un suggerimento - rispettivamente:
1. Chi preferisce esattamente quale periodo di test e se il contenuto delle barre è significativo
2. Per coloro che sono pronti a condividere la differenza tra i risultati dei test dei propri EA su dati simulati e reali, sono pronto a fornire dati reali POTYCH (non DEMO!) per dire... per il mese scorso... o due :)
Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante, in particolare colpisce la rottura dei livelli o i comunicati stampa. Forse è possibile simulare le barre secondo i livelli Fibo. Per esempio, nella modalità "all ticks", il tester analizza il prezzo per tre minuti avanti e forma le barre precedenti considerando le prossime. In realtà il prezzo non va su e giù nel corpo della candela.
Sono d'accordo, perché il compito non è esattamente quello di simulare le condizioni peggiori per i test, ma di simulare il più vicino alla realtà. Ho quindi una domanda e un suggerimento - rispettivamente:
1. Chi preferisce quale periodo di prova e se il contenuto delle barre è significativo
2. Per coloro che sono pronti a condividere la differenza tra i risultati dei test dei propri EA su dati simulati e reali, sono pronto a fornire dati reali POTENZIALI (non DEMO!) per dire... l'ultimo mese... o due :)
A proposito, date un'occhiata più da vicino a ciò che il tester genera all'interno delle barre (non necessariamente sui minuti)
Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante, in particolare colpisce la rottura dei livelli o i comunicati stampa. Forse è possibile simulare le barre secondo i livelli Fibo. Per esempio, nella modalità "all ticks", il tester analizza il prezzo per tre minuti avanti e forma le barre precedenti considerando le prossime. In realtà il prezzo non va su e giù nel corpo della candela.
Sono d'accordo, perché il compito non è esattamente quello di simulare le condizioni peggiori per i test, ma quello di simulare il più vicino alla realtà. Ho quindi una domanda e un suggerimento - rispettivamente:
1. Chi preferisce esattamente quale periodo di test e se il contenuto delle barre è significativo
2. Per coloro che sono pronti a condividere la differenza tra i risultati dei test dei loro esperti su dati simulati e reali, pronti a fornire dati reali (non DEMO!) diciamo ... per l'ultimo mese ... o due :)
A proposito, guardate attentamente ciò che viene generato dal tester all'interno delle barre (non necessariamente sui minuti)
Per quanto riguarda la correttezza del tester, l'algoritmo di formazione delle barre sembra essere più importante
IMHO - per controllare la stabilità del sistema, la traiettoria dovrebbe seguire il modo peggiore: se la chiusura della barra è superiore all'apertura, allora prima al basso, poi all'alto. E speculare nel caso opposto.
Buona fortuna.
Se questa barra di un minuto è dopo il rilascio della notizia, il suo minimo-alto può essere di 30-50 pip, se l'EA testato ha caratteristiche come i trailing stop, vengono tutti spazzati via. Un vero segnale raramente rotola indietro più del 50% e non basso-alto. Mi sembra corretto simulare più accuratamente il segnale reale piuttosto che combattere con l'Expert Advisor e il tester.
Inoltre, guardate attentamente - nella maggior parte dei casi durante i comunicati stampa, il prezzo va prima dalla parte opposta al movimento principale, poi dalla parte del movimento principale, e spesso, contrariamente a tutte le aspettative, direttamente agli stop (ovunque il trader li metta :) ). Questo è il primo e il secondo: quanti broker daranno al trader l'opportunità di piazzare o modificare gli ordini durante le notizie?
In ogni caso, buona fortuna.