Il tester funziona correttamente? - pagina 5
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Già... Ho fatto il passo più lungo della gamba su questo .... Si scopre che ci sono barre che hanno un prezzo di apertura uguale al prezzo di chiusura della precedente. Non so quale sistema usi MT per disegnare le barre. Penso che solo gli sviluppatori saranno in grado di spiegarlo. Mi piacerebbe molto capirlo.
Se c'è stato un periodo di fuori quota, allora all'apparire delle quotazioni il broker può dare un tick con lo stesso prezzo. Ma questa è solo un'ipotesi.
Se si usano solo i nostri dati reltime e non ci sono vuoti di intersessione o riavvii del server, allora la chiusura di una barra non può essere uguale all'apertura di quella successiva. Se si usano dati importati, può essere.
Sì... Ero in fretta.... Si scopre che ci sono barre che hanno un prezzo di apertura uguale al prezzo di chiusura della precedente. Non sono sicuro della correttezza dell'equazione. Penso che solo gli sviluppatori saranno in grado di spiegarlo. Mi piacerebbe molto capirlo.
Se c'è stato un periodo di fuori quota, allora all'apparire delle quotazioni il broker può dare un tick con lo stesso prezzo. Ma questa è solo un'ipotesi.
Se si usano solo i nostri dati reltime e non ci sono vuoti di intersessione o riavvii del server, allora la chiusura di una barra non può essere uguale all'apertura di quella successiva. Se si usano dati importati, può succedere.
Ecco un esempio: quotazioni in tempo reale, il vostro demoserver. Guardate la barra evidenziata e le due barre sopra. Sulla barra evidenziata, il valore del volume di tick dovrebbe essere 0. Dal momento che il cambiamento del prezzo a questo livello è rappresentato dal volume del tick della barra precedente.
Due barre più alte di 1 sono corrette.
E questo non è un caso isolato. Guarda la storia. Penso che non siano le requote.
Ecco perché è apparsa la domanda.
Buona fortuna. Sinceramente, Vladislav.
ZS Scusa - questo esempio non è corretto - ho guardato nel posto sbagliato. Ora lo cercherò altrove.
ZZZY ha eseguito i tuoi dati di script - occhi avevano paura di fare un errore di nuovo - in quelli che ho ricevuto il tempo reale dal tuo server non è davvero. Quindi rimuovo la domanda.
Buona fortuna. Saluti, Vladislav.
Già... Ho preso la palla al balzo per questo one.... Si scopre che ci sono barre che hanno un prezzo di apertura uguale al prezzo di chiusura della precedente. Non so quale sistema usi MT per disegnare le barre. Penso che solo gli sviluppatori saranno in grado di spiegarlo.
Se c'è stato un periodo di fuori quota, allora all'apparire delle quotazioni il broker può dare un tick con lo stesso prezzo. Ma questa è solo un'ipotesi.
Se si usano solo i nostri dati rltime e non ci sono interruzioni di sessione o riavvii del server, allora la chiusura di una barra non può essere uguale all'apertura della successiva. Se si usano dati importati, può essere.
Ecco un esempio: quotazioni in tempo reale, il vostro demoserver. Guardate la barra evidenziata e le due barre sopra. Sulla barra evidenziata il valore del volume di tick dovrebbe essere 0. Dal momento che il cambiamento del prezzo a questo livello è rappresentato dal volume del tick della barra precedente.
Due barre più alte di 1 sono corrette.
E questo non è un caso isolato - è sempre presente. Quindi, per essere più corretto, non ho trovato una sola barra che contenga zero nel caso selezionato. Guarda la storia. Penso che non si tratti di requote.
Ecco perché è sorta la domanda.
Buona fortuna. Sinceramente, Vladislav.
E cosa voleva mostrare con questo esempio? Bar dodge da una quotazione (OHLC = un prezzo)?
Quindi è una situazione assolutamente normale. Non ci sono errori o discrepanze.
Già... Ho fatto il passo più lungo della gamba su questo one.... Si scopre che ci sono barre che hanno un prezzo di apertura uguale al prezzo di chiusura della precedente. Non so quale sistema usi MT per disegnare le barre. Penso che solo gli sviluppatori saranno in grado di spiegarlo.
Se c'è stato un periodo di fuori quota, allora all'apparire delle quotazioni il broker può dare un tick con lo stesso prezzo. Ma questa è solo un'ipotesi.
Se si usano solo i nostri dati rltime e non ci sono interruzioni di sessione o riavvii del server, la chiusura di una barra non può essere uguale all'apertura della successiva. Se si usano dati importati, può essere.
Ecco un esempio: quotazioni in tempo reale sul vostro demoserver. Guardate la barra evidenziata e le due barre sopra. Sulla barra evidenziata il valore del volume di tick dovrebbe essere 0. Dal momento che il cambiamento del prezzo a questo livello è rappresentato dal volume del tick della barra precedente.
Due barre più alte di 1 sono corrette.
E questo non è un caso isolato - è sempre presente. Quindi, per essere più corretto, non ho trovato una sola barra che contenga zero nel caso selezionato. Guarda la storia. Penso che non si tratti di requote.
Ecco perché è sorta la domanda.
Buona fortuna. Sinceramente, Vladislav.
E cosa voleva mostrare con questo esempio? Bar dodge da una quotazione (OHLC = un prezzo)?
Quindi questa è una situazione assolutamente normale. Non ci sono errori o discrepanze.
Buona fortuna. Saluti, Vladislav.
Scusa - questo esempio è sbagliato - ho guardato nel posto sbagliato. Cercherò altrove.
ZZZY ha eseguito i tuoi dati di script - gli occhi avevano paura di fare un errore di nuovo - in quelli che ho ricevuto il tempo reale dal tuo server davvero non tale cosa. Quindi rimuovo la domanda.
Sì, ho anche scritto uno script per controllare la condizione if(Close[previous]==Open[current]) e ho trovato questo solo sui dati importati. Non esiste una cosa del genere nei nostri dati reltime.
Scusa - questo esempio è sbagliato - ho guardato nel posto sbagliato. Cercherò altrove.
ZZZY ha eseguito lo script i tuoi dati - gli occhi avevano paura di fare un errore di nuovo - in quelli che ho ricevuto il tempo reale dal tuo server davvero non tale cosa. Quindi la domanda rimossa.
Sì, ho anche scritto uno script per controllare la condizione if(Close[previous]==Open[current]) e l'ho trovato solo sui dati importati. Non esiste una cosa del genere nei nostri dati reltime.
Buona fortuna. Saluti, Vladislav.
Sì, ho anche scritto uno script per controllare la condizione if(Close[previous]==Open[current]) e ho trovato questo solo sui dati importati. Non c'è una cosa del genere nei nostri dati del relè.
Buona fortuna. Sinceramente, Vladislav.
Comprendete che non dovreste mai fare affidamento sulle zecche nei test. Al contrario, si dovrebbero ignorare i movimenti di rumore all'interno della metà dello spread. Quasi ogni trader passa attraverso un pip banale sperando in un pip extra. E la maggior parte dei trader si giustifica con "no, non sono un pip trader, voglio un'esecuzione accurata" :)
Le persone si illudono sperando in un'esecuzione assolutamente accurata e garantita, e poi si sorprendono che in realtà ottengono requotes, ed è impossibile fare un affare in un mercato veloce. Non solo, ma molti non si occupano affatto di requotes e altre risposte del server commerciale.
Sì, ho anche scritto uno script per controllare la condizione if(Close[previous]==Open[current]) e ho trovato questo solo sui dati importati. Non c'è una cosa del genere nei nostri dati del relè.
Buona fortuna. Saluti, Vladislav.
Comprendete che non dovreste mai fare affidamento sulle zecche nei test. Al contrario, si dovrebbero ignorare i movimenti di rumore all'interno della metà dello spread. Quasi ogni trader passa attraverso un pip banale sperando in un pip extra. E la maggior parte dei trader si giustifica con "no, non sono un pip trader, voglio un'esecuzione accurata" :)
Le persone si illudono sperando in un'esecuzione assolutamente accurata e garantita, e poi si sorprendono che in realtà ottengono requotes, ed è impossibile fare un affare in un mercato veloce. Non solo, ma molti non si occupano affatto di requotes e altre risposte del server commerciale.
Volevo sapere quanto queste "interferenze" (chiamiamole così) possono influenzare la qualità del tester stesso. Ho scritto sopra che non considero la strategia in sé.
Dalla sua risposta concludo che non possono. Buon per te.
Buona fortuna. Saluti, Vladislav.
Se si usano solo i nostri dati di relay e non ci sono interruzioni di sessione o riavvii del server, allora la chiusura di una barra non può essere uguale all'apertura della successiva. Se si usano dati importati, può essere.
Non ho dati importati, ma dati caricati su MT "legalmente" dal DC.
Se si usano solo i nostri dati di relay e non ci sono intersessioni o riavvii del server, allora la chiusura di una barra non può essere uguale all'apertura della successiva. Se si usano dati importati, questo può accadere.
Non ho dati importati, ma caricati su MT "legalmente" da DC.