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Supponiamo che ci sia un sistema che produce trade con una probabilità di profitto/perdita dal 70% al 30%. Non importa nemmeno se ne siamo a conoscenza. Supponiamo che ci siano stati un centinaio di trade redditizi di fila prima di prendere la decisione successiva. Tendo a credere che la probabilità del risultato di un commercio futuro non cambia, ma rimane la stessa - 70/30. La probabilità del risultato è una proprietà intrinseca dell'MTS, e finché l'MTS rimane invariato, la probabilità del risultato del trade rimane la stessa (finché la moneta è corretta, cadrà 50/50 finché non sarà piegata, undercut, ecc.) Per aggiustare i lotti "al volo", devo credere che MTS appaia o scompaia improvvisamente "riserve interne" per aumentare (diminuire) un risultato favorevole, solo sulla base della performance precedente. O improvvisamente, dopo una serie di perdite successive il mercato mi condiscenderà e getterà un paio o tre profitti sulle mie spalle? Lo stesso vale per MTS che mostra un profitto potenziale doppio rispetto alle perdite con uguale probabilità. I risultati dei trade precedenti non tolgono o aggiungono nulla all'MTS e quindi esso genererà con uguale successo profitti doppi rispetto alle perdite.
A mio parere, le statistiche sono sufficienti per convincerci che non c'è alcun vantaggio statistico evidente nel mercato. Suppongo che sia possibile fare trading basandosi sulle proprietà del mercato.
Sono completamente d'accordo con il fatto che il risultato di un commercio futuro è indipendente dal risultato del precedente, a condizione che il nuovo commercio non sia ancora stato aperto e il precedente sia già stato chiuso.
Non sono d'accordo con il testo segnato. Se puoi, spiega la logica della conclusione che se non cambi l'MTS, la probabilità rimane invariata.
Credo che questo sia vero nell'unico caso - quando il mercato sarà modellato dalle nostre impostazioni MTS. In tutti gli altri casi non vedo alcuna base per una tale affermazione.
La cosa peggiore è che il mercato non si preoccupa di nulla se non della domanda e dell'offerta e la cosa peggiore è che non possiamo misurare questo fattore in termini reali, Ma facendo una previsione possiamo effettivamente prevedere che entreranno così tanti soldi e ne usciranno così tanti che cambierà il nostro prezzo - potrebbe essere più facile assumere uno sciamano perché potrà colpirci con il suo tamburello. :)
La logica dietro l'idea che "finché l'MTS rimane lo stesso, la probabilità di un accordo rimane la stessa" è molto semplice. Le impostazioni non c'entrano niente. Prendiamo per esempio un semplice MTS che fa casualmente un acquisto o una vendita 50/50 con stop uguali su profitto e perdita. Qualunque sia il risultato di questo MTS in passato, la probabilità di profitto-perdita per il prossimo trade di questo MTS è ancora 50/50. Nessuna quantità di gestione del denaro aiuterà questo MTS a diventare redditizio. E finché non cambiamo la logica interna delle decisioni di acquisto e vendita, la probabilità dei risultati non cambierà.
Lo stesso vale per l'MTS con una logica sofisticata - la probabilità di profitto futuro di un'operazione dipende dalle proprietà dell'MTS stesso, e se nulla in esso viene regolato "al volo", allora non c'è motivo di cambiare la dimensione del lotto. D'altra parte, si può facilmente capire la psicologia del trader: lui o lei vuole diminuire la dimensione del lotto in caso di perdite in arrivo e aumentarla in caso di profitti in arrivo. Ma dobbiamo distinguere tra il desiderabile e il reale. Personalmente, trovo in tale comportamento una conferma della saggezza popolare: "Questa è la saggezza che viene facilmente assorbita dai commercianti che vogliono essere eccessivamente prudenti.
La logica dietro l'idea che "finché l'MTS rimane lo stesso, la probabilità di un accordo rimane la stessa" è molto semplice. Le impostazioni non c'entrano niente. Prendiamo per esempio un semplice MTS che fa casualmente un acquisto o una vendita 50/50 con stop uguali su profitto e perdita. Qualunque sia il risultato di questo MTS in passato, la probabilità di profitto-perdita per il prossimo trade di questo MTS è ancora 50/50. Nessuna quantità di gestione del denaro può rendere questo MTS redditizio. E finché non cambiamo la logica interna delle decisioni di acquisto e vendita, la probabilità dei risultati non cambierà.
Lo stesso vale per l'MTS con una logica sofisticata - la probabilità di profitto futuro di un'operazione dipende dalle proprietà dell'MTS stesso, e se nulla in esso viene regolato "al volo", allora non c'è motivo di cambiare la dimensione del lotto. D'altra parte, si può facilmente capire la psicologia del trader: lui o lei vuole diminuire la dimensione del lotto in caso di perdite in arrivo e aumentarla in caso di profitti in arrivo. Ma dobbiamo distinguere tra il desiderabile e il reale. Personalmente, trovo in tale comportamento una conferma della saggezza popolare: "Questa è la saggezza che viene facilmente assorbita dai commercianti che vogliono essere eccessivamente prudenti.
Cioè, se non si entra a caso, allora il risultato non sarà 50/50?
E cosa si fa con lo spread?
Guarda, apriamo in direzioni diverse con lo stesso numero di punti sugli stop. Supponiamo di aprire a 1,2800 in vendita, fermarci a 1,2850 e guadagnare a 1,2750. Dov'è il risultato di uguale probabilità qui?
53 punti di profitto e 47 di perdita, su che cosa dovremmo ammortizzare i 2 spreads?
Sta dicendo che il risultato di questo commercio con un'entrata casuale (50/50) è del 50/50%?
Cioè se non si entra a caso, allora il risultato non sarà 50/50?
E cosa si fa con lo spread?
Guarda, apriamo in direzioni diverse con lo stesso numero di punti sugli stop. Supponiamo di aprire a 1,2800 in vendita, fermarci a 1,2850 e guadagnare a 1,2750. Dov'è il risultato di uguale probabilità qui?
53 punti di profitto e 47 di perdita, 2 spread su cosa cancellare?
Non voglio essere ipnotizzato dalla casualità di 25 scambi. Pensi davvero che il tuo esempio possa essere usato per indicare un rapporto di 1 a 3? Sembra che tu voglia credere in questa proporzione. Io, invece, preferisco esempi semplici e illustrativi che sezionano il punto piuttosto che farti vagare per tre pini. Lasciate che ve ne mostri un paio.
Oh, e per quanto riguarda lo spread, non va da nessuna parte. L'MTS casuale sta perdendo su di esso. Guardate attentamente il test, che è più o meno statisticamente significativo rispetto al vostro. Il primo rapporto per MTS con stop equidistanti per punti (se apriamo con bid, significa che gli stop sono distanti 50 punti da ask e viceversa). Come vedete, abbiamo circa lo stesso numero di vittorie e perdite. Il mercato ha gli stessi passi - sia in profitto che in perdita. Qui abbiamo un risultato di uguale probabilità. Naturalmente, per EURUSD, l'operazione media di profitto è inferiore di circa tre punti rispetto a 50, mentre l'operazione media di perdita è maggiore di 3 punti.
Ed ecco il rapporto con stop di valori uguali di profitto-perdita. Si noti che il profitto-perdita medio è diventato uguale, ma il rapporto di trade profittevoli-perdite è cambiato. Il mercato ora va più lontano al profitto sullo spread, e più vicino alla perdita sullo spread. Pertanto, le perdite sono diventate più frequenti, quindi questo MTS perderà lo spread allo stesso modo del precedente.
Indipendentemente dai trade precedenti, dalle dimensioni del lotto e da ciò che credi, ognuno di questi semplici MTS genererà profitti/perdite in futuro con la stessa probabilità. Ma giocando con le dimensioni degli stop e dei lotti, mescolandoli su coppie diverse, è molto facile ingannare se stessi nel credere che tale manipolazione sciamanica cambierà la probabilità di futuri profitti/perdite.
Per esempio, uso MTS con un input casuale per testare il codice di trading (non la logica del processo decisionale). Se ottengo le cifre indicate nei miei rapporti, significa che c'è una buona probabilità che il codice di trading non contenga errori grossolani. Devo dare credito al tester MT che gestisce perfettamente il test di semplici MTS. Vi auguro di fare lo stesso.
Cosa ti fa pensare che il test si sia fermato dopo 25 scambi?
Quello che avevo a portata di mano è quello che ho postato. Mi dispiace di non avere una ricetta. Aspetterò il tuo.
Cosa ti fa pensare che il test si sia fermato dopo 25 scambi?
Quello che avevo a portata di mano è quello che ho postato. Mi dispiace di non avere una ricetta. Aspetterò il tuo.
È molto gentile da parte tua postare quello che avevi a portata di mano. Io, invece, ho commentato quello che hai postato, quello che hai scritto e ho difeso il mio punto di vista con cui non eri d'accordo. Non ti leggo nel pensiero. Notate che non ho supposto nulla sul destino dei vostri test. Tuttavia, sono incline a credere che lei non abbia nulla di serio per sostenere la sua tesi.
Che cosa stai difendendo? Che il risultato che hai promesso dovrebbe essere 50/50? Dov'è? Non ne vedo la prova, anche se l'ho messo alla prova io stesso, ha livellato il rapporto di 40 redditizio 60 perdente o 2/3, ma non è 50/50, non lo capite? Sono seduto ora con un matematico che discute questo caso per dimostrare il TUO punto. La conclusione è che per l'affare 50/50 con entrata casuale è necessario avere uno spread nella categoria della quarta cifra, cioè in parole povere, per avere una probabilità vicina a 0,50 per stop e profitti uguali, dovremmo avere un lato da 1000 punti, vuoi dire? Quale MM può essere discusso in tali posizioni e quanto tempo bisogna aspettare per il risultato? Si prega di chiarire.
Per quanto ho visto nessuna prova che un input casuale possa dare il 50/50 e nessuna prova che un input non casuale possa dare il 50/50, tutto quello che abbiamo sono chiacchiere.
Con l'entrata casuale è chiaro, è casuale. E con l'entrata non casuale? :)
Sarebbe interessante discutere di questo argomento con una persona che può dimostrare qualcosa con il proprio esempio di successo, mentre io non voglio ascoltare prove e assiomi del genere e quindi credere incondizionatamente. Se non avete alcun successo reale, siate gentili e provate almeno sulla carta, controlleremo insieme.
Che cosa stai difendendo? Che il risultato che hai promesso dovrebbe essere 50/50? Dov'è? Non ne vedo la prova, anche se l'ho messo io stesso alla prova, ha livellato il rapporto di 40 redditizio 60 perdente o 2/3, ma non è 50/50, come si fa a non capire? Sono seduto ora con un matematico che discute questo caso per dimostrare il TUO punto. La conclusione è che per un'operazione 50/50 con entrata casuale è necessario avere uno spread nella categoria della quarta cifra, cioè in parole povere, per avere probabilità vicine a 0,50 con stop e profitti uguali è necessario che il lato abbia una dimensione da 1000 punti, avete in mente? Quale MM può essere discusso in tali posizioni e quanto tempo bisogna aspettare per il risultato? Si prega di specificare.
Per quanto ho visto nessuna prova che un input casuale possa dare il 50/50 e nessuna prova che un input non casuale possa dare il 50/50, tutto quello che abbiamo sono chiacchiere.
Con l'entrata casuale è chiaro, è casuale. E con l'entrata non casuale? :)
Sarebbe interessante discutere di questo argomento con una persona che può dimostrare qualcosa con il proprio esempio di successo, mentre io non voglio ascoltare prove e assiomi del genere e quindi credere incondizionatamente. Se non avete alcun successo reale, siate gentili e provate almeno sulla carta, controlleremo insieme.
Per dimostrare il mio punto ho postato i risultati di un EA che si apre casualmente per comprare o vendere. Lo spread è facilmente contabilizzato e il rapporto 50/50 non cambia in alcun modo. Il mio esempio mostra chiaramente su quale periodo, valuta e time frame si ottiene questo risultato. Non ho bisogno di nessuna fede senza mandato. Chiunque può controllare. La sua affermazione sul 40/60 rimarrà un mito che non può essere verificato per tutti i presenti fino a quando lei non indicherà dove e in quali condizioni ha ottenuto un tale risultato. Di nuovo, può offrirci qualcosa che possa confermare l'ipotesi 40/60? Almeno i parametri di prova in modo che l'ipotesi 40/60 possa essere testata indipendentemente dalle sue convinzioni?
Inoltre, posso dire che in altri intervalli con altre valute e timeframes con numero di operazioni intorno al migliaio si ottengono gli stessi risultati 50/50 come ho detto. Il 50/50 è una proprietà del mercato. In qualsiasi momento da una posizione fissa il mercato raggiunge punti equidistanti con uguale probabilità - 50/50. Non c'è bisogno di rimuovere gli stop di 1000 pips. Per verificare l'ipotesi 50/50, una cancellazione di 1 punto è sufficiente, ma il numero di controlli dovrebbe essere aumentato ad almeno 1000. Ripeti lo stesso per 2 pip. Per 3 pip e così via. Il risultato indicherà invariabilmente 50/50. Come saluto al vostro matematico - vi passo la parola "statistica".
L'ingresso non casuale è fuori questione. Il mercato non dà un vantaggio statistico per l'MTS che ho menzionato.
La differenza è che tu stai giocando e io sto lavorando. I risultati dei test nello STRATEGY TESTER di EA simili, posso anche esporre, ma perché rispetto la gente del posto e voi tra gli altri, sto testando in tempo reale. Da qualche parte qui sul forum credo di averti detto come ho testato un EA su una nuova build. E ha aperto una posizione, ha lavorato su uno stop e ha mostrato un profitto, lo stop loss non è stato modificato, di che tipo di prova possiamo parlare in questo tester seriamente? All'inizio ho preso i tuoi argomenti con l'esempio dei tester come uno scherzo, ma ora vedo che tutto questo non è così divertente. Vuoi che qualcuno analizzi i trade del tuo EA o vuoi farlo tu stesso?
In poche parole, la qualità della tua simulazione è del 45% come mostrato nel tuo tester, mentre la mia simulazione è del 100% :) È un argomento?