Per coloro che non sono programmatori ma hanno idee per creare EAs, "dedicato ai commercianti di idee e ai programmatori" - pagina 4

Ecco un altro stocastico - Turtles trading system

Quindi, dal secondo segnale vendiamo a 1,2695 nel migliore dei casi, ma dovrà chiudere al prossimo segnale stocastico, se si segue la strategia, - ma non il fatto che il prezzo scenderà. Lo stocastico è un indicatore particolare. Secondo me, non può dire nulla da solo. Basta guardare la storia. Fate una passeggiata lungo il grafico. Tutto è abbastanza chiaro. È particolarmente problematico usarlo su tendenze significative. Per esempio, può dare un buon segnale di vendita e poi la tendenza salirà in modo che se non metti uno stop, perderai il tuo deposito. Ma non c'è modo che lo stocastico vada sotto 20 per far scattare un altro segnale. È molto buono combinarlo con canali paralleli, come i canali Doncian. È molto bravo a filtrare i falsi.

Stiamo parlando della stessa cosa.
Non sto cercando di tirare spaghetti dalle mie orecchie agli altri, volevo solo condividere la mia esperienza su "indovinare" la direzione del trading, per intensità di lavoro di correlazione e affidabilità è il lavoro più ingrato a differenza della matematica del money management, che è sempre sotto il nostro e solo il nostro controllo, è diverso se si adatta al nostro depo, trading system, entrate e uscite, ognuno ha la sua MM.
Ho citato gli articoli perché sono troppo pigro per scriverli io stesso. Se sono interessati lasciateli guardare attraverso le Tartarughe, sono persone famose, hanno fatto soldi senza dubbio, ma sono entrati nel mercato su una svolta, e l'ingresso alla svolta molto, molto spesso non cresce nella tendenza, come sono stati in grado di pompare fuori il contante dalla maggior parte delle posizioni perdenti, quelli che tranne la direzione di ricerca non potevano pensare ad altro, cercate una risposta a questa domanda, forse risparmiare soldi e mesi o anni della vostra vita.

PS: E le domande COME e PERCHE' è auspicabile porsi.

О5 25.

Bene, ok. Supponiamo che esista davvero "la matematica della gestione del denaro che è sempre sotto il nostro e solo il nostro controllo". Potrebbe dichiarare la sua essenza in due parole? Qual è il criterio principale della gestione del denaro?

Supponiamo che un trader voglia fare soldi. Vede una storia sullo schermo. Cosa farà dopo? Cosa dovrebbe fare?

È difficile parlare quando l'argomento non è accettato, lasciate che vi dia anche questa risposta?
"Supponiamo che un commerciante voglia fare soldi..."
Se un trader vuole guadagnare, guadagna, e se il trader non sa come fare soldi, non è un trader, almeno non è ancora un trader.
Può dire in due parole l'essenza di un trader?

Sul tono, sono d'accordo. Calmiamoci e cerchiamo di capire.

Un trader è una persona che commercia.
Secondo la mia comprensione, se un trader vuole fare soldi deve avere una certa tecnologia di trading.
Per tecnologia di trading intendo un insieme di caratteristiche che mostrano al trader la necessità di entrare o uscire dal mercato.
Avendo la tecnologia, un trader (che effettivamente fa trading) è impegnato a cercare di identificare queste caratteristiche in un certo modo (con gli occhi o utilizzando strumenti indicatori e Expert Advisors). Credo che questo sia un momento determinante del trading - un trader decide sul fatto di entrare nel mercato secondo i propri criteri.

Se la sua tecnologia è tale da dare più operazioni redditizie che non redditizie, allora può fare soldi con questa tecnologia.
Se la tecnologia è cattiva e dà molti trade perdenti, il trader perde.

Quando si parla di probabilità di guadagno, ognuno intende qualcosa di diverso e per questo c'è spesso una confusione terminologica.
Con questo termine, intendo il valore percentuale delle transazioni redditizie nel loro numero totale (determinato dai risultati del trading effettivo nel conto o dai test).

Mi sembra chiaro che questa cifra, qualunque essa sia, non può influenzare l'importo della scommessa perché non possiamo sapere in anticipo quali operazioni si riveleranno redditizie e quali no. Per questo motivo il costo delle transazioni dovrebbe essere determinato in accordo con la serie massima di perdite ottenute durante i test o dai risultati del trading. La dimensione della scommessa dovrebbe essere tale da sopportare (con qualche riserva, per esempio, non scendendo sotto il 30% del saldo del deposito) la serie massima di perdite continue.

Così facendo la puntata dovrebbe essere di una dimensione costante (per esempio, il 10-25% del deposito).
Se un trader permette di fare un investimento aggressivo (si permette una grande puntata, per esempio, 70-90%) ed entra in un periodo di una grande serie di perdite, il deposito potrebbe non sopravvivere.
(Potete leggere sul reinvestimento aggressivo in modo più dettagliato, con grafici chiari e risultati di test, nella sezione 1.2 del mio primo articolo
nella sezione 1.2 del mio primo articolo sul "graal ")

Non posso essere d'accordo che ci siano più operazioni redditizie che profittevoli, non per ostinazione, ma per l'esperienza di conoscere il sistema che dava perdite su 7-8 posizioni su 10 ed era redditizio allo stesso tempo.

Un'altra domanda è come determinare se il sistema è redditizio o no. La redditività è determinata non in valore percentuale, o in qualsiasi altro termine, ma in termini assoluti di denaro:
(Utile del periodo) - (perdita del periodo + costi fissi e variabili di negoziazione) = +/- ?
Se il valore risultante è positivo, allora il sistema è redditizio, altrimenti è in perdita.
Per esempio, il commercio ha dato profitto 1000, perdite 500, ma il costo del mantenimento era (terminale - 100, notizie - 200, traffico satellitare - 400) 700 e come risultato ha dato una perdita di $ 200, significa che questo sistema non è adatto per me in questo momento.

Per quanto riguarda il rapporto percentuale sempre uguale a una quota del capitale è naturalmente difficile da discutere, questo è il tipo di MM più popolare per i manager finanziari. Questo approccio permette di migliorare significativamente i risultati prendendo in gioco i profitti. Altri metodi spesso richiedono cambiamenti man mano che il conto cresce, qui il ricalcolo viene fatto automaticamente. Questo approccio ti permette di migliorare significativamente i tuoi risultati incorporando i profitti ottenuti nel gioco. D'altra parte, per 7 trade perdenti consecutivi sono necessari 9 trade profittevoli consecutivi, è ben noto, e quindi questo metodo dovrebbe essere usato preferibilmente solo su sistemi con un chiaro vantaggio statistico di trade profittevoli su quelli perdenti.
Sì, non possiamo sapere quale commercio sarà non redditizio e quale non lo è, ma possiamo controllare il limite delle perdite al tasso corrente, per esempio, commercio 25% del conto da 10000 conto è stato piegato a 17000, il nostro limite, diciamo, è già a 15000 e poi abbiamo avuto una perdita, il conto è sceso a 15000, riduciamo il tasso di trading dal 25% al 12,5% del conto e commercio su, ora abbiamo una perdita limite di 13000 per esempio, ma il limite per aumentare la percentuale scambiata è sceso a 17000, vale a dire fino a tornare al limite di perdita del conto.Se questa striscia perdente continua, faremo trading con un tasso inferiore. Ecco un ottimo esempio di come è possibile controllare i rischi, cioè ridurre le perdite senza alcuna idea della redditività dell'ordine successivo e alla fine perdere soldi più lentamente di quanto sono stati guadagnati.

Per quanto riguarda il link al Graal, grazie, ho abbastanza grails scritti da me. Di conseguenza ho testato le demo disponibili online o i micro lotti anche online poiché l'esperienza mi dice che i tester non compiono il loro dovere abbastanza presto, Ho deciso di controllarlo così è riuscito ad aprire una posizione di vendita, mettere uno stop loss e vincere qualche profitto con esso (lo stop loss non è stato modificato, lo stop profit no) Volevo postare uno screenshot e una descrizione in un thread vicino, ma ho rinunciato a quell'affare fatale.

Questo ragionamento è sbagliato.
Questo schema apparentemente comprensibile è in realtà un errore.

Non ha senso abbassare la scommessa sulla base delle perdite precedenti. Si può iniziare a lavorare, e la scommessa è bassa.
È il contrario. Se c'è una striscia vincente, non si dovrebbe aumentare la puntata, perché si può incorrere in una serie di perdite.

Ecco un esempio di ragionamento errato:
Quando si lancia una moneta, c'è il 50% di possibilità di ottenere un'aquila.
Se abbiamo una serie di 37 teste di fila, allora possiamo legittimamente assumere che (per mantenere il numero totale di teste e code al 50%) ci deve essere una serie di 37 teste o diverse serie più piccole che sommano a 37.

Tuttavia, da questo ragionamento non segue che la probabilità di ottenere un'aquila nei lanci più vicini aumenti (o cambi in qualche modo)! Rimane sempre il 50%.

Supponiamo di girare 100 volte.
Abbiamo girato una volta. Si tratta di teste. Qual è la probabilità che ci sia croce nel prossimo lancio? 50%.
Abbiamo lanciato 10 volte. Ancora una volta tutte le teste sono cadute. Qual è la probabilità delle code? Stesso 50%.
Abbiamo rotolato 99 volte. Di nuovo (anche se è raro, può succedere) tutte le teste sono cadute. Qual è la probabilità delle code? Lo stesso 50%.

Quindi che senso ha limitare la valutazione di questi eventi (supponendo che il mazziere dia-ritorni $1 per un indovinello/errore)?
La probabilità del prossimo evento rimane del 50%.

Cambiare il valore della stima dell'evento ha senso solo se abbiamo un criterio con cui possiamo giudicare il cambiamento nella probabilità di eventi futuri. Per esempio, se viene lanciata una moneta bimetallica, un lato della quale è di rame (testa, per esempio) e l'altro lato (croce) è di bronzo.
Se una tale moneta viene lanciata in aria, allora a causa della diversa densità del metallo, la probabilità che il lato più pesante cada è maggiore.
Se la stessa moneta viene lanciata nel vuoto, la probabilità è di nuovo del 50%.

Il risultato del lancio di una moneta bimetallica dipende dall'ambiente (acqua o vuoto). Questo è il fattore da prendere in considerazione quando si scommette su testa o croce.

Se il processo di probabilità (per una moneta bimetallica - circa 50,1% contro 49,9%) è stimato aumentando o abbassando il tasso di contratto con il commerciante, non risulterà nulla, perché la probabilità di lanciare la moneta non dipende dalla storia dell'evento, ma dall'ambiente.
Di nuovo, se la posta in gioco è troppo alta, una serie di code può svuotare il portafoglio.

Il lavoro del trader consiste nell'identificare correttamente l'"habitat" dello strumento valutario, e in nessun caso deve essere guidato dal numero di recenti trade perdenti.

Questa affermazione non è sempre ovvia e non lo è immediatamente. Ma è vero.

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Per renderlo completo, si può aggiungere che è possibile creare un Expert Advisor, che, per esempio, aprirà e chiuderà frequentemente posizioni, e allo stesso tempo, per esempio, solo comprare. In base ai risultati del trading, possiamo facilmente capire che l'onda sta scendendo o salendo, e reagire a tale trading con la diminuzione o l'aumento dei tassi.

Tuttavia, questo esempio non può nemmeno essere considerato come un caso che conferma il diritto alla vita della dichiarazione iniziale.
In questo esempio, il concetto chiave è la lunghezza di un'onda che il trader presume durerà per inerzia per un certo periodo di tempo.
In questo caso sarà un criterio di trading.

Se il trader non commette un errore nella stima della lunghezza d'onda, può guadagnare.

Il lavoro principale del trader si riduce alla scelta dei criteri giusti per fare una previsione.

Se ogni singolo lancio di una moneta si basa su una probabilità del 50/50, di quale criterio stiamo parlando?
Quali dati pensate di dover avere per determinare correttamente l'"habitat" di uno strumento?
Come si può stimare la "lunghezza di un'onda", quando nessuno può dire esattamente dove si trova il mercato in un dato momento?
Se un trader non fa errori e guadagna un profitto, da dove viene il profitto? Da un altro trader che stavolta si sbaglia? 50/50?

PS: io sono PER trovare proprio questo "criterio", ma la mia esperienza di vita dice solo una cosa - il buon criterio è sempre nel passato :)
E il mio ragionamento è corretto. Se ho subito una perdita preferisco diminuire il mio profitto piuttosto che perdere di più, perché il codice del trader dice "Non è importante quale sia il tuo profitto, è importante quale sia la tua perdita", e c'è anche il detto d'oro "Le tendenze tendono a continuare più spesso che a cambiare direzione", ma le tendenze sono le stesse, ma i depositi sono diversi, quindi ignorare questo aspetto del trading e inoltre insistere sul tuo avere ragione è molto sospetto.
Imho :)

Se ogni singolo lancio di una moneta si basa su una probabilità del 50/50, di quale criterio stiamo parlando?

Questo processo è studiato matematicamente in larga misura. Non c'è nessun criterio a parte la probabilità stessa, quindi non si dovrebbe scommettere su questo processo, perché il risultato complessivo sarà meno lo spread.

Quali dati pensate di dover avere per determinare correttamente l'"habitat" dello strumento?

Credo che sia necessario avere dei dati storici e assumere qualche modello (o più modelli) di comportamento del mercato. Analizzando i modelli, si possono identificare uno o più criteri di definizione che indicano lo sviluppo futuro del mercato.

Come si può stimare la "lunghezza d'onda" quando nessuno può dire esattamente dove si trova il mercato in un dato momento?

Dire nessuno probabilmente non è giusto. Credo che la cifra sia il 95-99% dei commercianti. Si tratta di commercianti il cui livello di istruzione non permette loro di risolvere problemi di questo grado di complessità. In matematica, tuttavia, sono stati risolti alcuni problemi costitutivi. C'è, per esempio, l'analisi delle correlazioni e gli algoritmi di riconoscimento dei modelli. Se noi non sappiamo tutto questo, non significa che nessun altro lo sappia.

Se un trader non si sbaglia e guadagna, da dove viene il profitto? Da un altro trader che questa volta si è sbagliato? 50/50?

Il mercato è un sistema chiuso, nel senso che il denaro vi scorre come l'acqua da un recipiente in un altro. Alcuni vincono tanto quanto altri perdono. Tutti i partecipanti al mercato scambiano tra loro. È un mercato.

E il mio ragionamento è corretto. Se cominciassi a perdere, preferirei diminuire il mio profitto piuttosto che perdere di più, perché secondo il codice del trader "Non è importante quale sia il tuo profitto, è importante quale sia la tua perdita", e c'è anche la regola d'oro "Le tendenze hanno più probabilità di continuare che di cambiare direzione", ma le tendenze sono le stesse, ma i depositi sono diversi, quindi ignorare questo aspetto del trading e inoltre insistere sulla propria correttezza è molto sospetto. Imho :)

Sbagliato.
L'errore principale è che non si può dire cosa significa "le perdite sono iniziate". Non è una palla che, se ha già iniziato a rotolare giù per una collina, non si fermerà finché non raggiunge il fondo. Posso capire che tutti vorremmo sapere quando le perdite sono "iniziate". Ma il problema è che quando (improvvisamente per qualche ragione) decidiamo che "le perdite sono iniziate" o "i profitti sono iniziati" la situazione può essere invertita.
Naturalmente, le perdite devono essere limitate. Ma non riducendo il valore degli ordini successivi che perdono consapevolmente:)