Strategie forex fallite, opinioni e ragionamenti. - pagina 8
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Beh, è simile alla conoscenza segreta. )) Come va: due analisti - tre opinioni. Previsione del prezzo dei futures sul petrolio basata su indicatori macroeconomici. Stai scherzando? Ho un trade di 15 minuti dall'apertura alla chiusura. Diverse volte al giorno andando lungo e corto. Secondo la tua teoria avremmo dovuto essere tutti barboni molto tempo fa)).
Ma ecco la cosa su cui sono d'accordo, la TA non aiuta))
Beh, non sapete come il vostro sistema funzionerà ulteriormente, forse basta adattare il modello alle condizioni attuali e sarete fortunati per un po'. Ho avuto sistemi che hanno mostrato grandi profitti per più di un anno sullo storico, e 2 mesi in avanti. Ha a che fare con l'ottimizzazione. E poi hanno smesso di funzionare e questo è tutto. Non sto parlando di sistemi che danno 1-5% mensile, con rischi così piccoli la fortuna può durare molto a lungo, e se vogliamo guadagnare soldi tangibili e avvolgere rapidamente il capitale, i rischi si moltiplicano con questo approccio di ottimizzazione.
La cosa più bella che sono riuscito a fare attraverso l'analisi dei grafici è il 50000% per un anno di backtest e il 1800% di profitto per 2 mesi, dopo di che è tutto... :) Ma c'è stato un ovvio crollo di un anno dell'euro contro il dollaro, senza quasi nessuna correzione significativa, e ora da in piedi in un piatto. E la stessa situazione può ripetersi, diciamo, una volta ogni 10 anni in media, ma questo non è certo :)
quindi l'ottimizzazione dei parametri funziona per un tempo molto breve e non c'è modo di sapere quando si deve effettuare una nuova ottimizzazione e quando il mercato è cambiato, e cambia istantaneamente sotto l'influenza di fattori esterni
Ho già detto nel prossimo thread che bisogna analizzare cosa cambia il mercato e quando questi cambiamenti avvengono. Questi dati sono molto più costanti di ciò che influenzano.
È come guardare i genitori di un bambino e valutare il loro comportamento per capire il bambino. Questi bambini sono molto simili ai loro genitori, per esempio, se c'è un litigio in casa, anche il bambino litiga.
In un thread vicino ho già detto che bisogna analizzare cosa cambia il mercato e quando questi cambiamenti avvengono. Questi dati sono molto più costanti di ciò che influenzano.
È come guardare i genitori di un bambino e valutare il loro comportamento per capire il bambino. Questi bambini sono molto simili ai loro genitori, per esempio, se c'è un litigio in casa, anche il bambino litiga.
Beh, non sapete come il vostro sistema funzionerà ulteriormente, forse avete appena adattato con successo il modello alle condizioni attuali e sarete fortunati per qualche tempo. Ho avuto sistemi che hanno mostrato un profitto eccellente per più di un anno sulla storia, e 2 mesi sul forex. Ha a che fare con l'ottimizzazione. E poi hanno smesso di funzionare e questo è tutto. Non sto parlando di sistemi che danno 1-5% mensile, con rischi così piccoli la fortuna può durare molto a lungo, e se vogliamo guadagnare denaro tangibile e avvolgere rapidamente il capitale, i rischi si moltiplicano con questo approccio di ottimizzazione.
Come diceva O.Bender: non voglio un ago primus eterno, non voglio vivere per sempre.
La durata di vita di un sistema con un algoritmo rigido senza aggiornamenti significativi è da 1,5 a 2 anni. Si può in qualche modo estendere rendendo l'algoritmo adattivo entro certi limiti, saranno 2 - 2,5 anni.
Quindi, lo sappiamo tutti). Per quanto riguarda il montaggio. I modelli non hanno bisogno di essere montati, hanno bisogno di essere costruiti. Un sistema appena tagliato non ha bisogno di essere ottimizzato. Sì e la grande domanda: cos'è l'ottimizzazione? Quali sono i criteri? Trovare il massimo profitto selezionando i parametri? - assolutamente non serio.
Come diceva O.Bender: non voglio un ago primus eterno, non voglio vivere per sempre.
La durata di vita di un sistema con un algoritmo rigido senza aggiornamenti significativi è da 1,5 a 2 anni. Si può in qualche modo estendere rendendo l'algoritmo adattivo entro certi limiti, saranno 2 - 2,5 anni.
Quindi, lo sappiamo tutti). Per quanto riguarda l'adattamento, io non adatto il modello, lo costruisco. Un sistema appena tagliato non ha bisogno di ottimizzazione. Sì e la grande domanda: cos'è l'ottimizzazione? Quali sono i criteri? Trovare il massimo profitto adattando i parametri? - Assolutamente non serio.
Dato che stiamo parlando di un modello più o meno sofisticato, deve avere un numero decente di parametri/pesi ottimizzabili :)
Per costruire un modello, usiamo un qualche tipo di apparato matematico - diciamo, la statistica, ecc. Una volta costruito, è pronto per essere usato - il problema è già stato risolto. Poi lo diamo allo zio Vasya il tester-ottimizzatore (reti neurali, ecc.) e diciamo - aggiusta i parametri e aumenta il profitto massimo! Il profitto può essere massimo, ma potrebbe non rimanere nulla del sistema. E il profitto sarà solo nel tester.
Questo è esattamente il modo in cui immaginiamo che si sviluppi un normale algoritmo: 1. Modellazione e sviluppo in ambiente esterno - MathLab, R, SciLab, Excel, ecc. 2. Scrittura di programmi in un linguaggio finale - a piacere (MQL, C++, ecc.). 3. Test del programma pronto all'intervallo di non più di 1 anno, o meglio meno, per scoprire se ci sono errori nel programma. 4. Lavorare su scambi virtuali - 1 mese. 5. Lavorare con piccoli lotti - 1 mese. 6. funzionamento standard.
2. la base del trading è la scelta della direzione della posizione da aprire. Sono errori nella scelta della direzione che riducono il vostro deposito. Tutto il resto: volume della posizione, dimensione dello stop, dimensione della presa, ecc., anche se importante, è secondario. Questi parametri secondari sono qualitativi (errore di direzione) e quantitativi (% di deposito). Ancora una volta, la scelta della direzione è la base del trading.
2. la base del trading è la scelta della direzione della posizione da aprire. Sono errori nella scelta della direzione che riducono il vostro deposito. Tutto il resto: volume della posizione, dimensione dello stop, dimensione della presa, ecc., anche se importante, è secondario. Questi parametri secondari sono qualitativi (errore di direzione) e quantitativi (% di deposito). Ancora una volta, la scelta della direzione è la base del trading.
Lo sai meglio tu. :)
Esempio: BUY con TP di 10, 20, 30, 50, 60 ... 100 pips e così via.
Finché il TP rientra nella volatilità media giornaliera dello strumento, la scelta della direzione è meno importante che se il TP è fuori dalla volatilità media.
La risposta è abbastanza semplice: attenersi a questa strategia per almeno qualche mese. :)