Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non ho creato un thread inutile perché l'argomento della discussione è legato al tema. Tuttavia, disegnerò una linea rossa per rendere immediatamente chiaro che non c'è bisogno di leggere PRIMA di essa.
LA DISCUSSIONE FINO A QUESTO PUNTO NON HA NIENTE A CHE VEDERE CON QUELLA SUCCESSIVA.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Bug, bug, domande
fxsaber, 2017.04.07 17:21
Expert Advisor per il tester (Metaquotes-Demo)Risultato
Limite di scorrimento sul simbolo delle azioni - BAG!
fxsaber
Il limite di scorrimento su un simbolo azionario è una BORSA!
Su quali basi sono queste conclusioni?
Supponiamo che il mercato attuale sia 114300 / 114280.
Hai impostato un ordine limite per comprare il limite 114250. Qualcuno nel mercato ha deciso di vendere a un prezzo garantito e ha impostato un limite di vendita di 114200, come risultato ha raccolto tutti gli ordini limite di acquisto nella gamma del mercato a 114200.
Questa è una situazione abbastanza normale nel mercato azionario.
fxsaber
1. è chiaro.
2. Cosa vuol dire "solo"? Per coloro che commerciano sullo scambio sarà disaccordo, per usare un eufemismo. A proposito, hanno già dissentito.
fxsaber
Suggerisco di portare questa discussione in pubblico. Come voi avete alcune conoscenze ed esperienze, io ne ho altre. Come si correlano con gli altri può essere visto solo in pubblico. Mi sostieni?
In questo caso, "portarlo al pubblico" non servirà a niente - c'è una realtà oggettiva - il mercato azionario funziona, non dipende dall'appello alla maggioranza. La decisione non è stata presa per niente, ma sulla base delle richieste di coloro che effettivamente commerciano in borsa.
Ecco il discorso.
Gli sviluppatori sostengono che se si invia un limite di vendita su una borsa a un prezzo peggiore del prezzo corrente, i migliori limiti di acquisto saranno eseguiti con uno slippage positivo. Non sono d'accordo.
Non è chiaro in base a quale logica gli sviluppatori concludono che lo slittamento degli ordini limite (buono come il mercato) nel TESTER è OK.
Ovviamente un punto di vista è sbagliato. Sarei grato se la gente commentasse in modo costruttivo questo argomento.
qui? https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/general_concept#order_type
cioè in questo caso il limite di vendita non verrà eseguito peggio di114200, e raccoglierà tutto il limite di acquisto di cui sopra, ma si trasforma in un ordine a mercato, perché influisce sul limite di acquisto? è al miglior prezzo per il limite di vendita, che rientra nella definizione di un ordine limite (a un prezzo non peggiore di quello specificato) al quale il limite di vendita verrà eseguito.
fxsaber
Il limite che scorre sul simbolo delle azioni è BAG!
Qual è la base di tali conclusioni?
Supponiamo che il mercato attuale sia 114300 / 114280.
Piazzate un ordine limite per comprare il limite 114250. Qualcuno nel mercato ha deciso di vendere a un prezzo garantito e ha fissato un limite di vendita di 114200, come risultato ha raccolto tutti gli ordini limite di acquisto nella gamma del mercato a 114200.
Questa è una situazione abbastanza normale sul mercato dei cambi.
@kaus_bonus, @Vasiliy Sokolov,@Dmitriy Skub, Grazie!
Sono d'accordo. Ho preso la palla al balzo per questo esempio.
Considerate un caso come questo:
Ecco un tale Expert Advisor:
Cioè apriamo e chiudiamo con ordini limite di 1000 pip meglio del mercato (prezzo sopra la domanda per il Buy Limit, e prezzo sotto l'offerta per il Sell Limit).
Ecco come apparirà il grafico di un'operazione in caso di esecuzione senza slippage:
E questo è come apparirà quando verrà eseguito con uno slittamento:
Proviamo a pensare come combinare il corretto funzionamento di entrambe le opzioni.
Abbiamo apportato le modifiche necessarie per gestire correttamente entrambi i casi di ordini limite in modalità scambio - meglio del mercato e peggio del mercato.
Sarà disponibile dopo l'aggiornamento di MetaQuotes-Demo nei prossimi giorni.
Abbiamo apportato le modifiche necessarie per gestire correttamente entrambi i casi di ordini limite in modalità scambio - meglio del mercato e peggio del mercato.
Sarà disponibile dopo l'aggiornamento di MetaQuotes-Demo nei prossimi giorni.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
FORTI. Domande sull'esecuzione
fxsaber, 2017.02.22 23:32
I limiti citati devono essere eseguiti nel tester esattamente al prezzo indicato.
Execution-limits - al prezzo del tick su cui è impostato (SellLimit - Bid, BuyLimit - Ask), come se non fossero limiti, ma marche.
Ci sarà questa logica?
I limitatori quotati devono essere eseguiti nel tester esattamente al prezzo quotato.
Sì