Deadlock - pagina 8
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Lei confonde il clima, i cambiamenti periodici stagionali e il tempo. Il valore di una previsione che nevicherà e farà freddo a gennaio è nullo. La maggior parte delle volte nessuno può dire in modo affidabile come sarà il tempo tra 5 giorni. E sarei prudente nel fare qualsiasi previsione tra 1000 anni). Anche climatico e stagionale.
Non sono forte nei frattali. Ma forse hai ragione qui. Se si prende un processo casuale di Wiener, ed è autosimile, allora le probabilità sono effettivamente uguali, indipendentemente dalla scala. E tra l'altro è molto simile al mercato. Anche il TA può essere applicato e si può trovare di tutto. Ma, a differenza del mercato, non ha assolutamente senso giocarci. ) Tuttavia, nel mercato la previsione gioca un ruolo essenziale.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
Non sono confuso, il valore non è zero :) Dillo all'alieno di Marte, che è venuto da Marte e improvvisamente è degenerato in una scimmia dopo che la sua nave si è schiantata, e ora deve prevedere il futuro per non morire di freddo, per esempio, e imparare che dopo c'è l'inverno :) E se prendiamo una scala di miliardi di anni, allora non è certo che l'autunno si alternerà all'inverno, cioè non possiamo prevedere con certezza per miliardi di anni, forse la Terra smetterà di ruotare intorno al suo asse, così come non possiamo prevedere il tempo per un mese in anticipo. Anche se, più fattori prendiamo in considerazione, più tempo possiamo recuperare.
Nella teoria frattale c'è una nozione come quella di condizioni iniziali, cioè fattori che hanno iniziato una certa dinamica e hanno predeterminato il suo esito successivo. E finché l'influenza di questi fattori rimane - qualche effetto residuo o viceversa, il sistema non ha altro che auto-organizzarsi in schifezze auto-simili che si ripetono, e diventa abbastanza prevedibile nei limiti delle sue condizioni iniziali :)
Nella teoria frattale c'è una nozione come quella di condizioni iniziali, cioè fattori che hanno iniziato una certa dinamica e predeterminato il suo ulteriore risultato. E finché l'influenza di questi fattori rimane - effetto residuo di qualche tipo, o viceversa su una scala crescente - non c'è nient'altro da fare per il sistema se non auto-organizzarsi in roba che si ripete in modo auto-simile, e diventare piuttosto prevedibile nelle sue condizioni iniziali :)......... perché questa è la verità
Nella teoria frattale c'è una nozione come quella di condizioni iniziali, cioè fattori che hanno iniziato una certa dinamica e predeterminato il suo ulteriore risultato. E finché l'influenza di questi fattori rimane - effetto residuo di qualche tipo, o viceversa su una scala crescente - non c'è nient'altro da fare per il sistema se non auto-organizzarsi in roba che si ripete in modo auto-simile, e diventare piuttosto prevedibile nelle sue condizioni iniziali :)......... perché questa è la verità
Leggerò......
Così Benoit Mendelbrot, per esempio, "The Fractal Revolution in Finance".
Mi sembrava più un'ipotesi. Qualcosa come le onde di Elliott, in termini di validità.
Il moto browniano è un processo di Wiener.
Mi sembrava più un'ipotesi. Un po' come le onde di Elliott in termini di validità.
Che ipotesi... E gli alberi, le conchiglie, i polmoni che respiriamo, il sistema circolatorio... I frattali sono un dato di fatto e sono ovunque, compreso il mercato. Quando ne ho sentito parlare per la prima volta ho fissato il cespuglio davanti alla mia finestra e mi sono sentito strano :))) Quando li ho visti sul mercato mi sono sentito ancora più strano.
Io, apparentemente, non ho il senso della bellezza. E il "Blue Screen" di Bill Gates evoca molte più emozioni del "Quadrato nero" di Malevich. (с)
C'è anche il frattale Weierstrass-Mandelbrot, ho confrontato i suoi modelli con quelli del mercato. Cioè, stavo confrontando i modelli e l'ulteriore sviluppo. Alcuni modelli di mercato possono essere tranquillamente presi e utilizzati dal frattale f-i ;).
Scrivevamo un programma che trovava la correlazione tra il frattale e le quotazioni, ottenendo interessanti risultati di previsione, ma è un argomento molto complesso. Per esempio come trovare il giusto punto di riferimento e la stessa correlazione di Pearson non ha fatto un buon lavoro per trovare una corrispondenza. Inoltre ci possono essere grandi deviazioni locali che confondono (rumore) perché è un sistema caotico e c'è sempre un elemento di sorpresa infantile. Ma nel complesso ho scoperto personalmente la previsione del mercato con l'aiuto dei frattali (in certe situazioni), cioè posso confermare che esiste, ma è difficile lavorarci, ha bisogno di un software potente e di una profonda comprensione della materia.
A quanto pare non ho il senso della bellezza. E il "Blue Screen" di Bill Gates evoca molte più emozioni del "Quadrato nero" di Malevich. (с)
Maxim Dmitrievsky:
Posso confermare che c'è, ma è difficile lavorarci, hai bisogno di un software potente.
Beh, è quello che manca a tutti gli inventori. Anch'io. Tipo, un po' di più e la macchina del moto perpetuo funzionerà. )
C# è il tuo aiuto, e forse R e SciLab non sono male per la modellazione. Sono in procinto di incrociare MCL e C#, ma in modo molto irregolare. L'idea di base è delineata nel mio blog.
Ecco il problema delle previsioni: lo spettro di energia su un lungo intervallo. Se ci sono strutture ordinate, dovrebbe venire fuori.
Quello che vediamo è il silenzio. Rumore bianco su tutta la gamma di frequenze - dalle basse frequenze alle alte frequenze, e niente di più.