Quali strumenti negoziare su Otkritie - pagina 11
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Ti sbagli.
È la richiesta che fa scattare il limite di acquisto.
Perché ve la prendete con la pinna quando la condizione di innesco è asc?
In tutta serietà, siete semplicemente analfabeti.
Sembra che tu abbia delle conoscenze sommarie e non cerchi di capire quello che ti viene detto.
Dimenticalo. )
Anche se, ad essere onesti, non mi aspettavo di sentirti dire che i limiti sono attivati da anc o bid.
Dimenticalo. )
Anche se, ad essere onesti, non mi aspettavo di sentire da te che i limiti sono innescati dall'asc.
All'interno di un tester, questo è un comportamento corretto e ragionevole. Proprio come nel mercato, finché non arriva un asc migliore che raggiunge il prezzo bylimit, così è nel tester.
La strategia corretta per il tester è aspettare che l'asc esegua l'ordine bylimit. Perché il tester dovrebbe tenere i cavalli e non dare inutili motivi di auto-inganno, quando un flipper dal nulla (non era per te, non era per te. e potrebbe facilmente essere un bid flipper) ti dà un'esecuzione favolosa.
Pensate più a fondo e ascoltate quando vi viene spiegata e mostrata la direzione. C'è il sospetto che lei non sappia cosa sia un ordine bylimit.
All'interno del tester, questo è un comportamento corretto e ragionevole. Proprio come nel mercato, finché appare un asc migliore che raggiunge il prezzo bylimit, così è nel tester.
Dici sul serio? Nel mercato, gli ordini limite sono eseguiti da ordini di contro-mercato. Non appena qualcuno vende abbastanza volume sul mercato per raggiungere il tuo bylimit, l'ordine viene riempito (completamente o parzialmente). Quale sia l'asc in questo caso non è nemmeno un decimo di punto, potrebbe anche non avere importanza, potrebbe essere da qualche parte molto lontano.
La strategia corretta per il tester è aspettare che l'Ask esegua l'ordine bylimit. Per il tester dovrebbe tenere i cavalli e non dare un inutile motivo di auto-inganno, quando dal nulla un flipper (non era per te, non per te. e può essere facilmente un bid flipper) ti dà una favolosa esecuzione.
Pensa più in profondità.
Che tipo di cavalli? Quale favolosa performance? Quale auto-illusione? Naturalmente, la pinna è "non per me" - per qualcuno che sta testando, nessuna spunta è mai stata intesa nella storia, che razza di argomento è questo? C'è un prezzo limite di acquisto, qualcuno ha venduto fuori dal mercato, così che il tick è caduto a quel prezzo o inferiore, in realtà porterebbe all'esecuzione del limite (anche se se il prezzo ha raggiunto rigorosamente al prezzo bylimit, non è un fatto, ma se è caduto sotto, allora di sicuro). E il bylimit è attivato solo nella società di intermediazione.
SZZ. No, non solo in DC, anche negli aggregatori che trasmettono al loro terminale il flusso aggregato di diversi fornitori. Ma questo riguarda il forex, non lo scambio.
Dici sul serio? Nel mercato, gli ordini limite sono eseguiti da ordini di contro-mercato. Non appena qualcuno vende abbastanza volume sul mercato da raggiungere il tuo limite, l'ordine viene riempito (completamente o parzialmente). Ciò che asc non è nemmeno una decima o addirittura una domanda irrilevante, potrebbe essere da qualche parte lontano.
Che tipo di cavalli? Quale favolosa performance? Quale auto-illusione? Naturalmente, la pinna è "non per me" - per chi sta testando, nessuna spunta nella storia, che razza di argomento è questo? C'è un prezzo limite di acquisto, qualcuno ha venduto fuori dal mercato in modo che il tick è sceso a quel prezzo o più in basso, in realtà porterebbe all'esecuzione del limite (anche se se il prezzo ha raggiunto strettamente al prezzo bylimit, non è un fatto, ma se è sceso sotto, allora di sicuro). E il bylimit è attivato solo nella casa di intermediazione.
SZZ. No, non solo in DC, anche negli aggregatori che trasmettono al loro terminale il flusso aggregato di diversi fornitori. Ma questo riguarda il forex, non lo scambio.
In generale, l'esecuzione di bylimit ask è assolutamente corretta. Per esempio, non ci sono pinne o non ci sono test su zecche vere.
E qui sono d'accordo. Non per niente ho scritto nel mio commento con gli screenshot che si trattava di un test su zecche reali. Se sono assenti, l'unico modo è l'offerta e la domanda, nessun altro modo. Ho anche scritto che il tester non dovrebbe cambiare nulla nei prezzi. Questo commento è stato causato dalla sorpresa quando il suo collaboratore ha detto che un ordine bylimit è un ordine di acquisto al prezzo ask. Solo nella pagina successiva ha chiarito cosa intendeva - che si trattava solo di un tester, che era condizionale, che era perché... ecc. E questa è la sua spiegazione. Comunque, lo ammetto - ho fatto in fretta, non ho letto attentamente la conversazione fino alla fine, era solo impreciso all'inizio.
Purtroppo moex non trasmette ladirezione della transazione nei suoi gateway in flipper ticks. Questo significa che è impossibile dire con il 100% di precisione in quale direzione si è mosso il mercato. E questo è importante per l'attivazione dell'ordine.
Se venduto al ribasso dal mercato, allora il prezzo del flipper ha il diritto di agire come un asc virtuale. Al contrario, quando si compra dal mercato, il flipper diventa un'offerta virtuale, che permette di far scattare gli ordini dal lato della vendita.Nel caso in cui non ci sia una direzione nella pinna, è possibile prevedere la direzione dello spostamento. Faremo delle ricerche e forse ci metteremo noi stessi nella direzione.
Intendi nel tester, o hai intenzione di riempire i campiTICK_FLAG_BUY e TICK_FLAG_SELL direttamente nel flusso?
Per la storia:
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Elenco dei cambiamenti in MetaTrader 5 Client Terminal builds
MetaQuotes Software Corp., 2016.05.12 19:59
Nuova versione della piattaforma MetaTrader 5 build 1340: Facile migrazione dei certificati su mobile e miglioramenti nel tester
Un aggiornamento della piattaforma MetaTrader 5 sarà pubblicato venerdì 13 maggio 2016. L'aggiornamento contiene le seguenti modifiche:
Cosa è cambiato per gli strumenti negoziati in borsa
Nel mercato reale degli strumenti di scambio i grafici sono tracciati e gli ordini di stop vengono attivati all'ultimo prezzo di scambio (Last). Gli ordini limite sono attivati ai prezzi Bid/Ask. Tutti i tipi di ordine sono sempre eseguiti ai prezzi Bid/Ask attuali del mercato. Sono state apportate delle modifiche al tester delle strategie per renderlo più aderente alle reali condizioni di mercato:
Stop, Stop Limit e ordini SL/TP a Last
Consideriamo un esempio usando il Si-6.16. Ai prezzi attuali Bid=72570, Ask=72572, Last=72552, è stato piazzato un ordine Buy Stop con il prezzo di attivazione di 72580. Nel flusso dei prezzi abbiamo ottenuto nuovi prezzi correnti:
Negli strumenti di scambio, il trigger per l'attivazione degli ordini stop è l'Ultimo prezzo. Pertanto, l'arrivo del prezzo Last=72580 nel flusso ha fatto scattare un ordine Buy Stop. In precedenza, proprio questo prezzo di 72580 sarebbe stato utilizzato per eseguire questo ordine. Questo comportamento non era corretto perché non c'è un prezzo Ask=72580 nel mercato per eseguire il Buy Stop.
Il tester aggiornato utilizza l'attuale prezzo di acquisto Ask=72590, e l'ordine Buy Stop sarà eseguito lì. Così, il nuovo algoritmo di esecuzione degli scambi nel tester corrisponde più accuratamente al mercato reale. Con il vecchio algoritmo, un trade sarebbe stato eseguito a un prezzo non di mercato, il che avrebbe portato a risultati di test errati.Cosa è cambiato per i simboli OTC
Per i simboli OTC, l'algoritmo di attivazione rimane lo stesso: i prezzi Bid e Ask sono utilizzati per tutti i tipi di ordini pendenti e SL/TP. La modalità di esecuzione è cambiata: prima si faceva al prezzo specificato nell'ordine, ora si usano i prezzi Bid e Ask attuali del mercato al momento dell'attivazione.
Nuove funzionalità nei test visivi
Durante i test visivi, vengono ora mostrate le linee del prezzo massimo di Ask e del prezzo minimo di Bid per barra. È più facile testare gli Expert Advisors nel grafico dove le barre sono costruite e gli ordini sono attivati dai prezzi Last, e le operazioni di mercato sono eseguite dai prezzi Bid e Ask.
Il grafico dei test visivi ha ora la possibilità di navigare verso una data specifica. Fate doppio clic sul grafico e selezionate la data e l'ora desiderate. Inoltre, puoi spostare il grafico su qualsiasi ordine o trade: fai doppio clic su un trade nelle schede "Trade", "History" o "Transactions".Per la storia:
Una specie di contraddizione.
Stop, stop limit e ordini SL/TP su Last
Il TP non è un ordine limite? E come può SL essere eseguito a Last quando l'esempio dice il contrario?
Nel tester aggiornato, l'attuale prezzo di acquisto Ask=72590 è usato e il Buy Stop sarà eseguito lì. Così, il nuovo algoritmo di esecuzione degli scambi nel tester corrisponde più esattamente al mercato reale. Con il vecchio algoritmo, il trade sarebbe stato eseguito a un prezzo non di mercato, il che avrebbe portato a risultati di test errati.
Questa è una contraddizione.
Il TP non è un ordine limite? E come può essere eseguito SL su Last quando l'esempio dice il contrario?
L'esempio riguarda l'esecuzione (riempimento), non l'esecuzione-attivazione.
L'ordine si attiva Last e il suo prezzo sarà assegnato a Ask che era in quel momento.
L'esempio riguarda l'esecuzione (versamento), non l'esecuzione-attivazione.
Attiva l'ordine Ultimo, e il suo prezzo sarà assegnato a Asc, che era in quel momento.
Grazie, ho sentito la differenza. Ma comunque, perché TP si attiva sulla pinna?
E comunque, cosa c'entra la storia della pinna con l'attivazione dell'esecuzione? Qualcuno può spiegarlo lucidamente?