L'arbitraggio di scambio, vale la pena scavare? - pagina 8
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I picchi di volatilità di oggi dopo il crollo del flusso di quote hanno portato a sospetti che il broker stia arbitrando i suoi clienti.
Naturalmente, questo non è così ovvio come quello che succede nel forex (dove non si devono abbinare i trade attraverso lo scambio), ma ho ancora i miei sospetti. Cercherò di raccogliere prove indiziarie.
Per quali strumenti?
Sì su praticamente tutti quelli liquidi. Stavo solo pensando nella mia testa. "Se fossi un broker e avessi accesso al flusso delle transazioni dei trader prima che entrino nella borsa e avessi la possibilità di rallentare un po' il flusso delle quotazioni in modo non simmetrico (sui picchi di volatilità), allora
come mi comporterei se volessi guadagnare più di una commissione?
Come potrei "tappare" i bot di arbitraggio dei miei clienti?
Ma in questo caso tutto sarà OK - veloce, in un pizzico si può inviare un requote.
La controdomanda di un amico del broker viene inviata insieme all'ordine del trader alla borsa e lì eseguita.
In breve ho pensato oggi, il mio cervello si è gonfiato - così ho deciso di bere birra. Ci penserò più tardi.
Se faccio trading di arbitraggio in modo intelligente e con attenzione - MT5 è una buona opzione. I miei bot di arbitraggio sono tutti redditizi.
Ma bisogna fare attenzione alla citazione dura. Alcuni broker forniscono connettori per la connessione diretta (per esempio smartcom da ity invest) Penso, non è così difficile come lavorare direttamente con i protocolli senza conoscenze speciali e non così spaventoso, come descritto in metaquotes. Cambierò le citazioni in un'altra lingua e le allegherò a smartcom.
Come si affronta l'arbitraggio con MT5? I bot soddisfano le vostre aspettative?
Come va con l'arbitraggio tramite MT5? I bot sono all'altezza delle aspettative?
È tutto a posto.
A volte ci sono grandi ritardi nell'esecuzione degli ordini, fino a 3 secondi. Anche nel mercato si può vedere che l'ordine è sospeso e il prezzo è andato su e giù più di una volta ma non viene eseguito. Soprattutto all'apertura del mercato e con forti fluttuazioni questo accade. Non so di cosa si tratti, o il server exchange sta rallentando o il server MQ.
Normale.
Ci sono grandi ritardi nell'esecuzione, fino a 3 secondi. Anche nel mercato si può vedere che l'ordine è sospeso, il prezzo è andato su e giù più di una volta, ma non viene eseguito. Soprattutto all'apertura del mercato e con forti fluttuazioni questo accade. Non so di cosa si tratti, o il server exchange sta rallentando o il server MQ.
Normale.
Ci sono grandi ritardi nell'esecuzione, fino a 3 secondi. Anche nel mercato si può vedere che l'ordine è sospeso, il prezzo è andato su e giù più di una volta, ma non viene eseguito. Soprattutto all'apertura del mercato e con forti fluttuazioni questo accade. Non so a cosa sia dovuto, o il server di scambio sta rallentando o il server MQ.
Ma alla fine viene eseguito o no?
Dopo tutto, la richiesta viene trasferita in una posizione in MT solo dopo aver ricevuto una risposta dal server di scambio sull'esecuzione dell'ordine.
Ho avuto un limite di acquisto sui picchi di prezzo per una decina di secondi appeso molto al di sopra dell'ASC)). Non potevo credere come potesse essere)))
Al mattino, dicono, lo scambio solo all'inizio del commercio in un fallimento raro e formato una coda di ordini. Bene, e le risposte, a quanto pare, non hanno tempo per distribuire.
Metakvot dice che il loro server può gestire circa una bolla di offerte al secondo. E lo scambio si vanta anche dei loro server.
Forse qualcuno è alle nostre spalle per fregarci). È un gioco di indovinelli...
mt5 non è collegato alla borsa tramite plaza? Hanno molto dipende dall'handicap dei programmatori, come l'hanno agganciato). Forse ha senso far ridere il broker.
Sì, attraverso la piazza 2.
Molto dipende anche dall'astuzia dei programmatori, che, a causa della mancanza di informazioni, può essere scambiata per un gioco di prestigio)
Non so cosa stia realmente accadendo qui).
Non so se ha senso usare un mercato a termine combinato, ma potrebbe richiedere molto sforzo.
Ha senso, ma l'uscita è piccola. E MT5 è problematico - devi collegare due terminali - uno per i futures e uno per lo spot - e trasferire le quotazioni l'uno all'altro. Perdita di velocità. E nell'arbitraggio la concorrenza è molto seria con i bot su connessione diretta, che vi batteranno in velocità. Sono rimasti solo gli scarti. E gli approcci primitivi (prendere la differenza, impostare lo spread mediano e i livelli, non funzioneranno).
Per me ha senso usare la profondità di mercato combinata e il nastro term-spot combinato per altre strategie scalper, ma potrebbero richiedere troppo tempo.
Ha senso, ma l'uscita è piccola. E MT5 è problematico - devi collegare due terminali - uno per i futures e uno per lo spot - e trasferire le quotazioni l'uno all'altro. Perdita di velocità. E nell'arbitraggio la concorrenza è molto seria con i bot su connessione diretta, che vi batteranno in velocità. Sono rimasti solo gli scarti. E gli approcci primitivi (prendere la differenza, impostare lo spread mediano e i livelli, non funzioneranno).
Per me ha senso usare la profondità di mercato combinata e il feed term-spot combinato per altre strategie scalper, ma hanno bisogno di molto lavoro.
Beh, affittate un server vicino alla borsa... la liquidità è bassa lì, il divario sul divario sui minuti) cadrà sempre nei buchi)
e dal terminale al terminale ci sarà meno di un millisecondo di ritardo, penso che sia ok, via rigs o RAM
Beh, affittate un server vicino alla borsa... la liquidità lì è bassa, il gap sul gap sui minuti ) cadrà costantemente in buchi )
Per "malina" è necessario un server in un centro dati di scambio e una connessione diretta, non attraverso il server di un broker. Il mercato può essere diviso in due parti: una società di brokeraggio e una società di intermediazione. Tenete conto anche dei ritardi.
Sto facendo dei test sulla storia delle zecche.