Storia di zecca - pagina 8
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Ok, lo tagliamo.
L'ultimo prezzo della transazione come riportato dallo scambio o dal gateway di scambio/data.
In generale, raccomando di richiedere la modalità COPY_TICKS_INFO dove entrerà il bid-ask.
Ieri non ho prestato attenzione, usando la modalità COPY_TICKS_INFO i prezzi bid e ask si uniscono? Cioè questo è essenzialmente il modo per il forex?
Ora solo il comportamento è lo stesso che in modalità COPY_TICKS_ALL (cioè può venire separatamente bid (asc = 0), separatamente asc (bid = 0)) dopo aver richiesto <5000 (circa) tick ed entrambi i prezzi se più.
Inoltre viene restituita una quantità minore di tick rispetto a quella richiesta (modalità COPY_TICKS_INFO, COPY_TICKS_ALL - tanto quanto richiesto - tanto viene restituita).
Credo che ci sia qualcosa che non va...
Non ho prestato attenzione ieri, usando la modalità COPY_TICKS_INFO i prezzi bid e ask si uniscono necessariamente? Cioè è essenzialmente una modalità per il forex?
È possibile non tagliare :) e fare una struttura estesa separata per CopyTicks.
Non ci sarà sicuramente una struttura separata.
Quindi ci espanderemo con un nuovo campo alla fine.
Affettalo così, per favore:
Abbiamo questi dati.
Stiamo ancora pensando intensamente se abbiamo il diritto di espandere la struttura di MqlTick. Chi opera con le dimensioni di questa struttura può soffrire. Fondamentalmente, per il bene del futuro, possiamo fare un taglio netto ed espandere la struttura.
Entro il rilascio di venerdì prossimo prenderemo una decisione.
Quelli che hanno usato MqlTick prima, hanno fatto sizeof(MqlTick) e quelli che non l'hanno fatto troveranno questa situazione una buona lezione per una corretta programmazione.
In generale:"tagliare all'inferno".
Le informazioni sugli OI, il numero attuale di ordini di acquisto e vendita, ecc. sono specifiche del piano di trading FORTS, non sono disponibili su altri piani (forex e borse). Pertanto, l'inclusione di queste informazioni nell'interfaccia unificata di MqlTick sembra dubbia. E che dire dei campi action e time_count, la loro presenza sarebbe davvero utile.
Non fa differenza quale struttura sarà inclusa. Potremmo includerlo in una struttura separata, cosa che probabilmente non accadrà nei prossimi anni.
Ho già iniziato a ricordare il vecchio protocollo DDE - dovrò usare QuickBooks per ottenere queste informazioni da lì.
Senza time_count esatto (fino a ms), la necessità dei tick è dubbia.
Non fa differenza quale struttura è inclusa. Potrebbe essere in una struttura separata - cosa che apparentemente non accadrà nei prossimi anni.
Ho già iniziato a ricordare il vecchio protocollo DDE - dovrò prendere queste informazioni da lì a Quick.
Senza time_count esatto (fino a ms), la necessità dei tick è dubbia.
In realtà, questa informazione è disponibile in MT5 e trasmessa da molto tempo. È disponibile tramite le funzioni SymbolInfoGet*. Nessuno vieta di fare una richiesta di queste informazioni al momento di ricevere un segno di spunta e di combinarle nei suoi propri tipi di dati.
Un'altra questione è che l'archiviazione centralizzata del server è sempre più affidabile della propria. Non devi pensare a memorizzare le citazioni - è tutto molto conveniente. Ma di nuovo, non è criticamente insostituibile.
Senza un accurato time_count (fino al msec), la necessità dei tick è discutibile.