La diversificazione del rischio è possibile nel mercato del forex? - pagina 14

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Mike Kharkov:
Spiegare:
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html

Il trading nel tester con molti strumenti è troppo teso su questo tester.
(Non è conveniente spostare gli stop + non puoi vedere qual è il tuo take profit in denaro, non in pip, ecc.)
Ecco perché inizialmente ho deciso di fare trading solo sul 1° strumento, per evitare lo scorrimento costante su e giù e guardare dove e cosa c'è nella mia posizione numero 21 (per esempio).
Cioè, semplicemente, per esempio, ho scambiato un affare e mi sposto immediatamente verso il basso (scorrimento) alla ricerca di una nuova opportunità.
Appena lo vedo, prendo immediatamente il primo strumento che appare (non importa di che tipo).
Questo è tutto.
Cerca di passare dal semplice al complesso - cerca di usare un qualche tipo di sistema (se ne hai uno, altrimenti non ha senso fare trading) per ottenere un successo positivo stabile (non necessariamente spettacolare) in uno strumento negoziato. I classici per le basi - la coppia eurodollaro, le migliori condizioni per il trading. Dopo di che prova a testare il sistema su altre coppie, assicurati di considerare la differenza nelle condizioni di trading. Se su altre coppie il vostro sistema mostrerà anche più - probabilmente siete sulla strada giusta.
 
Vladimir Suschenko:
Cerca di passare dal semplice al complesso - cerca di usare un qualche tipo di sistema (se ne hai uno, altrimenti non ha nemmeno senso fare trading) per ottenere un successo positivo stabile (non necessariamente spettacolare) in uno strumento negoziato. I classici per le basi - la coppia eurodollaro, le migliori condizioni per il trading. Dopo di che prova a testare il sistema su altre coppie, assicurati di considerare la differenza nelle condizioni di trading. Se il tuo sistema è positivo anche su altre coppie, probabilmente sei sulla strada giusta.
Vuoi dire provare dove esattamente - sulla demo, nel tester o su un conto reale?
P.S. Io commercio per paternali - quindi non mi interessa quale strumento.
Ho scambiato i miei pattern, per questo non fa differenza per me. Ne avevo 5000 su Nais e tutti i trader li hanno scambiati allo stesso modo.
Non si fissano su uno strumento per il fondo (lì è un jolly).
Ogni giorno scambiano nuovi strumenti come regola.
(prima dell'apertura del mercato, fanno una valutazione del rischio).

Non capisco perché devono commerciare sul primo strumento?
(qual è il punto?)
(non ci saranno praticamente scambi in un giorno...)

+ provando intendi per quanto tempo?
(quale periodo?)
 
Alexander Laur:

Ora il chiarimento promesso.

Quindi, perché non considero le informazioni RNP vuote:

1. Puoi usare UXO per evitare eventi di mercato spiacevoli che conosci in anticipo. Per esempio, hai una posizione di acquisto aperta in EURUSD. È in una piccola posizione negativa, e si avvicina una notizia IMPORTANTE su EUR o USD. Il mercato non ti permette di chiudere la posizione a zero, ma tu non vuoi prendere una perdita. Le notizie sono un gioco di indovinelli, si può essere fortunati o si può essere colpiti in testa. Cosa fare? Apri altre due posizioni: compra USDJPY e vendi EURJPY, formando un portafoglio neutrale al mercato. La notizia esce, il mercato traballa e tu decidi gradualmente la direzione del movimento. Si chiudono le posizioni che sono dirette contro la tendenza, e si apre una posizione nella direzione della tendenza, in cui si ottiene un profitto.

2. Si può usare RNP come filtro. Per esempio, se apro delle vendite su EURUSD, PFR imporrà delle limitazioni sulle direzioni di apertura delle posizioni su USDJPY (solo vendite) e EURJPY (solo acquisti). Non posso aprire posizioni su USDJPY e EURJPY. Posso guadagnare abbastanza su EURUSD, ma se decido di aprire posizioni sulle altre due valute, la direzione della loro apertura è rigidamente fissata. Usando questa tecnica ho aumentato il mio deposito 19 volte in 18 giorni! Questo risultato è registrato nel thread di Danik su un milione.

3. Non avete bisogno di fermate quando usate l'RNP!

Penso che sia sufficiente.

Cerchiamo di essere chiari, "EUP" è un insieme di posizioni in un terminale e in un conto? O non lo è?
Guarda sopra, ho dato un link e una citazione alla tua interpretazione di "UXO".
 
Alexander Laur:
Nella valuta del deposito.
È una risposta cosciente o solo... per inerzia?
 
Alexander Laur:

1. aprendo due conti con sintetici diversamente diretti - QUESTO NON E' TRADING, QUESTO E' SPERIMENTALE per confermare l'affermazione che un portafoglio neutrale al mercato NON HA BISOGNO DI UNA DIREZIONE DI APERTURA.

2. Sottoscrivo ancora pienamente il post a cui si riferisce. È un arbitraggio classico (Bid > Ask), solo con l'entrata e l'uscita separate dal tempo. Non sono sicuro su cosa non siete d'accordo.

Qual è allora il significato di un tale esperimento? Quando è fatto in diversi conti in diverse direzioni, è equivalente ad aprire una posizione di acquisto di eurodollari in un conto e di vendita di eurodollari in un altro e ammirare per un po', fino a quando i conti risultanti hanno una perdita aggregata regolare di spread... Qual è il punto culminante? Il solito blocco classico in questa versione distribuito su 2 conti.
 
Mike Kharkov:
Vuoi dire provare dove esattamente - su una demo, su un tester o su un conto reale?
P.S. Faccio trading su paterne (mie) - quindi non mi interessa quale strumento.
Ho scambiato i miei pattern, per questo non fa differenza per me. Ne avevo 5000 su Nais e tutti i trader hanno scambiato allo stesso modo.
Non si fissano su uno strumento per il fondo (lì è un jolly).
Ogni giorno scambiano nuovi strumenti come regola.
(prima dell'apertura del mercato, fanno una valutazione del rischio).

Non capisco davvero perché devono commerciare sul primo strumento?
(qual è il punto?)
(Non ci saranno praticamente scambi durante il giorno...)
Per quanto riguarda la risposta a queste domande, devi farlo tu stesso, studiando le specifiche del trading sul mercato Forex. Chiedo scusa, ma il mercato è diverso dal mercato, e per avere successo in qualsiasi attività bisogna avere almeno un'idea generale di quello che si sta per fare. E andando in un forum con domande del tipo "ditemi come funziona tutto qui" non otterrete quella comprensione. Ha più senso cercare di trovare risposte ad alcuni malintesi specifici, incongruenze, ecc. Iniziate leggendo attivamente. Se non sai cosa leggere, lascia che questa sia la tua prima domanda da principiante. (Non potrò consigliarti io stesso, però - ho iniziato molto tempo fa, quindi ho dimenticato le fonti).
 
Alexander Laur:

In questo il risultato sarà lo stesso, ma le direzioni di apertura del sintetico sono DIVERSE.

Devi fare trading con lo stesso sintetico nello stesso conto.

Sono d'accordo con alcuni punti dei vostri layout, non sono d'accordo con il punto principale.
Sì, utilizzando questo metodo è possibile ottenere un profitto (nota, non ho negato questa possibilità né prima né ora). Ma il profitto può essere ottenuto con una combinazione favorevole di circostanze di mercato. E ora arrivo al punto in cui siamo in disaccordo:"Questo è trading senza rischio, perché il portafoglio è neutrale". Credo che l'utilizzo di un tale disegno non garantisce un trading sicuro e c'è sempre la possibilità che un portafoglio aperto non riesca a chiudersi con un risultato positivo. Pertanto, penso che il termine "portafoglio neutrale al mercato" non sia corretto in relazione a ciò di cui state parlando.
 
Alexander Laur:
Sottoscrivo ancora la frase: "È un commercio senza rischi perché il portafoglio è neutrale" perché quella frase si riferiva all'ARBITRATO. L'arbitraggio è, per definizione, un trading senza rischi! Ecco perché c'è tanta lotta contro il suo uso. Allora la domanda sorge spontanea: cosa c'entra la neutralità? Ha a che fare con il fatto che questo arbitraggio a cui mi riferivo nella citazione è differenziato nel tempo. Cioè, c'è un ritardo tra l'apertura e la chiusura di un portafoglio, e questo ritardo può essere abbastanza grande (da diversi minuti a diverse decine di minuti o addirittura ore). Durante questo periodo, possono succedere cose molto brutte nel mercato. È la NEUTRALITÀ del portafoglio che elimina i rischi associati a eventi di mercato avversi. Questo è il motivo per cui lo considero un trading senza rischi. Ma anche un portafoglio neutrale non ci esime dai RISCHI associati a un'ESECUZIONE.
E quando si fa trading sul forex nelle banche, per esempio, l'arbitraggio è possibile come strategia o no?
(Ho sentito che una casa di intermediazione potrebbe non pagare le vincite associate a tale strategia...)
 
Alexander Laur:

Ho scritto tutto, tutto quello che dovete fare è controllare.

Comprendete una cosa semplice: nessuno prenderà decisioni per voi.

Non ti ho visto scrivere nulla sulle banche.
In che messaggio era?
Ho letto che l'arbitraggio è una strategia basata sul fatto che le quotazioni di DT a volte sono sbagliate.
(rispetto alle banche).
Da qui la mia domanda: è possibile fare soldi con le banche o no?
+ Dove hai letto che avrei chiesto di prendere decisioni per me?
Ho solo fatto una domanda con l'aspettativa di ottenere una risposta diretta.
(sì o no)

P.S. Se funziona solo in DC - allora che senso ha per me controllare, se non ho intenzione di commerciare lì comunque
(Finora vedo un'opzione per me stesso per commerciare solo attraverso la banca).
 
Alexander Laur:
Sottoscrivo ancora la frase: "È un commercio senza rischi perché il portafoglio è neutrale" perché quella frase si riferiva all'ARBITRATO. L'arbitraggio è per definizione un commercio senza rischi! Ecco perché c'è tanta lotta contro il suo uso. Allora la domanda sorge spontanea: cosa c'entra la neutralità? Ha a che fare con il fatto che questo arbitraggio a cui mi riferivo nella citazione è differenziato nel tempo. Cioè, c'è un ritardo tra l'apertura e la chiusura di un portafoglio, e questo ritardo può essere abbastanza grande (da diversi minuti a diverse decine di minuti o addirittura ore). Durante questo periodo, possono succedere cose molto brutte nel mercato. È la NEUTRALITÀ del portafoglio che elimina i rischi associati a eventi di mercato avversi. Questo è il motivo per cui lo considero un trading senza rischi. Ma anche un portafoglio neutrale non ci esime dai RISCHI associati a un evento ESECUTIVO.
Senza offesa, ma il tuo "sottoscrivo" è percepito al livello di una frase di un vecchio aneddoto in cui c'è legna da ardere nel fienile, anche se questo non è ciò che è scritto sul muro del fienile.
si può contare, essere sicuri, sottoscrivere che il trading in questo modo è privo di rischi. L'argomentazione è ferrea: "L'arbitraggio è per definizione un trading senza rischio! Come disse Kozma Prutkov: "Se vedi un cartello sulla gabbia con un bufalo che è una tigre - non credere ai tuoi occhi!
Ti ho suggerito di fare un semplice calcolo o controllare nello Strategy Tester usando lo storico quali saranno i movimenti azionari positivi e negativi nel tuo portafoglio "neutrale". Non sei andato oltre la domanda se l'ho fatto io, e continui a "sottoscrivere" senza alcuna prova. E i calcoli elementari e i test dimostrano che il trading della tua versione del portafoglio "neutrale" non è privo di rischi. E il rischio non è legato all'esecuzione degli ordini, ma è una conseguenza della possibilità di movimenti di prezzo in una direzione sfavorevole per la posizione aperta.
Questo porta alla conclusione che o sei stato ingannato sul fatto che l'arbitraggio è per definizione una forma di trading senza rischio, o il tuo metodo non è l'arbitraggio e quindi il portafoglio non è neutrale.
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