FOREX - Tendenze, previsioni e implicazioni 2015(continua) - pagina 1914

 
vng_nemo:

Un'altra conversazione tra muti e sordi.

1 Confutare l'ovvio è stupido.

2 La correlazione è ORDINATA a 1 con una differenza irrisoria.

3 Chi cazzo se ne frega, volumi speculativi o volumi di copertura.

4 Esatto, se non sai come fare, non farlo, sarai carne.

E chi sono gli hedger? Dove li vedi?
 
denniss:
Chi sono gli Hajjers?
Davvero non lo sai, o stai solo scherzando? A giudicare dalla frase sul verme. Per favore, se lo fa, non mi faccia perdere tempo. Ti ho fatto l'esempio degli agricoltori un paio di pagine fa, hai detto che non era interessante.
 
vng_nemo:
Davvero non lo sai, o stai solo scherzando? A giudicare dalla frase del verme, lei lo sa. Per favore, se lo fa, non mi faccia perdere tempo. Ti ho fatto l'esempio degli agricoltori un paio di pagine fa, hai detto che non era interessante.
Mi sono espresso male, dove avete visto tu e Nostradamus dei volumi speculativi, hedger?
 
vng_nemo:

Un'altra conversazione tra muti e sordi.

Non so chi di noi due sia cieco-sordo-muto

vng_nemo:

1 Confutare l'ovvio è stupido.

Almeno siamo d'accordo su una cosa, questo è buono.

vng_nemo:

2 La correlazione è DEFINITIVAMENTE impostata ed è uguale a 1 con una differenza minima.

Da chi è impostato e con quale ritardo?

vng_nemo:

3 Che cazzo di differenza fa, volumi speculativi o volumi di copertura?

La differenza è semplice. Uno muove il prezzo (ma non l'hedger, bensì lo spot), e l'altro gli salta dietro, e alcuni avanzati strisciano dietro quest'ultimo...

vng_nemo:

4 Corretto, se non sai come fare, se hai paura, non prenderlo, diventerai carne.

Non capisco qui... In cosa non sono bravo? O è un tentativo di insultare?

 
denniss:
Mi sono espresso male, dove avete visto tu e Nostradamus dei volumi speculativi, hedger?

Non fatemi parlare di lui, non sono affatto d'accordo con lui. Quello che ha detto sui volumi speculativi sul mercato azionario è una sciocchezza.

E potete vedere gli hedger in SOT, la colonna commerciale.

 
vng_nemo:

Non fatemi parlare di lui, non sono affatto d'accordo con lui. Quello che ha detto sui volumi speculativi sul mercato azionario è una sciocchezza.

E si possono vedere gli hedgers in SOT, la colonna commerciale.

Bene, potete calcolare la posizione netta di questi stessi "hedgers" e di altri gruppi?

E quando lo fate, chiedetevi chi ha il rovescio della medaglia delle vostre posizioni.

Gli hedgers sono stati trovati.

 
Nestradamus:

Non so chi di noi sia cieco, sordo e muto.

Almeno siamo d'accordo su una cosa, questo è buono.

Da chi e con quale ritardo?

La differenza è semplice. Uno muove il prezzo (ma non l'hedger, bensì lo spot), e l'altro gli salta dietro, mentre alcuni trader avanzati seguono quest'ultimo - strisciando...

Sono confuso qui... In cosa non sono bravo? O è un tentativo di insultare?

Tu sei sordo, io sono muto, o viceversa, scegli quello che ti piace.

Arbitraggisti con un tempo di ritardo per elaborare gli algoritmi HFT e diffondere i segnali tra le borse.

Mostrami come puoi cogliere questa differenza e sarò d'accordo con te (intendo il tempo di elaborazione, non i volumi).

Non sai come usare i volumi dei futures. Nessun accenno di insulto, consiglio.

 
denniss:

Andiamo, potete calcolare la posizione netta di questi stessi "hedgers" e del resto dei gruppi?

E quando lo fate, chiedetevi chi ha il rovescio della medaglia delle vostre posizioni.

Gli hedgers sono stati trovati.

Usiamo la parola "voi", è più democratico.

Certo che no, hanno posizioni non solo in entrambe le gambe, ma anche nell'ottica.

Ho cercato di trovarli su DB, ma non ci riesco. Anche se forse non ce n'è bisogno.

Chi ha il rovescio della medaglia delle mie posizioni?

 
vng_nemo:

Usiamo la parola 'voi', è più democratico.

No, naturalmente, hanno posizioni lì non solo in entrambe le gambe, ma anche nelle operazioni.

Continuo a cercare di trovarli in DB, ma non ci riesco. Forse non è necessario.

Chi ha il rovescio della medaglia delle mie posizioni?

Me)

Cos'è un DB?

 
vng_nemo:

Tu sei sordo, io sono muto, o viceversa, come preferisci.

Sembro normale, se i medici non mentono...

vng_nemo:

Arbitraggisti con un tempo di ritardo per elaborare gli algoritmi HFT e diffondere i segnali tra le borse.

Questo significa che c'è anche un ritardo tra il prezzo spot e il prezzo dei futures, sotto forma di arbitraggio e scambi?

Che usano questa informazione prima di darla via, e ovviamente non a favore dei commercianti... O hai un'opinione migliore di loro?

vng_nemo:

Mostratemi come potete cogliere questa differenza e sarò d'accordo con voi (intendo il tempo di lavoro, non i volumi).

Naturalmente, l'argomento volume è finito. E per il tempo, quante volte il prezzo dei futures cambia in un minuto?

vng_nemo:

Non sapete come usare i volumi dei futures. Nessun insulto, consiglio.

Non trovo necessario usare informazioni di cui non mi fido... D'accordo, è diverso da - "non so come fare".