una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 266
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
In questo modello una variabile casuale normalmente distribuita(NRSV) elevata alla quinta potenza è stata utilizzata come termine stocastico. Ha permesso (5° grado) di simulare bene le "code grasse" sulla PDF con un passo di 1 tick e anche di simulare bene il rilassamento della PDF alla normalità con l'aumento del passo di decretizzazione, vedi fig. L 'ampiezza di LDCF è stata presa come unità, larghezza per livello 1/e - 0,3 punti.
A proposito, la non monotonicità della PDF nella regione di piccole ampiezze di perturbazioni e a grandi passi di descratizzazione è dovuta a una notevole correlazione negativa tra campioni vicini nella serie reale. Si può vedere che il modello di serie autoregressiva riproduce bene questa caratteristica.
Quindi, in risposta alla domanda , posso con la fiducia che solo un altro bicchiere di birra gloriosa può dare... quindi dov'ero rimasto?... Oh, birra! Ora...
Sì, la coincidenza è così buona che si è tentati di chiedersi se c'è qualcosa di fondamentale dietro.
A proposito, Peters menziona che 3 frequenze logaritmicamente equidistanti sono sufficienti per modellare i prezzi 1/f, il resto è annegato nel rumore. Intuitivamente sembra che questo debba avere qualcosa a che fare con il valore p richiesto, anche se le zecche possono avere le loro leggi.
Leggi tutto il thread con piacere. Digerito. Non ho trovato alcuna menzione dei 7 punti del rumore bianco...
Potrebbe, per il momento, commentare più dettagliatamente quanto segue:
1) La trasformazione inizia scegliendo un momento iniziale. A quel punto, il prezzo della valuta mondiale è preso come uno, e i prezzi delle altre valute sono quindi uguali ai tassi di cambio.
2) Il prezzo della valuta mondiale in qualsiasi altro momento è calcolato come
V0 (tn) = (summa vi(tn-1)/(vi/v0)(tn))/N
Vi (tn)= v0*(vi/v0)(tn)
N numero di valute.
tn è il momento n del tempo.
Mostra il logaritmo naturale della densità spettrale al quadrato mediato su 871 512 barre del grafico EURUSD minute in funzione del logaritmo naturale del numero di frequenza. Possiamo vedere che abbiamo un 1/f molto liscio e solo per le frequenze con il numero superiore a 150 qualcosa di simile al rumore bianco comincia a dominare. In altre parole, qualsiasi cosa più lunga di 3 minuti non è rumore bianco.
Mi sono occupato di analisi spettrale di serie temporali di strumenti Forex per molto tempo. Il risultato è il fatto che per tutti i metodi di analisi dello spettro la stazionarietà dei processi periodici è una condizione necessaria, e purtroppo noi non l'abbiamo! Ecco perché lo spettro è liscio e se possiamo distinguere le aree di non monotonicità non sono caratteristiche :_-( L'unica cosa che possiamo notare è che la pendenza della linea retta della densità spettrale si piega in doppia scala logaritmica nella piccola regione TF, che ha una visibile antipersistenza della serie temporale nella sua natura. Ma per l'analisi e lo sfruttamento di questo effetto si sviluppano altri metodi, come l'analisi del correlogramma delle serie.
Ciao Neutron.
La frase "somma di un gran numero di processi di rilassamento paralleli" continua ad affascinarmi. Corrisponde alla mia comprensione del meccanismo di funzionamento del mercato e può essere la chiave del modello. Negli spettri sto ora cercando indizi per stimare almeno alcuni parametri. Per esempio, se la deviazione da 1/f a frequenze marginali (il grafico del post precedente) non è il risultato di un calo di precisione dei calcoli, è come un punto di riferimento preciso. Un punto non è chiaramente sufficiente, però.
Mi sono imbattuto in un'altra cosa. Sto lavorando con circa tre anni di dati. Se si fa una media sugli anni si ottengono grafici lisci per la densità spettrale come quello sopra. Ma facendo una media su tre anni (4191 campioni), ottengo un quadro come questo:
Quindi aumentare le statistiche non rende il grafico più liscio. Sta accadendo il contrario. Nella mia mente questa immagine ha causato un'associazione con i battiti che sono noti per essere il risultato della sovrapposizione di processi con parametri vicini. Una possibile spiegazione è che i parametri di mercato hanno oscillato in tre anni. La domanda sorge spontanea: le prove a favore della deriva dei parametri indicano che essi (i parametri) esistono?
Se avete intenzione di difendere una tesi di dottorato basata sui risultati di questo studio, e l'ambito di lavoro proposto lo soddisfa potenzialmente, vale la pena di giocare, ma se il risultato deve servire a costruire una strategia di arbitraggio, il campo è stato da tempo calpestato da una folla impazzita di babbuini affamati (che il Grande Elliot mi perdoni). Potrei sbagliarmi però.
Qui sotto c'è un grafico dei giorni della serie temporale, non per IBM, ma il rapporto di due sequenze di offset generate da un RNG:
Francamente, non mi aspettavo di vedere un quadro simile. Tenendo conto che RNG in questo caso è una variabile casuale normalmente distribuita(NRSV), voglio dire: "Gente, andate lunghi su tutti gli strumenti CFD, è la garanzia di ricchezza!" Davvero, il movimento verso il basso è "complicato", ma verso l'alto è accelerato. Un giorno sarai fortunato di sicuro. Se non fosse per gli swap negativi sulle posizioni lunghe...
Una domanda per le persone competenti.
Supponiamo di avere un sistema di n equazioni come
rnd1(t)/x(t)=f1(t)
...
...
rndn(t)/x(t)=fn(t)
dove f1(t)...fn(t) sono noti, rnd1(t)...rndn(t) sono sequenze ottenute tramite integrazione LDCV, x(t) deve essere trovato. È chiaro che in questa forma il problema potrebbe essere considerato errato, poiché per n equazioni abbiamo n+1 incognite. Ma intuitivamente sento che c'è un metodo di soluzione approssimativa basato sullo sfruttamento delle proprietà limitanti dei numeri casuali, e se n tende all'infinito, la soluzione tenderà a quella esatta. Così mi sembra. Forse qualcuno sa qualcosa sull'argomento?
Potresti commentare in dettaglio quanto segue:
purtroppo non ho salvato i link, c'erano dei messaggi, qualcuno ha fatto un indicatore come
(eurusd - eurjpy*jpyusd) (dovresti guardare attentamente cosa moltiplicare per cosa e dividere per cosa) e lo ha guardato in tempo reale.
Ci sono diversi thread su internet dedicati a questo tema, su spider onyx e simili.
Io stesso ho fatto delle ricerche sulla questione se il sistema monetario sia un metasistema - non ho trovato nulla al riguardo.
Ciò che è vecchio è questo rumore bianco costante di 14 punti (più o meno sette) e non dipende dal numero di coppie per cui è calcolato. Cioè, se abbiamo alcune variabili casuali con rumore bianco, la loro moltiplicazione dovrebbe aumentare il rumore bianco totale, ma qui sembra essere costante, cioè, mi sembra, è artificiale. Cioè, se i tassi di cambio sono coinvolti nei tassi di cambio, sono proprio i tassi di cambio e dovrebbero essere gli elementi di base determinati dal mercato, e il rapporto di exchange_rate (eur_dollar) non dovrebbe essere uguale a eur/dollar. Apparentemente non esistono affatto, ma il sistema monitora questi rapporti, distruggendo l'arbitraggio evidente, o questo arbitraggio si gioca tra le banche a causa del tempo di reazione rapido e non raggiunge un semplice altoparlante a causa del tempo di reazione esteso.
In altre parole, il sistema traccia i valori di eurusd*eurjpy*jpyusd (non ha senso tracciare valori più alti), ma poiché i tick sono arrotondati, il sistema può reagire solo a deviazioni di 2 pip e il prodotto di tre valori è la somma di tre unità di questo tipo, o 6 pip, che è circa sette pip. L'arrotondamento dei tassi di cambio alla precisione dei tick causa un'imprecisione non di +/- un pip, come può sembrare inizialmente, ma un rumore di +/- 7 pip.
Cosa non è chiaro nella conversione? Impostiamo il valore di una valuta in un certo momento, otteniamo le quotazioni per il momento successivo e poi calcoliamo il valore medio della valuta globale ottenuto convertendo il valore di quella valuta alla quotazione per il momento successivo.
cioè l'EUR al momento dà il valore della valuta globale EUR/EURUSD e facendo la media delle valute otteniamo il valore del USD come valuta globale. Cioè, io credo che ci sia una sola moneta mondiale, che corrisponde a un movimento di gruppo di valute.
ci sono in realtà molte varianti. Su Onyx Semen Semenych(indicatori cluster) ha fatto conversioni considerando (secondo le mie definizioni) ogni valuta come una globale con Ma200 come base e cambiamenti calcolati da Ma5. cioè simile a
delta eura = [Ma5(eura) - Ma200(eura)] + [Ma(eura) - Ma200(eura)] + ... E così via per le valute
Ha scritto che questa trasformazione corrisponde alla sua comprensione del mercato - ha un diritto)))) ma la sua trasformazione non salva i tassi di cambio come rapporti, mentre nella mia trasformazione i tassi di cambio sono uguali ai rapporti.
Il che da considerazioni generali non dovrebbe essere, ma è un fatto in un sistema reale. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa qualcuno?
:) Probabilmente è vero. Ma alcuni rastrellamenti non possono essere aggirati.
Andato a lavorare.
Sisifo :)
EUR delta = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ... e così via per le valute
Lui stesso ha scritto che questa trasformazione corrisponde al suo senso del mercato - ha un punto))))) ma la sua trasformazione non salva il tasso di cambio come rapporto di valute, mentre nella mia trasformazione il tasso di cambio è uguale al rapporto di valute.
Il che da considerazioni generali non dovrebbe essere, ma è un fatto in un sistema reale. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa qualcuno?
Nel caso, ecco alcuni link per coloro che vogliono leggere il lavoro di Semen Semenych:
"MQL4: Fondamenti teorici della costruzione di indicatori a grappolo per il mercato FOREX
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107