una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 215
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Esiste una serie temporale di prezzi X[i], dove i=1,...,N
Esiste un campione di questa serie Y[k], dove k=i1,i2,...,iM
Esistono due indicatori BR[i] (forza degli orsi) e BL[i] (forza dei tori) definiti sulla serie dei numeri interi.
Corrispondentemente, ci sono insiemi di valori per ciascuno di essi sul campione Y[k].
L'ipotesi da verificare e se è confermata, determinare la validità statistica:
La probabilità della direzione del prezzo dal punto Y[k] è determinata dalla coppia di valori BR[i] e BL[i].
Come si determina è la prossima domanda. Forse una semplice condizione BR[i]>BL[i] è sufficiente,
o forse no. Ma potete occuparvene dopo.
O forse non dovete occuparvene affatto? Forse sul piano dei valori (BR,BL) è sufficiente
per trovare regioni in cui la superiorità statistica di una direzione di movimento sull'altra non è inferiore a
un dato livello ?
Quindi, la soluzione di questo problema mi sembra la seguente:
Tracciamo i punti in coordinate a*BL e BR corrispondenti alle letture dell'indicatore sui dati storici. Il coefficiente a ci permette di mettere i punti di "equilibrio" del mercato sulla diagonale del quadrato, che è la mediana dell'angolo dei punti dei dati sperimentali. Stimiamo il valore dell'apertura dell'angolo usando i metodi conosciuti, definendo così le sfere di influenza dei tori e degli orsi. Ha senso distinguere le aree di "rumore" e "credibilità", la prima essendo determinata dagli eventi statisticamente significativi e la seconda - dagli eventi statisticamente significativi. Così, sul piano delle fasi possiamo distinguere due aree (vedi fig.) dove è consigliabile comprare o vendere il bene. Un'espressione analitica specifica per prendere una decisione può essere ottenuta conoscendo equazioni analitiche per i confini delle aree corrispondenti.
Si pensa come segue.
2 Vento del Nord, Neutrone
Cari esperti di statistica matematica, se non siete noiosi, per favore aiutatemi a impostare correttamente il problema.
Ho una serie temporale X[i] dove i=1,...,N
C'è un campione di quella serie Y[k] dove k=i1,i2,...,iM
Ci sono due indicatori BR[i] (forza degli orsi) e BL[i] (forza dei tori) definiti sull'intera serie numerica.
Corrispondentemente, ci sono insiemi di valori per ciascuno di essi sul campione Y[k].
L'ipotesi da testare e, se è confermata, determinare la validità statistica:
La probabilità della direzione del movimento del prezzo dal punto Y[k] è determinata dalla coppia di valori BR[i] e BL[i].
Come si determina è la prossima domanda. Forse una semplice condizione BR[i]>BL[i] potrebbe essere sufficiente,
ma forse no. Ma potete occuparvene più tardi.
O forse non c'è proprio bisogno di gestirlo? Forse sul piano dei valori (BR,BL) è sufficiente
per identificare le regioni in cui la superiorità statistica di una direzione di movimento su un'altra non è inferiore a
un dato livello ?
Non sono sicuro di cosa hai bisogno, ma credo che Neutron abbia già scritto.
In generale, si hanno diverse combinazioni di parametri BR[i] e BL[i] e le loro rispettive probabilità. Molto probabilmente non sarete in grado di ottenere una dipendenza statistica più o meno significativa sotto forma di equazione di regressione. Uno dei metodi comuni che si cerca di usare è la cluster analysis e simili. È un argomento molto ampio ed è impossibile trattarlo rapidamente. Come variante espressa posso suggerire di usare ciò che è descritto nel libro di Bulashev menzionato qui più di una volta - Statistiche per trader, a partire dal capitolo 13 - Sistemi di trading meccanico. Potete semplicemente pensare al vostro problema come un mtz con una singola vincita e perdita fissa e usare i metodi delineati nel capitolo.
Posso dire che per me il fatto dell'esistenza della trasformazione di una distribuzione in un'altra è quasi una scoperta! Non ho trovato alcuna spiegazione nei libri. Forse ho cercato male o semplicemente ho cercato nei libri sbagliati? Sospetto che possa avere qualcosa a che fare con l'ingegneria radio statistica, con una sorta di filtraggio del segnale di ingresso (dati) tramite un filtro passa-banda. E qui come potrebbe essere applicato alle nostre citazioni si potrebbe risultare qualsiasi riferimento alle informazioni richieste dal momento che è piuttosto noto cosa, ma di cui non ho idea e di conseguenza non hanno idea dove cercare informazioni su di esso? Grazie in anticipo!
A proposito di eksel è anche interessante sapere come si fa - conversione della distribuzione uniforme in normale?
PS: http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html Qui, a giudicare dalla descrizione c'è qualcosa su ciò che è richiesto. Ma richiede una sorta di pagamento per visualizzare il libro stesso. Non si può trovare qualcosa di pubblico dominio (non si tratta affatto di soldi, ma di convenienza)? Forse non è proprio quello che è richiesto?
Non ho la letteratura pertinente a portata di mano, ma posso dirvi che questo tipo di problema, la trasformazione delle funzioni di distribuzione è spesso considerato nelle sezioni relative alla generazione di numeri pseudorandom. Ma ci sono naturalmente anche altre applicazioni. In Excel, ho usato la funzione =NORMINV(rand(),media, deviazione standard) per convertire una distribuzione uniforme in una normale. Ci sono altre funzioni simili, con altre distribuzioni.
Ma vorrei avvertirvi che questo compito è abbastanza specifico e non è facile da implementare nel trading, cioè la sua applicabilità è molto limitata. Personalmente l'ho usato come strumento di ricerca. Inoltre, normalmente distribuito dalle quotazioni reali può essere ottenuto più facilmente, utilizzando la media mobile (centrata), basta sottrarre i valori da MA. I residui dovrebbero avere una distribuzione normale.
al Vento del Nord.
Se avete materiale sulle dissertazioni di Shiryaev e Pastukhov, vi sarei grato se poteste condividerlo o fornire dei link.
La conferenza di Shiryaev sulla vita in generale e la tesi di Pastukhov http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127600, da qualche parte alla fine del thread Bandarlog ha allegato un testo con immagini.
La tesi di Pastukhov http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956 e l'articolo lì.
C'è anche del materiale sui forum, ma dovrete cercarlo voi stessi.
Grazie, ho capito lo schema generale, ma mi occuperò dei dettagli e farò domande stupide. :-)
Ho un articolo di Pastukhov "Su alcuni metodi statistico-probabilistici nell'analisi ingegneristica". Pubblicato nella rivista "Probability Theory and its Applications" vol. 49, issue 2, 2004. (260 Kb)
C'è anche la sua dissertazione con lo stesso titolo dalla collezione di RGB (4 Mb). Posso mandarvelo per e-mail se me lo date.
C'è anche il documento di Shiryaev "Mathematical Formalization of Japanese Candlesticks".
Che programma usi per fare le tue foto? Non ho abbastanza tabelle Exel, ho bisogno di visualizzazione. E le tue foto non sembrano essere di Excel.
2 Northwind
Anche molto apprezzato. Bulashev è disponibile, ma non lo guardo da un po'. Darò un'occhiata.
Sergey, sono scioccato da quello che ho visto nelle foto che hai citato! Se non è un bug nel codice (quando una "barra futura" è gestita in modo nascosto), allora hai risolto il problema principale del trading.
Hai analizzato le barre orarie, di conseguenza, l'orizzonte di previsione del tuo TS è di 200-300 ore (vedi figura), a questo ritardo la volatilità dello strumento è di 150-250 pips in media. L'errore di previsione non supera il 20%. Da questa altezza, non ti importa degli spreads, degli slippages e, forse, della stessa compagnia di brokeraggio.
Penso che tu abbia risolto tutti i tuoi problemi :-)
O forse non capisco qualcosa in queste immagini e stai facendo una previsione di un'ora per ogni barra attuale? Bene, allora l'errore di previsione supera il 100% e non va bene per niente :-(
Dai, dacci una spiegazione più dettagliata dell'algoritmo (nei limiti della decenza ovviamente).
Ciao a tutti! Sergei, no, questo non è un bug nel codice e la barra futura non è gestita in alcun modo. Sarebbe stupido imbrogliare se stessi e disonesto imbrogliare gli altri :o). La possibilità di questo bug è completamente esclusa da quanto segue: In MathCAD ho:
1. L'array M60, che include tutta la storia EURUSD pompata da MT.
2. Assegno casualmente una barra che simboleggia la barra corrente e che nel sistema è indicata come CB (Current Bar.
3. Il sistema pompa dati all'array DATA dall'inizio della storia a CB.
3. Poi l'algoritmo di ricerca della tendenza trova la barra di partenza - SB (Start Bar) su DATA
4. Creo un esempio di Y(), in cui carico i dati da SB a CB. Inoltre tutto il lavoro è fatto solo con questo campione.
Tutte queste conversioni sono fatte per escludere errori simili e aumentare la velocità di elaborazione ("torcere" un enorme array di dati storici non è in qualche modo ragionevole, a mio parere, MathCAD è un buon sistema, ma ancora non un database professionale)
Quello che vedete sulle immagini è array FACT, che comprende i dati dalla barra iniziale a quella corrente accettata e anche lo stesso lungo pezzo al "futuro" (molto raramente il sistema fa più previsioni, di 2*(CB-SB)). Nella matrice CANAL ci sono solo punti stimati del prezzo futuro.
Ora il punto principale! Non ho impostato il compito di calcolare il prezzo futuro per punti - non sono in grado di farlo e non so nemmeno come. Il mio compito era il seguente:
1. Trovare il canale affidabile, lungo il quale il prezzo si svilupperà dalla barra attuale (da "oggi")
2. Trova la zona di inversione di questo canale (il compito minimo)
3. Trovare il canale/canali dove il prezzo si svilupperà in futuro dopo aver superato il punto di svolta (compito massimo)
Di conseguenza, i punti stessi non sono l'obiettivo finale, ma solo un "prodotto semifinito". Sulla loro base, i canali saranno costruiti, il RMS di questi canali e le zone di svolta saranno stimati. Non ho intenzione di fare una previsione su ogni barra. In questo esempio, la previsione è in media di 420 campioni (vi ricordo che il numero di barre per la previsione è determinato non da me ma dal sistema e può essere di 30, 100 o 3000 campioni), che è circa due settimane per un orologio. Tutto quello che devi fare è assicurarti che la previsione sia corretta, poi aspettare 2 settimane e controllare la qualità del processo (usando la terminologia di North Wind:o)
Tre immagini in 5 campioni è stato fatto solo per dimostrare la possibilità che se esiste una "struttura simile", la previsione non mentirà in 5, 10, 15 ... campioni. Non è la "menzogna" che deve essere valutata per punti specifici. Saranno sempre leggermente diversi, ma i canali - praticamente non cambiano dopo il calcolo. Avrei potuto fare più screenshot, ma ho pensato che sarebbe stato sufficiente. Soprattutto perché ci saranno più immagini.
Per quanto sia triste, non ho ancora risolto il mio "problema". Non posso dire se c'è una "struttura simile" ai movimenti futuri in un particolare campione. Come ho scritto prima, la previsione è anche in grado di mentire, e male, se non c'è un "frattale corretto" nella storia, sono onesto su questo.
Ed è molto importante per me risolvere il problema di determinare correttamente la tendenza, perché molto dipende da questo...
PS: Scriverò di più sull'algoritmo più tardi.
C'è anche una dissertazione con lo stesso nome dalla collezione della Biblioteca di Stato russa (4 Mb). Posso mandartelo per email se me lo dai.
C'è anche il documento di Shiryaev "Mathematical Formalisation of Japanese Candlesticks".
Che programma usi per fare le tue foto? Non ho abbastanza tabelle Exel, ho bisogno di visualizzazione. Non credo che i vostri disegni siano di Excel.
Grazie Yuri, ho già scaricato tutti gli articoli. Lavoro e disegno immagini in Mathcad, e ve lo consiglio.
P.S. Mi sento bene. Ho iniziato a leggere la tesi di Pastukhov.
Unisciti a noi, ci sarà qualcosa di cui parlare!
Non si può. Cerco urgentemente Mathcad online. Ma sono geloso.
Присоединяйтесь.
Non si può. Cerco urgentemente Mathcad in rete. Ma sono geloso.
Yuri, ti ho consigliato di passare a MathCAD molto tempo fa, preferibilmente al 13. È troppo veloce... :o)
Non lo scaricherò io stesso fino a questa sera, quindi non posso giudicare se è rotto o no.
Sergey, devi sostenere i consigli con un aiuto pratico. Ammettilo, dove lo scarichi?
E 13, perché una persona esperta me l'ha raccomandato. :-))
A quel tempo, molto tempo fa, non ce n'era bisogno. E ora è sorto. Questa è la vita.
2 Jhonny
Guardando il link, puoi scaricarlo anche da lì. Se lo fai prima di me, fammi sapere i dettagli.
Sergei, devi sostenere i tuoi consigli con un aiuto pratico. Da dove lo scarichi?
Ed esattamente 13. Me l'ha consigliato una persona esperta. :-))
A quel tempo, molto tempo fa, non ce n'era bisogno. E ora è sorto. Così è la vita.
Critiche accettate :-). Posso darvi la mia distribuzione in qualche modo. Ma potrò organizzarlo solo nel fine settimana. Se, non c'è un sito dove si può stendere un grande volume, fatemelo sapere, o in serata o domani mattina sarà sicuramente stendere. A meno che, naturalmente, il link Jhonny non funzionerà, voglio dire, la crepa non crepa.