una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 77
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Cosa vediamo in questi grafici? Possiamo vedere il canale di regressione lineare tracciato usando il metodo del minimo RMS in una serie, che uso nel mio Expert Advisor in questo momento. Su un grafico separato, disegniamo un grafico della somma algebrica (cioè eseguo la somma dei gradienti tenendo conto dei loro segni (+/-)) dei gradienti del potenziale della sfera rispetto alla linea della parabola costruita per il campione attuale. Per semplicità di comprensione posso dire che assolutamente lo stesso approccio è usato qui che è usato per la determinazione del coefficiente di Hurst con la differenza che invece di approssimare il canale di regressione lineare si prende una parabola (funzione quadratica), e anche la parabola stessa è costruita per tutti i campioni attuali, compresa la barra calcolata per la quale si cerca il gradiente potenziale. Per sicurezza, vi ricordo che per trovare il coefficiente di Hurst abbiamo preso un campione che non include la barra attuale.
La linea verticale blu indica il minimo locale per la somma algebrica dei gradienti potenziali del canale a partire da questa stessa barra. Se guardi attentamente i grafici di EURUSD e USDCHF, puoi vedere che i minimi locali sono esattamente (+/-1 barra) uguali ai massimi/minimi locali del prezzo. Attribuisco l'errore di 1 bar alle peculiarità della preparazione del campione. Scelgo i valori delle barre (O+H+L+C)/4 come campione. Probabilmente, in questo caso dovremmo scegliere selettivamente High o Low che eliminerebbe definitivamente un errore di determinazione del canale con la minima energia potenziale. E poi i canali della serie coincideranno esattamente con quelli mostrati nell'immagine mostrata prima da Vladislav per USDCHF. Bene, cercherò di implementare questa ipotesi nel mio EA. Penso che sia molto vicino al metodo di selezione dei canali usato da Vladislav e condiviso da lui.
Ho anche deciso di diventare un copy artist :)
Credo che sia un'ipotesi perché se si applica la condizione 2/3SCO>SCO non si può ottenere l'immagine come mostrato da Vladislav. Ma se rifiutiamo da esso e prendiamo in considerazione la condizione di non superare l'ultimo terzo dell'intervallo di confidenza della trama del canale di 2/3 del campione + selezione in ogni gruppo con il minimo di asimmetria, allora otteniamo risultati abbastanza simili.
E in generale mi sembra che stiamo cercando di ottenere ciò che Vladislav ha mostrato non molto il metodo che ha descritto.
Jhonny 16.06.06 16:48
....
1) Il livello di importanza dei criteri di selezione dei canali è lo stesso (cioè si trova una combinazione ottimale di questi criteri), o c'è una selezione consecutiva dai criteri più importanti a quelli meno importanti....
No, non lo è - ognuno ha il suo coefficiente di ponderazione.
Cioè i canali non sono selezionati in modo sequenziale come è stato con me, prima abbiamo guardato 2/3/3 che non cadevano da 1/3, poi selezioniamo quei canali che hanno MTR2/3>MTR (su questo criterio, Solandr, per favore dimmi in quale post di Vladislav è stato annunciato, perché non sono riuscito a trovarlo oggi), poi da questi gruppi selezioniamo per minimo RMS. Poi per ogni canale vengono presi i pesi, che probabilmente è un prodotto o una somma di valori ottenuti RMS, Hurst, PE minimo funzionale (e altri possono essere quello che ho perso), poi i migliori di loro vengono selezionati (anche se ci sono un sacco di domande perché Vladislav molte volte ha detto che seleziona quelli che soddisfano in modo estremo (per ogni criterio) e questo significa completamente diverso :( ) allora forse qualcosa di simile funziona.
Ma per essere onesti ho pensato che la mia domanda sul livello di significatività dei criteri Vladislav ha frainteso perché non è stata posta correttamente. Il livello di significatività è diverso nelle due possibilità date (e non lo stesso che ho detto per il primo caso). Nel primo, consideriamo tutti i canali ma con una combinazione dei loro criteri contabilizzati con diversi coefficienti di ponderazione, e nel secondo, selezioniamo semplicemente dal più importante al meno importante (come faccio ora). In breve, mi occuperò di ciò che Solandr ha scritto nell'ultimo post...
ZS Hearst nella figura non guardare funzione ha scritto molto tempo fa, probabilmente un sacco di errori, e quindi i valori ci può essere sbagliato, e anche un glitch che spuntato con due canali identici.
Ci sono 2 immagini in questa pagina "strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott" dove sono stati selezionati gruppi di canali con questa condizione, cioè la condizione min SCO è stata disattivata
pr1 = -9678912.312345; pr2 = 91.3; ObjectSet(nome_oggetto, OBJPROP_SCALE, pr1); ObjectSet(nome_oggetto, OBJPROP_ANGLE, pr2); pr1 = ObjectGet(nome_oggetto, OBJPROP_PRICE1); pr2 = ObjectGet(nome_oggetto, OBJPROP_PRICE2); pr3 = ObjectGet(nome_oggetto, OBJPROP_PRICE3); pr4 = ObjectGet(nome_oggetto, OBJPROP_SCALE); pr5 = ObjectGet(obj_name, OBJPROP_ANGLE); Print("Prop1 = ",DoubleToStr(pr1,10)," Prop2 = ",DoubleToStr(pr2,10)," Prop3 = ",DoubleToStr(pr3,10)," Prop4 = ",DoubleToStr(pr4,10)," Prop5 = ",DoubleToStr(pr5,10));Se possibile, pubblica la tua foto sull'orologio di Eura. Sia i canali stessi che le probabilità sono interessanti (ho una distribuzione normale) - vorrei confrontare.
In realtà non sto cercando canali con 45 bar ma 100 bar, penso che si rompano troppo velocemente, i canali corti non corrono tutti in fila ma in 5 quindi quelli selezionati hanno multipli di 5 bar.