Cosa pensa degli indicatori multivaluta? - pagina 8
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Potrebbe anche non essersi reso conto che la sincronizzazione era necessaria. Forse non lo sa ancora.
E non è un compito facile scrivere un normale indicatore multivaluta per MT5. Non ho mai portato il mio "i-index" ad uno stato ideale, anche se l'ho scritto e testato per settimane.
Può essere così. E come formulereste una domanda da freelance per rendere chiaro - cosa si intende per sincronizzazione. Per quanto ho capito, l'intero problema è cosa fare se uno degli strumenti semplicemente non ha barre su qualche parte della storia, e l'altro sì.
Questo può essere il caso. E come formulereste una richiesta di freelance per chiarire - cosa significa sincronizzazione? Per quanto ho capito, il problema è cosa fare se uno degli strumenti semplicemente non ha barre su qualche parte della storia, mentre l'altro sì.
Sì, questo è il problema. Immaginate come l'indicatore dovrebbe funzionare online, e fissate un obiettivo per farlo funzionare allo stesso modo sulla storia (in effetti, non ridisegnare).
Bene, decidete se vi conviene utilizzare i prezzi dei due strumenti, se sono ottenuti in momenti diversi. Se no, allora scrivetelo così - i prezzi sincronizzati nel tempo dovrebbero essere usati per i calcoli.
Sì, questo è il problema. Immaginate come l'indicatore dovrebbe funzionare online, e fissate un obiettivo per farlo funzionare allo stesso modo sulla storia (in effetti, non ridisegnare).
Bene, decidete se vi conviene utilizzare i prezzi dei due strumenti, se sono ottenuti in momenti diversi. Se no, allora scrivetelo così - i prezzi sincronizzati nel tempo dovrebbero essere usati per i calcoli.
Grazie, lo farò. Anche se, nel mio caso, ho solo bisogno di evitare che l'indicatore si comporti in modo irregolare durante l'ottimizzazione. Se si tratta solo di bar, molto probabilmente avviene di notte, quando la liquidità scende. E il mio Expert Advisor non funziona comunque di notte. Perciò, a proposito, forse sarà sufficiente escludere il tempo notturno dalla formazione dei segnali dell'indicatore, cioè basta aggiungere la limitazione del tempo di lavoro all'indicatore. Nel Forex, ci sono un paio di tick per quasi ogni barra di qualsiasi simbolo durante il giorno).
A proposito, ho notato che la sera la correlazione degli indici (ad esempio, GBP), che sono forniti da alcuni fornitori, funziona meglio che per le singole coppie. È perché ci sono molte coppie rappresentate nell'indice e quindi il tempo è migliore?
Grazie, lo farò. Anche se nel mio caso finora ho solo bisogno di evitare che l'indicatore si comporti male durante l'ottimizzazione, l'online non c'entra niente. E se si tratta solo di bar - molto probabilmente, il mismatch si verifica di notte, quando la liquidità scende. E il mio Expert Advisor non funziona comunque di notte. Perciò, a proposito, forse sarà sufficiente escludere il tempo notturno dalla formazione dei segnali dell'indicatore, cioè basta aggiungere la limitazione del tempo di lavoro all'indicatore. Nel Forex, ci sono un paio di tick per quasi ogni barra di qualsiasi simbolo durante il giorno).
Sì, ci sono omissioni di notte. E ci sono diversi orari di inizio della sessione di citazione.
E i prezzi alti e bassi dei diversi strumenti non sono sincronizzati.
Non ho suggerito invano di guardare il lavoro online, osservando la costruzione si può capire come l'indicatore dovrebbe essere calcolato sulla storia.
E dopo aver riavviato l'indicatore di lavoro l'immagine dovrebbe rimanere la stessa di prima. Questo significa che l'indicatore traccia la sincronizzazione dei dati.
Buona fortuna.
Condotto un semplice esperimento utilizzando i normali indicatori MT5 come indicatori qualitativi di correlazione. A questo scopo ho solo aggiunto una semplice condizione all'Expert Advisor esistente - qualche indicatore oscillante di un simbolo correlato deve essere diretto nella direzione appropriata. La direzione dell'indicatore è determinata confrontando il suo valore sulla barra zero con la barra N della storia. Per esempio, RSI_on_0_bar>RSI_on_N_bar.
Ha preso l'importo del profitto netto dei Forwards come stima della sua performance. Metodo di ottimizzazione Walking-Forward per 12 mesi. Le condizioni di partenza sono le stesse. Rapporto tra il periodo ottimizzato e il futuro 2 mesi a 1 mese, cioè passo del futuro 1 mese.
I risultati sono stati controllati per la ripetibilità, cioè sono affidabili, il test è stato eseguito da un ottimizzatore automatico. Non ho cambiato NULLA nell'Expert Advisor, tranne le maniglie degli indicatori correlati.
La conclusione è ambigua: ci sono indicatori che migliorano il trading essendo destinati a indicare la correlazione e ce ne sono alcuni che sono viceversa. Il miglior risultato ha DeMarker e il peggiore - RVI. Di cosa si tratta?