Cosa pensa degli indicatori multivaluta? - pagina 4
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Non è un indicatore, è una fossa comune.
Mi sto occupando solo ora delle dipendenze di correlazione e sono giunto ad alcune conclusioni abbastanza provate:
1. La correlazione difficilmente può pretendere di essere un fattore indipendente nel prendere una decisione a lungo termine. Apparentemente ci sono un numero enorme di macchine di arbitraggio nel mercato che offuscano le reali "intenzioni" a lungo termine delle valute, ma come filtro nei periodi brevi la correlazione funziona bene.
2. Raggiungere un picco di correlazione non è un segnale che conferma l'inizio di una tendenza generale, ma piuttosto un segnale che il micro-trend dello strumento scambiato sta per cambiare. Significa che uso la correlazione solo come condizione per l'inversione (apertura della posizione) e la rascorrelation come condizione per la chiusura della posizione. Non so giudicare perché funzioni meglio così, forse a causa della stessa influenza del pair trading o forse per il fatto che i prezzi più volte "scambiano" gli stessi livelli, ma il fatto rimane - la correlazione funziona meglio sul rimbalzo, cioè osservo il vero effetto sinergico degli indicatori di rimbalzo e delle correlazioni, sia per le posizioni di apertura che di chiusura.
3. Gli strumenti correlati dovrebbero avere circa la stessa volatilità. Un confronto con uno strumento meno (più) volatile (come EURUSD) confonde solo la questione, ma il fatto di superare (ritardare) la volatilità dello strumento più volatile può essere usato per frenare (stimolare) il commercio sullo strumento di base. In altre parole, se il "fratello maggiore" diventa nervoso, non prendere decisioni affrettate - aspetta che questa eccitazione si trasmetta al tuo simbolo.
4. Le correlazioni con diversi strumenti funzionano meglio in diversi momenti della giornata! e più la natura di questi strumenti è diversa, meglio è. Di solito la rottura avviene a metà della sessione statunitense, ma anche la sessione asiatica non è "pari". Per essere più precisi, la sessione asiatica è "oscura" secondo me, non ho ancora trovato correlazioni chiare per essa (probabilmente non ho cercato bene), quindi cerco di costruire i miei gufi in modo tale che le posizioni non durino, e salto anche questa sessione.
5. La correlazione con i cosiddetti indici valutari funziona non meglio, ma peggio del confronto di due coppie indipendenti, persino peggio del confronto con i soliti indici azionari, cioè la media delle proprietà di un gran numero di strumenti non porta beneficio, ma danno, e più coppie vengono prese in considerazione, più insensato diventa l'indicatore. La correlazione al lavoro dovrebbe essere il più specifico e particolare possibile, e gli indici valutari in questo senso - è un indicatore di nulla. Fare trading su un mucchio di coppie di valute diverse simultaneamente, usando un indicatore comune, nella speranza che tutti gli errori facciano media e scompaiano, e che la tendenza generale emerga miracolosamente - questa è follia, in realtà, tutto accade esattamente il contrario.
6. Anche le correlazioni che funzionano diventano obsolete in tempi relativamente brevi. Non ho misure esatte, ma dalla sensazione dei test - un anno e mezzo. Così ora faccio una macchina di "screening", quando l'auto-ottimizzatore esegue diverse combinazioni correlate a turno e seleziona automaticamente quelle promettenti. Si spera che l'analisi mensile permetta di cogliere correlazioni "incipienti".
Ci sono altre idee, ma sono ancora in fase di test.
Cioè la conclusione generale - per usare la correlazione non dobbiamo cercare solo la coincidenza (opposizione) delle direzioni di movimento, dobbiamo cercare il ritmo generale delle oscillazioni, allora i pizzicotti di due strumenti si smorzano, e i punti di svolta diventano più evidenti, perché appare la vera specificità relazionale dello strumento. È quasi impossibile prevedere la tendenza a lungo termine con l'aiuto della correlazione, perché non dipende da essa. Cioè il mercato è piuttosto una performance di coppie coreografiche e di interi gruppi sulla pista da ballo che una gara di atleti di atletica leggera sullo stadio. E la correlazione mostra semplicemente chi sta ballando con chi al momento.
E l'indicatore principale multi-valuta potrebbe essere qualcosa del genere: https://www.mql5.com/ru/code/897
Sono d'accordo, queste sono correlazioni a lungo termine, le correlazioni a medio termine sono da qualche parte in un mese
è necessario cercareun ritmo generale di fluttuazioni, allora i pizzichi dei due strumenti si smorzano e i punti di svolta diventano più evidenti
assolutamente
ma imho, questa non è una correlazione in quanto tale, ma la regressione o un altro algoritmo è rilevante
anche se non dà la stazionarietà, cioè non c'è un disegno graal
E cosa intendi per relazione di regressione e come differisce dalla "vicinanza di relazione lineare", come viene talvolta chiamata anche la correlazione di Pearson, per esempio? E come potrebbe essere il suo uso nella pratica?
Beh, non vorrei vantarmi troppo (o forse è solo il contrario del mio desiderio segreto?) - https://www.mql5.com/ru/code/11859
La regressione è come una correlazione, ma risolve il problema più direttamente - si adatta ai lotti in modo che le deviazioni dei due strumenti (o panieri) fossero minime
cioè l'equazione di regressione attira i punti di due grafici il più vicino possibile, la correlazione non può farlo
2. Raggiungere un picco di correlazione non è un segnale che un trend generale è iniziato, ma piuttosto un segno che il micro-trend nello strumento scambiato sta per cambiare.
C'è una difficoltà qui. Il trend può continuare in un modo, ma può finire in N modi diversi (nello stesso modo in cui decidiamo di aprire buy o sell per una coppia, cioè 2 direzioni diverse, e per fare trading per "correlazione" avremo N coppie, ognuna delle quali può "rompere" a modo suo). Quindi non è chiaro in che modo aprire una posizione con questa strategia.
E il problema è che un trend di rottura può rendersi ridicolo più volte - salendo e scendendo più volte
Ho provato una strategia di inversione sui sintetici e ho avuto un sacco di sensazioni spiacevoli (anche se sembra buono sulla storia)
non posso scegliere la dimensione della "scatola" per l'inversione, molto spesso va su e giù
È più facile fare trading sulle linee classiche - seguendo semplicemente la continuazione del trend o il rollback o lo spread (ritorno alla media).
C'è una difficoltà qui. Il trend può continuare in un modo, ma può finire in N modi diversi (nello stesso modo in cui decidiamo di aprire buy o sell per una coppia, cioè 2 direzioni diverse, mentre per il trade di correlazione avremo N coppie, ognuna delle quali può "rompere" a modo suo). Quindi non è chiaro in che modo aprire una posizione con una tale strategia.
E il problema è che un trend di rottura può rendersi ridicolo più volte - salendo e scendendo più volte
Ho provato una strategia di inversione sui sintetici e ho avuto un sacco di sensazioni spiacevoli (anche se sembra buono sulla storia)
non posso scegliere la dimensione della "scatola" per l'inversione, molto spesso va su e giù
È più facile fare trading sulle linee classiche - continuazione della tendenza o rollback o spread (ritorno alla media).
La strategia di trading di regressione sembra essere ovvia:
- Ad ogni barra, calcoliamo le nuove quote ottimali degli strumenti.
- Riequilibra il portafoglio in base a queste azioni e fai trading fino alla prossima barra.
Idealmente, otteniamo una regressione lineare come tendenza nel nostro conto. In pratica, il nostro portafoglio sarà sempre diverso dalla funzione di portafoglio ottimale, calcolata sulla storia. Tuttavia, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è che il nostro portafoglio non crolli troppo nel tempo e che duri fino alla prossima barra, perché ricalcoleremo le azioni sulla nuova barra.E l'indicatore principale multi-valuta potrebbe essere qualcosa come questo: https://www.mql5.com/ru/code/897
E la cosa difficile è che un trend di rottura può ingannare più volte - può salire e poi scendere più volte.
Questo è il vantaggio di lavorare su un rimbalzo - statisticamente, il prezzo rimbalza dai livelli diverse volte più spesso di quanto li sfonda.
Quando rompo il canale io, al contrario, diminuisco l'influenza della correlazione, quindi non impedisce la mia entrata precedente. In generale, vedo qualche fenomeno psicologico qui - la gente percepisce la correlazione come simile a una folla o un branco - dove tutti vanno, noi andiamo. In realtà, anche se una mandria si muove in una direzione, è molto caotica al suo interno, poiché è composta da diversi tipi di animali. Pertanto, è più logico concentrarsi su animali simili per morfologia e, se hanno raggiunto qualche stato estremo, aspettarsi che ritornino nel corpo del branco, piuttosto che prevedere il loro movimento basandosi sulla linea media generale di tutti gli animali.
Per me, multicurrency significa contabilizzare il comportamento di molte valute, e non il trading simultaneo su molti simboli. Per ogni strumento costruisco una combinazione unica di correlazioni, cioè una coppia-una EA. Non ha senso diminuire o aumentare la quota di uno strumento nel portafoglio se le sue correlazioni sono in principio in conflitto con il comportamento della Guida. Cioè cambio l'azione in base non alla correlazione, ma alla sua redditività.
Questo indicatore, purtroppo, non può essere utilizzato.
Ho fatto la sincronizzazione con alcuni codificatori fighi. L'ho capito la seconda volta. -) Anche la serie dei prezzi funziona classicamente.
В этом и есть преимущество работы по отскоку - статистичеки цена отражается от уровней в несколько раз чаще, чем пробивает их.
Sì, i rimbalzi sono più probabili
ma i rimbalzi sono più lungo la lunghezza della corsa