Tasso di variazione dei prezzi - pagina 3
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Ma c'è un altro modo, basta guardare questo grafico da un'altra angolazione. E se lo presenti come un grafico di Renco, ottieni che velocità= numero di mattoni all'ora, dato che un mattone non è altro che la distanza percorsa in tick, regolando la dimensione del mattone ottieni l'analogo di cm, km, miglia ..... qualcosa del genere.
1. Non vedo il collegamento. Quindi i leader del campionato sono i migliori programmatori?
2. Ho avuto i miei compiti, non faccio trading sulle zecche, ci sono troppe informazioni.
3. Credere.
Potete scrivere un tester per la vostra strategia. E la cosa interessante è che il tester ha dei tic, cioè ha tutte le informazioni e l'uscita può avere un risultato - tutto dipende dal programma testato.
4. Se si esegue attraverso il tester, tenendo conto dei costi di trading, sono sicuro che non c'è alcun profitto di cui parlare in una tale strategia.
1. Non necessariamente i migliori, ma sanno solo programmare e conoscono MQL, non c'è altro modo per entrare nel campionato. Sanno solo come farlo, tutto qui, il link è solo per questo scopo... Voglio mostrarvi cosa posso fare e per molto tempo.
Puoi fare trading sui tick, ma nessuno ti chiede di farlo. Puoi fare trading sulle barre astute chiamate Renko, ma fallo "bene".
3) Dovresti crederci, il codice è di dominio pubblico da quasi 9 anni.
4. Questo è quello che ho fatto, ho scritto il mio tester personale. Spero di non dover spiegare quanto lavoro sia, quanti sforzi e quanto tempo è stato speso... Spero di non dover spiegare quanto sforzo e tempo ci ho messo e il ToR prende solo due righe.
5. Sicuro? Voglio dire, anche senza provarlo, sei sicuro. Fantastico. Certo non si possono inserire costi nel tester ninzi ...
Poi ancora una volta andare al link ... guardare il risultato del test profitto netto $ 144100 con il numero di transazioni 18850, se si prende la commissione di $ 5 (questa è una doppia commissione, e draconiana). Poi, usando la matematica di prima classe ottenere 144100 - (18850 * 5)=144100-94250 = 49850 $ in residuo secco ...
50 tonnellate di verde, nessun indicatore, nessuna ottimizzazione, 1 lotto, senza alcuna media, peresidok e matrigalov etc. etc...
Non sto dicendo che questo è un sistema di trading perfetto, ce ne sono di migliori (screenshot sotto).
Puoi postarne uno simile + postare l'idea + mostrare un video su come scrivere un tale codice di consulenza e testarlo....
Almeno qualcosa di simile come caratteristiche?
Questi screenshot e robot per il pensiero, c'è un'idea lì. Deve essere finito come un robot da combattimento. Screenshot del robot da battaglia qui sotto.
I risultati 1 lotto, per vari strumenti futures CME (EUR / USD, petrolio, miniS & P500, Dax, oro, obbligazioni ...) il massimo drawdown di centesimi di per cento, il fattore di profitto di 4 e sopra. Utile netto totale superiore a 3 milioni (comprese le tasse).
Z.U. Il percorso da dividere per il tempo è la velocità. Non la densità. Libro di testo di fisica non ricordo che grado. Ma mi ricordo esattamente qual è la velocità :-) km/h.
Z.U. Il percorso diviso per il tempo è la velocità. Non la densità. Non riesco a ricordare quale grado del libro di testo di fisica. Ma mi ricordo esattamente qual è la velocità :-) km/h
La velocità non è un percorso in un'ora fissa, la velocità è una distanza fissa nel tempo necessario per percorrerla. )
Sergei, puoi dirmi in base a quale criterio dovrebbe essere scelta questa distanza molto fissa tra le facce inferiori e superiori dei mattoni nei renko-graphs?
I risultati sono impressionanti...
La velocità non è un percorso in un'ora fissa, la velocità è una distanza fissa nel tempo necessario per percorrerla. )
Sergey, puoi dirmi con quale criterio dovrebbe essere scelta questa distanza molto fissa tra il bordo inferiore e superiore dei mattoni nei grafici Renko?
I risultati sono impressionanti...
Il mattone è esattamente la distanza fissa. La dimensione del mattone è fissa. Per quanto riguarda la scelta delle sue dimensioni...
Se prendiamo le candele come analogia, ci sono alcuni che preferiscono le candele a 5 minuti e altri che fanno trading solo sulle ore).
Brick ti permette di fare più fine-tuning, si sceglie quello che ti piace ...
Anche se, c'è una dissertazione abbastanza famosa di Shiryaev (cerca il vecchio forum da qualche parte), egli collega la dimensione del mattone con la volatilità H, a memoria 1,4 spread sembra essere ottenuto.
1. Non necessariamente i migliori, ma sanno solo programmare e conoscono MQL, non si può arrivare ai campionati in altro modo. Sanno solo come farlo, tutto qui, il link è solo per questo scopo... per mostrarvi quello che so e quanto tempo fa l'ho fatto.
Puoi fare trading sui tick, ma nessuno ti chiede di farlo. Puoi fare trading sulle barre astute chiamate Renko, ma fallo "bene".
3) Dovresti crederci, il codice è di dominio pubblico da quasi 9 anni.
4. Questo è quello che ho fatto, ho scritto il mio tester personale. Spero di non dover spiegare quanto lavoro sia, quanti sforzi e quanto tempo è stato speso... Spero di non dover spiegare quanto lavoro ho fatto e quanto tempo e fatica ho speso... mentre per il ToR bastano due righe.
5. Sicuro? Voglio dire, anche senza provarlo, sei sicuro. Fantastico. Certo non si possono inserire costi nel tester ninzi ...
Poi ancora una volta andare al link ... guardare il risultato del test profitto netto $ 144100 con il numero di transazioni 18850, se si prende la commissione di $ 5 (questa è una doppia commissione, e draconiana). Poi, usando la matematica di prima classe ottenere 144100 - (18850 * 5)=144100-94250 = 49850 $ in residuo secco ...
50 tonnellate di verde, nessun indicatore, nessuna ottimizzazione, 1 lotto, senza alcuna media, peresidok e matrigalov etc. etc...
Non sto dicendo che è un sistema di trading perfetto, ce ne sono di migliori (screenshot sotto).
Puoi postarne uno simile + postare un'idea + mostrare un video su come scrivere tale codice EA e testarlo....
Almeno qualcosa di simile come caratteristiche?
Questi screenshot e robot per il pensiero, c'è un'idea lì. Deve essere finito come un robot da combattimento. Uno screenshot del robot da battaglia qui sotto.
I risultati 1 lotto, per vari strumenti futures CME (EUR / USD, petrolio, miniS & P500, Dax, oro, obbligazioni ...) il massimo drawdown di centesimi di per cento, il fattore di profitto di 4 e sopra. Utile netto totale superiore a 3 milioni (comprese le tasse).
Z.U. Il percorso da dividere per il tempo è la velocità. Non la densità. Libro di testo di fisica non ricordo che grado. Ma mi ricordo esattamente qual è la velocità :-) km/h.
2. Chi stabilisce i parametri di riferimento? Tu? È così che conto come ho bisogno. Per me l'errore sono i tick, un grafico di un minuto è sufficiente per me. Una barra di un minuto è composta da tick. L'errore di calcolo si trova nella zona di diffusione ed è quantitativamente piccolo, lo conto persino.
3) Non è affatto un problema.
5. Forse hanno fatto un errore nell'algoritmo, o il tuo tester ne dà uno strano, o tu hai una strategia diversa. Illusioni. Come faccio a controllarti? Preferisco una dichiarazione in tempo reale.
La velocità non è un percorso in un'ora fissa, la velocità è una distanza fissa nel tempo necessario per percorrerla. )
Sergey, puoi dirmi in base a quale criterio dovrebbe essere scelta questa distanza molto fissa tra i bordi inferiore e superiore dei mattoni nei renko-graphs?
I risultati sono impressionanti...
Un mattone è proprio questo: una distanza fissa. La dimensione del mattone è fissa. Per quanto riguarda la scelta delle sue dimensioni...
Se prendiamo le candele standard come analogia, allora c'è chi preferisce le candele a 5 minuti e chi fa trading solo sulle ore).
Brick ti permette di fare più fine-tuning, si sceglie quello che ti piace ...
Anche se la tesi di Shiryaev è abbastanza famosa (cerca da qualche parte sul vecchio forum), associa la dimensione del mattone alla volatilità H, a memoria, sembra essere 1,4 di spread.
Ti dirò un segreto, tutti i grafici sono uguali, è solo che quelli più vecchi hanno una perdita di informazioni e la storia dei tick è la più accurata. Più la storia è accurata, più è breve come regola.
Cioè, selezionando i grafici si seleziona la precisione dei tick.
I mattoni piccoli sono rumorosi, ma quelli grandi sono molto coerenti di anno in anno.
E poi c'è il problema di testare piccoli mattoni, perché possedere una profondità (tick o anche minuto) è difficile.
E su timeframe più alti l'errore semplicemente cresce. Ora ho preso un grafico a 100.000 barre al minuto. Il mattone minimo ottimale è 30 vecchi pip, e se si allarga la gamma, il totale è maggiore. Su 100.000 barre, solo 275 possono dare un errore nel tempo postico.
Essenzialmente questo dimostra che puoi vincere sull'eurodollaro solo se prendi più di 30 pip in media in un singolo trade.
Ti dirò un segreto - tutti i grafici sono uguali, solo quelli più vecchi perdono informazioni, e la storia dei tick è la più accurata. Più la storia è accurata, più è breve come regola.
Cioè, scegliendo i grafici si seleziona la precisione dei tick.
La dimensione dei mattoni piccoli è rumorosa, ma quelli grandi sono molto coerenti di anno in anno.
E c'è anche il problema di testare i mattoni piccoli, perché possedere un profondo (teak o anche minuto) è difficile.
E su timeframe più alti l'errore semplicemente cresce. Ora ho preso un grafico a 100.000 barre al minuto. Il mattone minimo ottimale è 30 vecchi pip, e se si allarga la gamma, il totale è maggiore. Su 100.000 barre, solo 275 possono dare un errore nel tempo postico.
Essenzialmente questo dimostra che puoi vincere sull'eurodollaro solo se prendi più di 30 pip in media in un singolo trade.
Ora vi dirò il segreto. La storia della zecca non è la più accurata. Ce ne sono di più precisi e migliori. Qui c'è un link alla storia della zecca, guardate il video che mostra come scaricarlo e giocarlo...
Stai confondendo i concetti. Scegliendo la dimensione del mattone (e anche le regole per costruirlo, tra l'altro) non sto in alcun modo influenzando la precisione dei tick. E comunque cos'è la precisione del tick .... È accurato e non accurato? È nelle cucine forex che tutto è impreciso. In borsa, in una vera borsa, tutti i tick sono uguali per tutti. E la storia è la stessa per tutti, perché dietro ogni tick c'è una vera transazione di compravendita.
E la dichiarazione di 30 punti ... non fa per me.
Z.Y. Inoltre, il fatto che tu abbia ripetuto l'algoritmo e sia rimasto impressionato dai risultati è positivo. Avete qualcosa a cui pensare. Le differenze possono essere sorte se stavate testando con un altro simbolo o un periodo di test diverso, ma avrete comunque un profitto.
Non credo che riuscirete a riprodurre l'algoritmo della battaglia (lo screenshot qui sotto). È diverso da quello che ho usato come allenamento. Ma l'idea è la stessa del video di formazione.
TimeCurrent() è misurato in secondi, quindi
Non credo che questo codice funzionerà
....................................................................................................................
datetime start = TimeCurrent();
double startPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
datetime finish = start + 10;
se (TimeCurrent() > finish)
{
double finishPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
Print(" il prezzo è cambiato di ", finisPrice - startPrice," pip;)
}
..............................................................................................
Ad ogni tick verremo aggiornati con lo stato attuale del prezzo e non dovremo mai aspettare la stampa.
Se non sai qualcosa, non fare il furbo!
La velocità è il cambiamento di distanza per unità di tempo! Non il contrario.
v = dx / dt.