Domanda sulle quotazioni FORTS - pagina 4
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In effetti, è impossibile determinare senza ambiguità se il tick proviene da un tick reale (causato da una negoziazione) o da un tick fasullo (causato solo da un cambiamento in bid/ask).
Dato che alcune delle zecche sono semplicemente mancate, si ottiene una completa assenza di zecche.
Un tale suggerimento (finché non appare la tabella degli scambi):
- in tick causati solo da cambiamenti in bid/ask, azzerare il campo con il volume reale.
- In tick reali il volume dovrebbe essere il valore totale di tutti quelli mancanti.
Ho ancora dei dubbi.
Metterò questo in azione:
E domani vedremo cosa succede...
Questo non è sufficiente. Non si ottengono quotazioni obsolete e la logica dei confronti si perde.
L'idea principale: non sei il gestore di ogni tick, ma sei avvisato di un cambiamento nel mercato. I cambiamenti arrivano in batch, dove si prende solo l'ultimo stato.
Il mercato non aspetta nessuno. Se volete stare al passo con il più veloce (ma ancora in ritardo rispetto al mercato) il resto, tutto quello che dovete fare è ridurre la latenza.
Pensavo che sarebbe stato un casino.
E come funzionerà l'EA?
I log sono nel file ZIP.
In effetti, è impossibile determinare senza ambiguità se il tick proviene da un tick reale (causato da una negoziazione) o da un tick fasullo (causato solo da un cambiamento in bid/ask).
Dato che alcune delle zecche sono semplicemente mancate, si ottiene una completa assenza di zecche.
Un tale suggerimento (finché non appare la tabella degli scambi):
- in tick causati solo dal cambiamento di bid/ask, azzerare il campo con il volume reale.
- In tick reali il volume dovrebbe essere la somma di tutti i valori mancanti.
Nella foto si può vedere che non è affatto chiaro cosa è entrato.
"La nuova citazione (la stessa della precedente) o ...?"
Che tipo di informazioni abbiamo ottenuto 8 volte (1,2448)?
Sia la quotazione e il volume che l'offerta e la richiesta sono uguali!
Ecco di cosa avevo paura.
Leggete le spiegazioni di Renat, lo espone chiaramente.
Se il problema, secondo te, sta nel mismatching dei tick con i tick di scambio, allora l'errore ti viene indicato - semplicemente li confronti in modo errato.
Scrivi un semplice indicatore, e raccoglierà tutto ciò di cui hai bisogno.
Leggete le spiegazioni di Renat, lo espone chiaramente.
Se il problema, secondo te, è nella mancata corrispondenza dei tick con i tick dello scambio, allora ti è stato indicato un errore - semplicemente li confronti in modo errato.
Scrivi un semplice indicatore, e raccoglierà tutto ciò di cui hai bisogno.
E tu, caro, guarda attentamente quello che scrivo.
Non confondete FOREX e FORTS - cose assolutamente DIVERSE!
Perché devo scrivere un indicatore?
OnTick dovrebbe fornire informazioni sul MARKET, è così che si chiama!
Nella foto si può vedere che non è affatto chiaro cosa è entrato.
"La nuova citazione (la stessa della precedente) o ...?".
Che tipo di informazioni abbiamo ottenuto 8 volte (1,2448)?
Sia la quotazione e il volume che l'offerta e la richiesta sono uguali!
Ecco di cosa avevo paura.
Lo scambio ha mangiato 8 mercati di vendita ciascuno con un volume di 1 lotto.
Se continuate ad analizzare il grafico, dovreste scoprire che la migliore banda di domanda e offerta ha ridotto il volume di 8 lotti a questo punto.
Lo scambio ha mangiato 8 mercati di vendita ciascuno con un volume di 1 lotto.
Se analizzi ancora il vetro, dovresti trovare che il miglior offerente ha ridotto il volume di 8 lotti in questo posto.
E se vai a Vladivostok (da Mosca), torniamo in una settimana....
E se andiamo a Vladivostok (da Mosca), torneremo in una settimana....
Dal manuale MQ:
L'evento NewTick viene generatosolo per gli Expert Ad visor quando viene ricevuto un nuovo tick per il simbolo al cui grafico è collegato l'Expert Advisor.
È inutile definire la funzione OnTick() in un indicatore o script personalizzato, perché l'evento NewTick non viene generato per loro.
L'indicatore ha l'evento OnCalculate() - questo è dove tutte le informazioni possono essere raccolte. Tuttavia, ecco la risposta:
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Domanda sulle citazioni FORTS
Renat, 2014.11.11 10:57
Puoi analizzare il flusso di tick negli indicatori - sono garantiti per essere chiamati su ogni tick. Devi solo prendere il prezzo dall'ultima chiusura del grafico del prezzo corrente.0, non da marketwatch.