Teoria frattale - pagina 8
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Perché diminuendo il timeframe, il comportamento del grafico cambia appena, in contrasto con il timeframe. Inoltre con il campionamento a tempo il periodo delle oscillazioni è meno stabile che con il campionamento a punti. Si scopre che il lasso di tempo non dipende dal tempo astratto, ma dalle transazioni effettuate nel mercato, e approssimativamente, dai volumi scambiati, che è equivalente al volume di risorse scambiate nel mercato. Secondo me, questo è molto più corretto.
ma perderà / distorcerà il tempo
fare trading su tali grafici probabilmente non sarebbe molto comodo (IMHO)
per esempio la sezione del grafico sulle notizie, invece di un movimento rapido e netto, sarà presentata come una tendenza lentamente strisciante (relativamente) uniforme
si scopre che è come guardare un film al rallentatore... quindicome dobbiamo comportarci?
D'altra parte c'è davvero una sensazione di una certa stabilità, l'unica questione è come usare questo grafico nella pratica.
ma perderà / distorcerà il tempo
fare trading su tali grafici probabilmente non sarebbe molto comodo (IMHO)
per esempio la sezione del grafico sulle notizie, invece di un movimento rapido e netto, sarà presentata come una tendenza lentamente strisciante (relativamente) uniforme
si scopre che è come guardare un film al rallentatore... quindicome dobbiamo comportarci?
d'altra parte c'è davvero una sensazione di una certa stabilità, l'unica questione è come utilizzare questo grafico in pratica
Così ho creato questi grafici per indagare le proprietà frattali del mercato). Infatti alcune strategie, specialmente quelle fondamentali, non funzioneranno. L'idea enunciata all'inizio è di trovare l'autosimilarità di una caratteristica nel mercato e di determinare la posizione attuale del mercato e fare una previsione in base ad essa. Ecco perché ho chiesto all'inizio come convertire un modello frattale in formula/algoritmo. Non ho ancora trovato una risposta(.
а... se solo come un modello frattale allora - ok.....risulta come uno spettrogramma di mercato
trasformare un modello frattale in una formula può essere paragonato a un'idea di trasformata di Fourier inversa
o come adattamento di un'equazione di regressione ai dati (sto scrivendo come esempi di ciò che so)
il problema può essere che ci possono essere diverse varianti di "assemblaggio" come l'equazione ha diverse radici uguali
Una volta ho cercato di usare la dimensione frattale/hausdorff per stimare la tendenza del mercato
ma in qualche modo non ha funzionato.
non esattamente frattali, ma... qui http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=434603 persone stanno discutendo un sistema basato sull'autosimilarità di un grafico a diverse scale
solo per informazione...
non esattamente frattali, ma... qui http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=434603 persone stanno discutendo un sistema basato sull'autosimilarità di un grafico a diverse scale
solo per informazione...
Leggere il thread - sentito l'idea di convertire una serie di numeri in una formula.
Mi è venuto in mente un pensiero - lo condivido.
E se il grafico è rappresentato come un oggetto grafico e descritto da un grafico vettoriale? Il vantaggio qui è ovvio - semplifica la ricerca di modelli su diversi timeframe, incluso il metodo di creazione di grafici dell'autore, grazie alla sua scalabilità.
Sono un ritardatario - si scopre che ci sono modi e software per convertire la grafica in frattali...
Leggere il thread - sentito l'idea di convertire una serie di numeri in una formula.
Mi è venuto in mente un pensiero - lo condivido.
E se il grafico è rappresentato come un oggetto grafico e descritto da un grafico vettoriale? Il vantaggio qui è ovvio - semplifica la ricerca di modelli su diversi timeframe, incluso il metodo di creazione di grafici dell'autore, grazie alla sua scalabilità.