Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
In generale, se si segue questo principio, è possibile creare una sorta di modello. Una volta ho costruito dei modelli binari separando le parti l'una dall'altra con uno zigzag.
Potete fare un tale affettamento su ogni periodo di tempo, e poi selezionare quelli che si ripetono su tutti. Identificare la probabilità della loro formazione.
E poi balleremo dall'immagine attuale nel mercato e la confronteremo con i possibili modelli nel database accumulato.
Affilatura per ogni coppia di simboli.
Anche i consigli possono portare fuori strada.
Un frattale è un multiplo di qualche base, in un modo o nell'altro.
Perché H1 e M1, puoi spiegare?
In generale, se si segue questo principio, è possibile creare una sorta di modello. Una volta ho costruito schemi binari separando le parti l'una dall'altra con uno zigzag.
Potete fare un tale affettamento su ogni periodo di tempo, e poi selezionare quelli che si ripetono su tutti. Identificare la probabilità della loro formazione.
E poi balleremo dall'immagine attuale nel mercato e la confronteremo con i possibili modelli nel database accumulato.
Affilatura per ogni coppia di simboli.
Non capisco affatto l'idea)), riformulala per favore.
223231:
Non capisco affatto l'idea)), per favore riformulatela.
Per estrarre le "strutture di base" dei frattali (cioè i modelli) dalla storia, prendiamo un indicatore zigzag (si può anche selezionare l'incrocio delle medie mobili e qualsiasi combinazione di indicatori). Divide la storia delle citazioni in queste parti.
Poi definiamo le caratteristiche di queste parti. La metodologia può essere diversa in questo caso. Possono essere ricodifiche binarie di barre, indici relativi di indicatori, in generale, c'è spazio per l'immaginazione. Chiamiamo tali dati quasi-celle.
Selezioniamo e calcoliamo le quasi-celle per tutti i tempi (necessari).
Poi, confrontiamo le quasi-cellule risultanti per periodi di tempo, raccogliendo statistiche per ogni tipo di quasi-cellula.
Un'analisi più approfondita può identificare la transizione di un tipo di quasi-cellula ad un altro (morfismo, crescita, sviluppo).
Per l'analisi, è più facile identificare la probabilità di occorrenza per ogni specie di quasi-cellula.
Questa è la preparazione e l'analisi. Poi, quando si fa trading, una simile analisi in tempo reale del mercato viene fatta e confrontata con le quasi-celle esistenti per una possibile formazione.
Durante l'apparizione di nuove barre possiamo calcolare che tipo di cella si sta formando al momento (secondo diversi timeframes) e con una ragionevole probabilità dire come la formazione di questa cella sarà completata (secondo i tipi di cellule disponibili).
È un po' più chiaro?
Per identificare le "strutture di base" dei frattali (cioè i modelli) dalla storia, prendiamo un indicatore zigzag (si può scegliere il crossover delle medie mobili e qualsiasi combinazione di indicatori). Divide la storia delle citazioni in queste parti.
Poi definiamo le caratteristiche di queste parti. La metodologia può essere diversa in questo caso. Possono essere ricodifiche binarie di barre, indici relativi di indicatori, in generale, c'è spazio per l'immaginazione. Chiamiamo tali dati quasi-celle.
Selezioniamo e calcoliamo le quasi-celle per tutti i tempi (necessari).
Poi, confrontiamo le quasi-cellule risultanti per periodi di tempo, raccogliendo statistiche per ogni tipo di quasi-cellula.
Un'analisi più approfondita può identificare la transizione di un tipo di quasi-cellula ad un altro (morfismo, crescita, sviluppo).
Per l'analisi, è più facile identificare la probabilità di occorrenza per ogni specie di quasi-cellula.
Questa è la preparazione e l'analisi. Poi, quando si fa trading, una simile analisi in tempo reale del mercato viene fatta e confrontata con le quasi-celle esistenti per una possibile formazione.
Durante l'apparizione di nuove barre possiamo calcolare che tipo di cella si sta formando al momento (secondo diversi timeframes) e, con una ragionevole probabilità, possiamo dire come finirà la formazione di questa cella (secondo i tipi di cellule disponibili).
È un po' più chiaro?
Per distinguere le "strutture di base" dei frattali (cioè i modelli) dalla storia, prendiamo un indicatore zigzag (si può scegliere il crossover delle medie mobili e qualsiasi combinazione di indicatori). Divide la storia delle citazioni in queste parti.
Poi definiamo le caratteristiche di queste parti. La metodologia può essere diversa in questo caso. Possono essere ricodifiche binarie di barre, indici relativi di indicatori, in generale, c'è spazio per l'immaginazione. Chiamiamo tali dati quasi-celle.
Selezioniamo e calcoliamo le quasi-celle per tutti i tempi (necessari).
Poi, confrontiamo le quasi-cellule risultanti per periodi di tempo, raccogliendo statistiche per ogni tipo di quasi-cellula.
Un'analisi più approfondita può identificare la transizione di un tipo di quasi-cellula ad un altro (morfismo, crescita, sviluppo).
Per l'analisi, è più facile identificare la probabilità di occorrenza per ogni specie di quasi-cellula.
Questa è la preparazione e l'analisi. Poi, quando si fa trading, una simile analisi in tempo reale del mercato viene fatta e confrontata con le quasi-celle esistenti per una possibile formazione.
Durante l'apparizione di nuove barre possiamo calcolare che tipo di cella si sta formando al momento (secondo diversi timeframes) e, con una ragionevole probabilità, possiamo dire come finirà la formazione di questa cella (secondo i tipi di cellule disponibili).
È un po' più chiaro?
I timeframe stabiliscono i coefficienti di scala, perché mai il mercato dovrebbe seguire questi stessi coefficienti? Imho, sarebbe più corretto parlare non di timeframes, ma di orizzonti temporali, in generale possono essere arbitrari. Che il mercato sia diviso in orizzonti discreti è una questione separata. Se è così, la loro separazione è anche una questione separata :).
Una volta mi sono avvicinato a questo compito e ho anche fatto uno speciale zigzag. Ma poi si è bloccato. E ho messo lo zigzag sul mercato, per un ottimo prezzo :).
I timeframe stabiliscono i coefficienti di scala, perché il mercato dovrebbe seguire questi coefficienti? Imho, è più corretto parlare non di timeframes, ma di orizzonti temporali, nel caso generale possono essere arbitrari. Che il mercato sia diviso in orizzonti discreti è una questione separata. Se è così, la loro separazione è anche una questione separata :).
Una volta mi sono avvicinato a questo compito e ho anche fatto uno speciale zigzag. Ma poi si è bloccato. E ho messo lo zigzag sul mercato, per un ottimo prezzo :).
Esiste una cosa come la normalizzazione. Se i modelli sono normalizzati al valore Massimo-Minimo, i coefficienti saranno gli stessi, con un margine di errore.