FORSE lunghi ritardi nell'esecuzione degli ordini - pagina 8

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I ritardi potrebbero essere dovuti alla natura della trasmissione di dati a pacchetto su Internet?

Sarebbe una buona idea chiedere ai trader HFT che lavorano direttamente attraverso i gateway

Chi ha l'iniziativa - chiedere di persona - robot PRADA. Ha vinto l'HFT 2013 con il nickname SECRET. http://smart-lab.ru/profile/SECRET/

e l'HFT 2011.

Ho usato una semplice connessione internet all'inizio della mia carriera HFT, ma sono passato a una linea affittata e allacolocation a causa dei ritardi.

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Edic:

I ritardi potrebbero essere dovuti alla natura della trasmissione di dati a pacchetto su Internet?

Non sarebbe male chiedere. I trader HFT lavorano direttamente attraverso i gateway e usanocolocation con linee dedicate...

Hanno problemi di ritardi, ho controllato sul forum di scambio.
 
Mikalas:
Non hanno problemi di ritardi, ho controllato sul forum di scambio.
Ma hanno una specie di linee dedicate lì, non sembrano funzionare attraverso la rete comune. Non lo so esattamente - sono un completo idiota al riguardo.
 
Ho anche letto che gli arbitraggisti e altri HFT sono così competitivi in questi giorni che non si può sopravvivere senza colocation e accesso diretto. Sui forti, un ping di 10ms e non sei più competitivo.
 
papaklass:

Può essere esteso da ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER:

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Identificatore

Descrizione

Tipo

ORDINE D'ACQUISTO

Ordine in base al quale è stato eseguito il trade

lungo

ORA_TEMPO

Tempo di esecuzione dell'affare

datetime

DEAL_TIME_MSC

Tempo di esecuzione dell'affare in millisecondi dal 01.01.1970

lungo

DEAL_TYPE

Tipo di affare

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

Direzione dell'affare - entrata nel mercato, uscita dal mercato o inversione

ENUM_DEAL_ENTRY

DEAL_MAGIC

Numero magico per l'affare (vedere ORDER_MAGIC)

lungo

POSIZIONE_AFFARE_ID

Identificatore della posizione, nell'apertura, modifica o chiusura della quale questa operazione è stata coinvolta. Ogni posizione ha un identificatore unico, che viene assegnato a tutte le operazioni effettuate sullo strumento durante la vita della posizione.

Aggiungere un tempo di registrazione al server MT5 e alla borsa.
La differenza dei tempi di registrazione e di esecuzione mostrerà dove si verifica il ritardo. A mio parere, i MC dovrebbero essere interessati a tali informazioni per sviare i sospetti da MT5.
Non è la negoziazione che deve essere monitorata, ma l'ordineENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER
 
Edic:
Ma hanno una sorta di linee dedicate lì, non attraverso la rete generale, sembra. Non lo so per certo - non sono molto bravo a farlo.

Nessuno ha accesso diretto allo scambio - tutti lavorano attraverso i gateway.

Ci sono diverse interfacce gateway, come hanno detto gli stessi sviluppatori, funzionano

attraverso Plaza.

 

Sono attualmente in corrispondenza con il supporto tecnico dell'Exchange (riguardo ai ritardi),

e si è scoperto che i numeri d'ordine in MT-5 non corrispondono agli ordini di Exchange.

La mia domanda è:

Perché è stato necessario cambiare gli ordini assegnati dalla Borsa?

 
Mikalas:

Perché è necessario cambiare gli ordini assegnati da Exchange?

È per provare qualcosa di meno nel caso di qualcosa) (scherzo).

Per non coprire MT5 con sospetti inutili, aspettiamo con interesse la risposta degli sviluppatori.

 
Edic:

Questo è così che c'è meno da provare se succede qualcosa) (scherzo).

Per non coprire MT5 con sospetti inutili, aspettiamo con interesse la risposta degli sviluppatori.

Oltre agli sviluppatori, il supporto tecnico ha promesso entro un'ora

per fornire informazioni sui seguenti ordini:

С ОРДЕРАМИ БИРЖИ

Номера ордеров с задержками (20.11.2014):

2014.11.20 10:07:06.048 Trades 'none': cancel order 13805664892 sell limit 3.00 SILV-3.15 at 16.70 placed for execution in 228 ms

2014.11.20 10:30:36.508 Trades 'none': cancel order 13806103567 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 410 ms

2014.11.20 10:40:00.827 Trades 'none': modify order 13806266503 sell limit 2.00 BR-1.15 at 80.38 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 79.33, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 385 ms

2014.11.20 10:41:45.032 Trades 'none': cancel order 13806302076 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 392 ms

2014.11.20 21:21:54.629 Trades 'none': buy limit order 13815788834 5.00 ED-3.15 at 1.2405 placed for execution in 388 ms
 

Ecco la risposta dello scambio (5 domande dimenticate):

La risposta stessa:

Ecco i dati sulle applicazioni citate.

Potete vedere che dalla ricezione della richiesta da parte dello scambio, all'invio della risposta al cliente non è passato più di 1 ms.

Di conseguenza, non c'è nessun ritardo sul lato dello scambio.

10:07:07.299;P2Proxy;;Invio ricevuto; id 0x800002267C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3224

10:07:07.299;P2Proxy;;Seq 975098, id 0x800002267c0055f0, processo di ingresso 9 mcs, tempo di arrivo 35844594364 mcs, tipo 36, messageType 0, P2ReplyId -9223369672542366224, outType 36, p2proxyTime 101513683497, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin SILV-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 16.70000, Comment#8377637,

10:07:07.299;P2Proxy;;invio risposta id 0x800002267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:30:36.729;P2Proxy;;Invio ricevuto; id 0x8000056F7C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:30:36.729;P2Proxy;;Seq 2192090, id 0x8000056f7c0055f0, processo di ingresso 10 mcs, tempo di arrivo 37254225131 mcs, tipo 36, messageType 0, P2ReplyId -9223366060474870288, outType 36, p2proxyTime 105505828315, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8378526, Login , ext_id 8378526,

10:30:36.730;P2Proxy;;invio risposta id 0x8000056F7C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

10:40:01.993;P2Proxy;;Invio ricevuto; id 0x800007267C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

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10:40:01.993;P2Proxy;;invio risposta id 0x800007267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Invio ricevuto; id 0x800007797C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Seq 2736393, id 0x800007797c0055f0, processo di ingresso 18 mcs, tempo di arrivo 37922843385 mcs, tipo 36, messageType 0, P2ReplyId -9223363818501941776, outType 36, p2proxyTime 107399388662, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8379013, Login , ext_id 8379013,

10:41:45.263;P2Proxy;;invio risposta id 0x800007797C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

Rispettosamente,
Eduard Lamukhin
Moscow Exchange Technical Support

+7 (495) 733-95-07| help@moex.com

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