Il filtro perfetto - pagina 7
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La ricerca e il commercio sono attività completamente diverse.
Pensavo ancora che il thread riguardasse la ricerca.È esattamente così, è esattamente quello che pensi. Forse mi sbagliavo se sembrava che mi stessi affezionando a una piattaforma, una lingua, ecc. Sto sperimentando i mezzi che trovo più convenienti, o come mi appaiono al momento. Poi riscrivere la logica per un altro linguaggio o un'altra piattaforma è di secondaria importanza, forse anche 10 secondi - questa è un'attività di routine, non scalabile che vale un centesimo. La cosa principale è l'algoritmo.
Ecco perché ho iniziato a speculare su criteri di efficienza quantitativi e rappresentati visivamente per un particolare filtro per il csvr finanziario. Avere un modo rapido e visivo per valutare il filtraggio durante la BP, per vedere come e dove si accumula e si scarica, e non solo la quantità finale come nel tester. Come hai ragione, il TS costruito con qualche algoritmo può fallire in un mercato e salire nell'altro, per capire meglio dove e come succede, sto cercando un modo per valutare solo il filtro dei prezzi, poi penserò alla stima del complesso, tenendo conto di spread, ritardi, MM e così via.
Al contrario, io sostengo gli algoritmi invarianti per piattaforma, concisi e belli in senso scientifico quando possibile)).
Quindi sono iperconvinto per difetto.
Riscrivere la logica in un altro linguaggio, o per un'altra piattaforma, è una questione minore, forse anche 10 maggiore; è un'attività di routine, non scalabile, che costa pochi centesimi. La cosa principale è l'algoritmo.
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Non arriverei a dire che il toolkit è secondario all'implementazione dell'algoritmo. Inoltre, c'è una stretta connessione tra gli strumenti di implementazione e il modo in cui la logica è fatta di essi. Io, per esempio, devo anche usare diversi ambienti per la ricerca, ma è piuttosto uno svantaggio che un vantaggio, sarebbe molto più fresco combinare i vantaggi di molti ambienti e lavorare in uno solo, diviso in contesti, su misura per le specificità.
Solo una ricerca molto primitiva può essere fatta sulla carta, ma l'ambiente di modellazione (piattaforma) è molto importante. Con il tempo, lavorando con certi strumenti, un insieme di funzioni, modelli di codice, ecc., ci si abitua e si comincia a pensare a livello di automatismi, per poi passare ad altri blocchi logici e ricostruire la logica da capo, non la cosa più piacevole da fare. IMHO
Con tutto il rispetto, ma vorrei accennare a una deviazione dalla corrente principale della discussione, cioè, sono molto interessato a discutere anche di software, ma in un thread diverso preferibilmente. Capisco che questa è una discussione vivace e non particolarmente attenta a seguire il contesto, ma il dibattito sull'utilità/danno statistico (come all'inizio del topic) e quale software è migliore, concorda ha poca relazione con la sottovoce sull'analisi dell'efficacia degli algoritmi di filtraggio. Scusate la moralizzazione)
Con tutto il rispetto, ma vorrei accennare a una deviazione dalla corrente principale della discussione, cioè, sono anche molto interessato a discutere di software, ma in un thread diverso preferibilmente. Capisco che questa è una discussione vivace e non particolarmente attenta a seguire il contesto, ma il dibattito sull'utilità/danno statistico (come all'inizio del topic) e quale software è migliore, concorda ha poca relazione con la sottovoce sull'analisi dell'efficacia degli algoritmi di filtraggio. Scusate la moralizzazione)
Quindi quale è ancora irrisolto? Prendere BP, filtrare, calcolare "punti di rottura" negativi sui minimi, positivi sui massimi, calcolare la somma per ogni barra di tutti i punti di rottura precedenti tenendo conto della deduzione dello spread. Se volete un rapporto relativo all'ideale, calcolate lo stesso, per ZZ con la relativa profondità e dividete. Questa è tutta l'alchimia. L'argomento può essere chiuso. Quello che tutti hanno cercato è stato dichiarato trovato! Amen.
Quindi quale è ancora irrisolto? Prendiamo la BP, la filtriamo, calcoliamo "punti di rottura" negativi sui minimi, positivi sui massimi, calcoliamo la somma per ogni barra di tutti i punti di rottura precedenti tenendo conto della deduzione dello spread. Se volete un rapporto relativo all'ideale, calcolate lo stesso, per ZZ con la relativa profondità e dividete. Questa è tutta l'alchimia. L'argomento può essere chiuso. Quello che tutti hanno cercato è stato dichiarato trovato! Amen.
Concettualmente sembra essere vero, ma o sono muto, o c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui il problema è formulato. Quando tornerò dalle vacanze in ufficio, cercherò di spiegare in dettaglio, in modo raffinato, con immagini, qual è il problema. Forse qualcuno suggerirà qualcosa.
Concettualmente sembra essere vero, ma o sono muto, o c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui il problema è formulato. Quando tornerò dalle vacanze in ufficio, cercherò di spiegare in dettaglio, in modo raffinato, con immagini, qual è il problema. Forse qualcuno suggerirà qualcosa.
Beh, il mio compito è quello di indicare la strada, sta a voi seguirla.
Sono grato per la guida. In generale, il risultato è più o meno lo stesso se non abbiamo uno spread:
Se sottraiamo da ogni scambio uno spread di 2 vecchi punti (Eurobucks), allora il quadro è rovinato:
Nell'immagine è chiaro che l'algoritmo di questo filtro spilla abbastanza prevedibilmente in certe ore del giorno in un mercato attivo, e perde di notte sugli appartamenti. Ma il 95% delle perdite sono spread. Quindi sono soddisfatto. Quindi sono soddisfatto, devo solo usare questo algoritmo su un mercato con un trend attivo e spegnerlo di notte.
P.S Ha fatto dei test con EMA e MACD semplici, anche senza prendere in considerazione lo spread MO il profitto è zero, con lo spread un drenaggio difficile.
Se togliamo da ogni transazione lo spread di 2 vecchi punti (eurobucks) allora il quadro è rovinato:
Da dove viene questa crudeltà verso i loro stessi prodotti? Dimenticate lo spread e fate come dite voi:
Costruisci gli ZigZag allo stesso modo, ma metti le parti superiori su Bid BP e le parti inferiori su Ask BP. Poi la somma delle ginocchia terrà conto dello"spread fluttuante".
Prendi i dati di Bid e Ask su FXOPEN ECN ...
Ma anche se non vuoi preoccuparti in questo modo, tieni conto che per lo stesso EURUSD lo spread medio è ~ 0,3 + commissione standard (o puoi ridurla) ~ 0,65. Quindi, anche se si toglie semplicemente lo spread, non sarà più di un pip.
Ma ci sono anche altri simboli...
Perché siete così crudeli con il vostro artigianato? Dimenticate lo spread e fate come dite voi:
Ma anche se non vuoi preoccuparti, considera che per lo stesso EURUSD lo spread medio è ~ 0,3 + commissione standard (e puoi ridurla) ~ 0,65. Quindi, anche se si toglie semplicemente lo spread, non sarà più di un pip.
Ma ci sono anche altri simboli...
Grazie. Se 1 punto, allora non è altro che un graal, se lo includo dalle 9 alle 20. E questa frequenza giornaliera è molto stabile. Ora dobbiamo capire qual è la fregatura. Dopo tutto, il trend non è nemmeno considerato in questo sommatore - gli ordini sono semplicemente catturati nelle pause e invertiti. Se lo filtriamo in base al trend, penso che l'efficienza aumenterà del 10-20%. Sono sicuro che ci deve essere una montatura da qualche parte, non può essere così semplice.