Il filtro perfetto - pagina 6

Grazie per il feedback. Purtroppo non conosco mql4, sono partito da mql5, ma sono sicuro che se guardi il codice dell'indicatore sarai in grado di implementarlo in 4, è molto semplice.

P.S Nella versione 1.01 ho aggiunto un attributo per disabilitare il ridisegno a tick dell'indicatore, in modo che venga disegnato solo quando la barra è finita.

Beh, credo di essere soddisfatto, almeno non sento nessuna lacuna. Finora sono soddisfatto, ora ho intenzione di stringere la volatilità e il filtro trend/flat per mescolarlo con competenza nelle transizioni da trend a flat e viceversa e fare un bell'adattamento, non la bruttezza come il classico AMA.

La 1.12 è allegata se volete sapere. ZZ e il colore non hanno fatto con esso, perché questa è solo la fase iniziale, quando penso a come fare un adattamento di qualità già, io stendere pronto.

La prima opzione è migliore (quella in codobase). In questo hai già mischiato troppo... IMHO

Appena letto, il thread è una delizia! Grazie mille a tutte le persone coinvolte, specialmente al topicstarter. Non ho mai fatto filtri io stesso, ma pensare ad alta voce un po' sull'argomento sarebbe bello, credo.

La questione di trovare una caratteristica quantitativa della qualità del filtro è stata sollevata molte volte qui. Davvero, qual è meglio, JJMA o EMA e di quanto? C'è una certa quantità di ritardo del filtro, come misurarlo e qual è la sua utilità? Quindi, tutto sommato, sono domande logiche normali.

Naturalmente, un metodo semplice attraverso la somma di ZigZag costruiti sulle pieghe del filtro è stato anche espresso. È quasi tutto buono, ma non del tutto.

Cari autori, dato che avete metodi di confronto dei filtri, potreste dare dati grafici, tabellari o altri dati tecnici di questi confronti. Inoltre, se state sommando gli ZigZag, allora sottraete il valore dello spread da ogni ginocchio. Tracciare la caratteristica quantitativa in funzione del periodo del filtro. Sovrapponi i grafici risultanti dei diversi filtri l'uno sull'altro e valuta i pro e i contro di entrambi.

E ancora, perché generalizzi tutto così fortemente: un filtro per tutti i tempi? Immaginate che il vostro filtro si comporti graziosamente la sera, e sia terribilmente sbagliato in altri momenti. Dopo tutto, un tale filtro è fantastico! Tuttavia, a causa dell'approccio della temperatura media dell'ospedale, lo rifiutereste.

Ok, i pensieri si riversano, non ci sono abbastanza lettere. Suggerisco anche un approccio più generalizzato - One Way of Research:

E anche un forte appello, considera le differenze nella TZVR. Per esempio, il tuo filtro può mostrare un totale nonsenso su EURUSD ed essere eccellente su GBPJPY. Se si osservano tali differenze, allora è logico scavare in EURUSDvsGBPJPY. Comunque, ci sono molti posti dove scavare.

Grazie! È il criterio di efficienza dei diversi filtri per i diversi mercati e il clustering utilizzando questo criterio ci permetterà di calcolare il punto di conversione necessario tra i diversi sistemi di ordine sintonizzati per le diverse condizioni di mercato. Questo è il piano.

Ho già pensato al calcolo dello spread nel totalizzatore, è un'invenzione supplementare, tenendo conto delle società di intermediazione e delle loro quotazioni, sto cercando di risolvere i problemi gradualmente, in modo che ogni elemento del sistema fosse ragionevolmente indipendente, per essere in grado di capire il "contributo netto" di ogni elemento, e poi analizzare l'effetto cumulativo.

Tuttavia, non sono ancora un buon programmatore e la mia velocità di codifica è orribile, lotto costantemente con l'overrun dell'array e con il fatto che non ho creato un nuovo buffer di calcolo per l'indicatore e così via. Ecco perché sto passando il 99,9% del mio tempo sui bug tecnici invece di pensare all'architettura di TC, il che è triste, ma inevitabile.

Per favore, ditemi, se non vi dispiace, quali metodi o euristiche vengono usati per evitare l'overrun dell'array? Perché pensare costantemente quale ciclo da cui e su quale elemento fare, penso che non è kosher. È possibile per esempio che i valori non validi e gli accessi out-of-loop non rompano la logica di ? Per esempio, la divisione per 0 potrebbe non causare un errore, ma un grande valore di 1000, per esempio, e l'indirizzamento al di fuori dell'array ha dato un elemento dal bordo dell'array più vicino all'indirizzo?

(Quindi... pensieri da principiante, capisco che può essere poco virile, forse persino vergognoso pensare in questo modo))) Ma perdonatemi, non sono molto attento, purtroppo. Mi è più facile inventare strutture che implementarle, ma se devo ordinare la codifica per ogni piccola cosa, sono rovinato. I piccoli test sono ancora meglio da fare da soli.

Ho menzionato la diffusione, non per rompere gli stereotipi. In effetti, non c'è nessuna diffusione. C'è solo il Bid e Ask di BP. Costruisci anche ZigZags, ma imposta i top sul Bid BP e i low sull'Ask BP. Poi la somma delle ginocchia rappresenterà lo"spread fluttuante". Non è davvero nerd come può sembrare. Né è un desiderio di calcolare in modo super accurato dove non si potrebbe. C'è un punto fondamentale qui: le fratture troppo frequenti, anche se abbastanza accurate, sono un male, perché non è redditizio.

Anche io sono un programmatore di merda. Pertanto, c'è una raccomandazione di non condurre tali studi in MQL. Usa MQL solo come fonte di dati e come semplice visualizzazione. Per l'analisi usate lo stesso pacchetto di matrici. Questo vi farà risparmiare molto tempo e fatica.

I dati Bid e Ask dovrebbero essere disponibili attraverso FXOPEN ECN, FXCM, Dukascopy, o qualsiasi altra fonte di tick. Si dovrebbe usare solo M1, come compromesso tra velocità e precisione. Capisco che quasi nessuno si prenderà la briga di farlo e rimane ancora in MQL-frames. Ma devi solo rispondere a te stesso se vuoi indagare o giocare.

Grazie, farò una prova)))

Grazie per la raccomandazione! In realtà lo sto seguendo retroattivamente)). Uso STATICTICA e Matlab per gli studi numerici, sideFX Houdini per le visualizzazioni e alcuni calcoli insoliti. Ma comunque, devo codificare qualcosa di abbastanza personalizzato a livello di vettori (array) e operazioni con i loro componenti nei cicli. Ecco perché dovrò studiare mql5 per mt5 e molto probabilmente anche C#.

Il 5-esimo è stato scelto per le seguenti ragioni, in ordine di importanza per me:

1)mql5 è un analogo di C++.

E C++ è il linguaggio di programmazione più avanzato al giorno d'oggi, e anche in un pizzico, se mt5 non mi aiuta a causa di un marketing inadeguato, posso facilmente passare alla codifica C++ pura. E questa esperienza non andrà persa.

Naturalmente, OOP in contrasto con il C-like 4, che è come la potenza sotto il cofano di una macchina fredda, piace come il potenziale per implementare progetti strutturalmente complessi. Un linguaggio procedurale sarebbe un colpo di testa, data la mia attenzione e l'annidamento strutturale pianificato dei progetti.

2)Mt5 è l'ultima versione di mt.

Un'alta probabilità che le prossime versioni di mql saranno anche basate sui plus e mt5th viene promosso agli scambi, che è un enorme plus assoluto e il fatto che le società di brokeraggio non stiano passando in massa al 5 secondo me è un fenomeno temporaneo.

Ho anche iniziato a usare mql5 e c# per implementare le mie idee. Ho già avuto esperienza nell'ordinare alcune idee ai codificatori, ma ho deciso che ha senso ordinare solo shell. E i blocchi di previsione e la MM dovrebbero essere fatti da me. Quindi dovrò imparare le lingue almeno per dare correttamente il compito e verificare/indagare correttamente i progetti. Questo è ovviamente solo IMHO al momento.

Francamente, questa è una strana visione. Cosa ha a che fare la ricerca su TzWD con qualsiasi piattaforma o lingua? È solo una ricerca. Puoi farlo sulla carta, puoi farlo in un linguaggio simile al C e, come hai giustamente sottolineato, in alcuni pacchetti matematici. Detto questo, avere la possibilità di programmare e importare dati e DLL di terze parti. La ricerca e il trading sono attività completamente diverse.

Giocare è spendere il vostro tempo prezioso per costruire un'infrastruttura di ricerca da zero: attraverso un linguaggio di programmazione.

Non voglio discutere o persuadere, naturalmente. Ancora presumeva che il thread fosse sul tema della ricerca.