Il filtro perfetto - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mathemat: Tieni le tue emozioni per te.
Prenditi del tempo libero, per una settimana. Per essere scortese.
Mi scuso profusamente, potete rimuovere la clip dalla seconda pagina, è irrilevante e secondo me becera nel contenuto.
Non siamo ragazze qui.
Riposati un po', per una settimana. Per essere scortese.
Il modo migliore per trovare il "filtro perfetto" è inventarsene uno da soli. Perché nessuno a parte voi sarà in grado di pensare a tutti i parametri del filtro di cui avete bisogno, le regole del suo funzionamento, la valutazione dei risultati, ecc.
Se vi vengono offerte delle opzioni tra cui scegliere, allora dovrete adattarvi alle regole di qualcun altro.
Un tema simile nel significato.
Tutti sono d'accordo che la misura della perfezione è ZZ. Non c'è altro di significativo nelle 39 pagine.
Un tema simile nel significato.
Tutti sono d'accordo che la misura della perfezione è ZZ. Non c'è altro di significativo nelle 39 pagine.
Un thread divertente.....:) Soprattutto quando l'"albero" era paranoico sulle attività di spionaggio di Sabjmaker:):):) ho riso di cuore, grazie.
Inoltre, mi piaceva molto l'idea di un insieme di filtri "ortonormalizzati". Anch'io ci ho pensato diverse volte, a quanto pare tutto era già stato inventato molto tempo fa.
Dovremmo avere un thread separato su questo. Sui dati indipendenti e sui filtri "principali".
Un tema simile nel significato.
Tutti sono d'accordo che la misura della perfezione è ZZ. Non c'è altro nelle 39 pagine che abbia senso.
Grazie, l'ho letto, è molto interessante. L'autore ha cercato il metodo che stavo cercando, cioè trovare il metodo per testare gli indicatori contro "l'ideale", purtroppo, la soluzione non è stata ancora trovata e non l'ho vista nel suddetto argomento del forum MQL4.
La mia intuizione mi spinge a generare punti di entrata e di uscita con l'indicatore e a confrontarli con quelli ideali generati da ZigZag. La questione principale è il criterio di confronto. Come confrontare due serie temporali in questo contesto?
Minimizzare la somma delle differenze degli elementi? x1-y1 +...+xn-yn Ma i punti di entrata/uscita di diverse strategie possono avere una densità diversa e inoltre dovremmo tenere conto della precisione di colpire le barre, per questo i BP iniziali dovrebbero essere confrontati da algoritmi fuzzy, per questo dal punto di vista tecnico i BP iniziali dovrebbero essere filtrati da Gauss, sfumare i bordi e calcolare la differenza di elementi >0 solo o qualche soglia.
E ancora sono arrivato a una conclusione, che unoZigZag puronon mostra ingressi/uscite ideali, è necessario prendere uno ZigZag da un doppio SMA di un piccolo periodo spostato di mezzo periodo all'indietro. Ilfatto è che ZigZag puro cattura luoghi completamente irreali, che non possono essere calcolatiin alcun modo, fluttuazioni statistiche, picchi e simili, non ha senso guardare fino a tali punti perché sono senza senso.