Chi ha già provato l'abbonamento Signals per mettersi alle calcagna dei partecipanti di ATC 2012? - pagina 27
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... E un'altra domanda, ma più probabilmente per gli organizzatori: nel profilo utente si possono vedere i prodotti che hai postato. Si possono vedere i segnali che hai postato?
Renat:
Да, конечно.
Sono da qualche parte separati (lo saranno) o nella voce "venditore"?
Questo è esattamente "tutti i simboli insieme con un segno &&" e non ogni simbolo separatamente.
No. La sincronizzazione è quando (1) le posizioni sono azzerate, o (2) tutte le posizioni sono in rosso. Se anche una sola è in rosso - Sincronizzazione del segnale fallita, elaborazione delle azioni commerciali disabilitata
// mio account si è finalmente sincronizzato, non me lo aspettavo più.
// Fondamentalmente è stato un incidente - il caposquadra ha fissato diverse posizioni redditizie e mentre loro uscivano dalla forcella dello spread gli altri erano in perdita a breve termine. hehe.
No
Renat ha scritto:
Inoltre, la sincronizzazione iniziale viene eseguita solo se il profitto floating cumulativo della Signal Source non è positivo.
+ i colleghi del forum dicono che non è positivo ma totale. Spero di sbagliarmi.
il totale abbiamo la risposta.
la risposta è
Ora scriverò una query su come la sincronizzazione differisce dalla sincronizzazione primaria.
Sincronizzazione primaria (iniziale) - l'abbonato non ha posizioni quando si connette al servizio, ma il fornitore ha posizioni.
Il profitto cumulativo delle posizioni del fornitore del segnale è considerato solo in questo caso, cioè alla sincronizzazione iniziale. In tutti gli altri casi, le posizioni sono sincronizzate (allineate nel volume e nella direzione) incondizionatamente ai prezzi correnti senza considerare la redditività delle posizioni del fornitore di segnale.
O sincronizzare a posizioni perdenti(c'è una buona possibilità di entrare ad un prezzo migliore), o rifiutare di lavorare con un tale segnale. Se il fornitore di segnali è costantemente sul mercato con una ghirlanda di posizioni, le sue possibilità di guadagnare seguaci sono notevolmente ridotte. E questo è il suo problema personale.
Non c'è nessun compito di sottoscrivere alcun segnale. Il compito è quello di proteggere al meglio il trader dagli errori sistematici più stupidi e terribili del servizio di copia.
Si tratta puramente di proteggere il denaro, non di un lavoro d'accetta del programmatore che non si preoccupa delle conseguenze.Come è stato giustamente sottolineato, se un'impresa non è redditizia, non significa che continuerà ad esserlo ed è possibile che vada in rovina. Inoltre, non si può dire che un commercio redditizio continuerà ad aumentare il profitto.
Pertanto, è ovvio che il criterio di entrata non dovrebbe essere legato alla redditività corrente di un'operazione. Inoltre, se la strategia mostra che il commercio redditizio sta perdendo, il maestro si aspetta che si inverta e chiuda con profitto, perché altrimenti lo chiuderà. Secondo questa logica, si dovrebbero aprire trade perdenti invece di quelli redditizi, che hanno già raggiunto la loro redditività e possono iniziare a scendere in futuro.
Pertanto, il semplice buon senso dice che basta rispettare la proporzione di lotti e la percentuale consentita del deposito e non fare congetture basate su motivi di caffè che cosa sarà più redditizio per il trader in futuro per decidere quali trade copiare e quali no. Non c'è e non può esserci alcuna protezione del denaro in questa strategia di sincronizzazione, e, molto probabilmente, sarà più poco redditizio per il trader rispetto alla copia di tutte le operazioni per queste semplici ragioni.
Renat:
Non puoi inserire un portafoglio volante basato su voci consapevolmente perdenti e in ritardo.
Questo è un punto fondamentale della copia qualitativa. E non vogliamo in ogni caso fornire copie di bassa qualità.
Questa è un'affermazione discutibile. La spiegazione è sopra.
...........
La risposta è la seguente
.....
Beh, questo è meglio di &&. Almeno c'è più possibilità di sincronizzazione con trend multicurrency (short stop, long profit-limits).
Ma in generale la restrizione non ha senso, è solo scomoda per i clienti.
MetaDriver:
Ну это получше, конечно, чем через &&. По крайней мере больше шансов на синхронизацию с трендовым мультивалютником (короткие стопы, длинные профит-лимитники).
Ma la restrizione non ha senso in generale, e non farà altro che creare disagi ai clienti.
Farò un piccolo segnale con un bel aviti e un piccolo numero di scambi, e nessuno sarà in grado di connettersi ad esso, e poi lo cancelleranno.
Come è stato giustamente notato, se il commercio è in perdita, non significa che la perdita continuerà a crescere e un'inversione è anche possibile. Inoltre, non si può dire che i trade redditizi continueranno ad aumentare il profitto.
Pertanto, è ovvio che il criterio di entrata non dovrebbe essere legato alla redditività corrente di un'operazione. Inoltre, se la strategia mostra che il trade redditizio sta perdendo, il maestro si aspetta che si inverta e chiuda con profitto, perché altrimenti lo chiuderà. Secondo questa logica, si dovrebbe aprire sui trade perdenti invece di quelli redditizi, che hanno già raggiunto la loro redditività e possono iniziare a scendere in futuro.
Pertanto, il semplice buon senso dice che è necessario osservare la proporzione dei lotti e la percentuale di deposito consentita e non indovinare per motivi di caffè ciò che sarà più redditizio per un trader in futuro per decidere quali trade copiare e quali no. Non c'è e non può esserci alcuna protezione per il denaro in questa strategia di sincronizzazione, e, molto probabilmente, sarà più poco redditizia per il trader in confronto alla copia completa di tutte le operazioni per queste semplici ragioni.
L'attuale logica di connessione (avvio della sincronizzazione) in realtà fa le seguenti affermazioni
(1) Se il commercio è in deficit, è probabile che migliori.
(2) Se lo scambio è in positivo, è probabile che sia peggiore.
Tuttavia, queste affermazioni sono esattamente equivalenti a dire che statisticamente tutte (o la maggior parte) le curve azionarie hanno modelli di movimento contrendenti. Il che non è assolutamente un fatto e non è vero.
E non è certamente vero per quanto riguarda la miscelazione di più azioni da strumenti diversi, perché quando vengono sommate, la loro persistenza (trendiness) aumenta solo, non diminuisce in alcun modo.