Può esserci più Bid che Ask in un tick? - pagina 9
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
l'importante è che ci sia un'offerta e una richiesta, come si fa a farne un TIC?
Ma c'è anche un Bid e un Ask. Come si formano lì?
Scendiamo al livello di un normale market maker (una banca o una grande società di intermediazione, non importa).
Sappiamo per certo che il market maker vede tutte le richieste separate di ogni cliente, sappiamo anche che il market maker può unire queste richieste in una tabella riassuntiva (chiamiamola "market maker").
Supponiamo che il market maker abbia due obiettivi principali: 1. per fare soldi; 2. per equilibrare la domanda e l'offerta.
Supponiamo che il market maker (RC/Banca/dipendente di borsa, ecc.) possa avere un proprio "depositario" (non visibile dal trader), lo considereremo come una posizione consolidata.
Supponiamo che gli squilibri commerciali siano derivati ad un livello superiore.
Prendiamo come base che tutte le operazioni del mercato siano eseguite a spese dei limiti e delle operazioni del lato opposto (per comodità e semplicità lo considereremo a spese dei limiti).
Se prendiamo in considerazione tutto ciò e basandoci sulle leggi di base del mercato (la legge della "domanda e dell'offerta" ecc.) possiamo facilmente supporre cosa accadrà al prezzo e come si formeranno il Bid e l'Ask in diverse condizioni.
PS
Se volete indovinare che non c'è un "depositario" e le posizioni non sono prese al mercato, ma non volete prendere in considerazione l'ovvia "cucina" (casinò)...
Per 8 pagine non è stato chiaro cosa si intende per zecca. Basta non mettere il link al wiki. Continua: "Io, Accademico, credo che una zecca sia...
Sai cos'è una zecca? Dammi una definizione. Ho già dato il mio. Inoltre, è strano sentire la domanda su cosa considero un tic, anche solo per dire un po' ridicolo - un tic è qualcosa che la gente ha inventato, e non si dovrebbe contare, ma sapere cos'è. Quello che io considero una zecca l'ho già detto, quello che tu consideri una zecca l'hai anche detto, ma per qualche motivo non lo riveli in modo più completo. Qual è il problema - dimmi solo cosa pensi che sia un tic. Capite il problema - se è solo un timing - allora deve essere ad un certo intervallo, cioè in ogni tick il tempo deve essere DIVERSO. Se si tratta di un cambiamento di prezzo, allora i prezzi devono necessariamente essere diversi. :) Ti attacchi alla seconda opzione, sì, assomiglia di più a quella vera che alla prima. :)
Ma definiamo già - cos'è una zecca? Non è solo una stronzata che viene inviata da DT. :) Quando lo vuole ed è lì. :) Una zecca è una cosa strettamente definita. Quindi, dovete definirlo chiaramente, non evadere una risposta come fate voi. Cos'è una zecca secondo te? Possiamo anche scartare questa tua definizione - "Un tick è un cambiamento del miglior prezzo". Comunque lo si chiami - nessuno si aggrappa alle parole, ma spiega il punto.
Scendiamo al livello del market maker medio (banca o grande DC non importa).
Sai cos'è una zecca? Dammi una definizione. Ho già dato il mio. Inoltre, è strano sentire la domanda su cosa considero un tic, anche solo per dire un po' ridicolo - un tic è qualcosa che la gente ha inventato, e non si dovrebbe contare, ma sapere cos'è. Quello che io considero una zecca l'ho già detto, quello che tu consideri una zecca l'hai anche detto, ma per qualche motivo non lo riveli in modo più completo. Qual è il problema - dimmi solo cosa pensi che sia un tic. Capite il problema - se è solo un timing - allora deve essere ad un certo intervallo, cioè in ogni tick il tempo deve essere DIVERSO. Se si tratta di un cambiamento di prezzo, allora i prezzi devono necessariamente essere diversi. :) Ti attacchi alla seconda opzione, sì, assomiglia di più a quella vera che alla prima. :)
Ma definiamo già - cos'è una zecca? Non è solo una stronzata che viene inviata da DT. :) Quando lo vuole ed è lì. :) Una zecca è una cosa strettamente definita. Quindi, dovete definirlo chiaramente, non evadere una risposta come fate voi. Cos'è una zecca secondo te? Possiamo anche scartare questa tua definizione - "Un tick è un cambiamento del miglior prezzo". Comunque lo si chiami - nessuno si aggrappa alle parole, ma spiega il punto.
Continua - "Io, Accademico, credo che un tic sia...
No. :) Vi ho già detto cosa penso. Hai scritto NO, non è così. Non voglio dirlo di nuovo :) .
Hai scritto
1-Si tratta esattamente del momento di soddisfazione delle due parti.
2-La definizione è
Tick è la fluttuazione minima del tasso di cambio stabilita dalle regole del cambio. Negli Stati Uniti, il passo di prezzo è di 1/16, 1/32 o 1/64 di dollari.
3-Ticker tape machine è una macchina per l'invio di quotazioni correnti di azioni via telegrafo o telex.
4- Ma finora mi sono chiesto: cos'è un TIC? Forse il problema è che c'è un malinteso? Cos'è il TIC?
Non ho idea di quale sia la sua definizione a questo punto.
E senza collegare la conversazione a un software specifico, probabilmente non si può neanche farne a meno.
È un peccato che un dialogo costruttivo non abbia avuto luogo e non lo voglio più.
Hai scritto
1-Spesso è esattamente il punto di soddisfare i due lati
2 - Un'altra definizione
Tick - la fluttuazione minima del tasso in uno scambio, stabilita dalle regole dello scambio. Negli Stati Uniti, il passo di prezzo è di 1/16, 1/32 o 1/64 dollari.
La macchina a nastro 3-Ticker è una macchina per la trasmissione delle quotazioni di borsa correnti via telegrafo o telex.
4- Ma finora mi sono chiesto che cos'è il TIC? Forse il problema è che c'è un malinteso? Cos'è TIK?
Non ho idea di quale sia la sua definizione a questo punto.
E senza collegare la conversazione a un software specifico, probabilmente non si può neanche farne a meno.
Peccato che un dialogo costruttivo non abbia funzionato e non vogliamo
Ma c'è anche un Bid e Ask in ECN. Come si formano lì? Aggiungerei un'altra riflessione - a chi importa come si formano in effetti, l'importante è che ci sia un'offerta e una richiesta, come si forma il TIC da loro?
1. Sulle zecche
Per quanto ho capito "tick" è una nozione abbastanza astratta e non ci sono dibattiti infiniti senza riferimento a un particolare sistema di trading (a un particolare terminale).
Quali informazioni sono incluse nella struttura che descrive un tick in MT5 è stato già menzionato qui.
La descrizione esatta di cosa sia una "zecca" in termini generali e cosa la faccia formare, non l'ho vista qui né l'ho trovata sul web (temo che non la troverò nemmeno io).
Inoltre, non ho ancora visto una chiara conferma che un "nuovo tick" dovrebbe essere formato solo quando cambia la domanda e l'offerta, e dovrebbe essere obbligatorio cambiare il prezzo.
2. Per quanto riguarda la formazione di domanda e offerta (non pretendo la verità, soprattutto perché non è la mia opinione)
L'offerta e la domanda primarie appariranno proprio alla banca che partecipa al trading diretto sul mercato dei cambi. Lo spread si forma proprio a spese dei broker che lavorano attraverso questa banca. In realtà, i broker formano bid/ask, che ottengono dalla loro banca, a causa del fatto che eseguendo gli ordini dei clienti (o commerciando loro stessi) causano inevitabilmente l'asimmetria dello strumento scambiato verso la domanda o l'offerta. La banca compensa il saldo comprando o vendendo valute facendo offerte ad altri partecipanti al mercato. In questa fase, lo spread è ancora molto piccolo e non è sempre espresso nel valore intero del punto base dello strumento valutario. Così, stiamo arrivando al fatto che le quotazioni ricevute (e non ancora trasmesse) dal broker dipendono non solo dalla situazione attuale del mercato, ma anche dai broker stessi, che lavorano attraverso questa banca, così come dalle operazioni della banca stessa. Non è un segreto che essendo decentralizzato, il mercato è soggetto a una certa inerzia. Per esempio, se una grande transazione si è verificata a Tokyo e una domanda eccessiva ha causato un forte salto nel tasso, ci vorrà del tempo prima che gli altri partecipanti al mercato compensino il movimento al successivo tasso medio ponderato. È anche possibile che i tassi di cambio a Tokyo siano in un modo in pochi minuti e in un altro modo a Londra, il che non è nella gamma standard, ma molto diverso dal sentimento attuale del mercato.
Quindi, il vostro broker ha ricevuto delle quotazioni dalla sua banca. Al fine di garantire la stabilità e di assicurarsi contro la trasmissione ai clienti di quotazioni non di mercato (che si verifica quando una banca gestisce il proprio gioco guidato dalle proprie esigenze), i broker cercano di avere più di un fornitore di quotazioni, anche se lavorano solo attraverso una banca. Come si può intuire da quanto sopra, il flusso totale di quotazioni dal vostro broker finirà con uno spread molto serio, e poi è il momento di filtrare, durante il quale il broker genera le quotazioni bid/ask direttamente fornite a voi. Di conseguenza, si formeranno delle quotazioni indicative, sulle quali a sua volta verrà imposto lo spread, necessario al broker per ricevere un reddito dalle vostre transazioni.
2.Per quanto riguarda la formazione di offerte e offerte (non pretendo di avere ragione, tanto più che la mia opinione non lo è)
http://www.fxequity.ru/priroda-bid-i-ask/