Può esserci più Bid che Ask in un tick? - pagina 5
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Beh, alla fine della giornata non mi interessa quello che vuoi dire, non distorcere o cambiare quello che ho dettohttps://www.mql5.com/ru/forum/3168/page2#comment_47242
Siamo di nuovo all'argomento. :) Cosa sto storcendo - hai scritto "è un CAMBIO del miglior prezzo". Così qui 'cambiamento' è un sostantivo - proprio come per esempio qui 'valore' del prezzo migliore, 'segno' del prezzo migliore, e qui si riferisce anche al 'cambiamento' del prezzo migliore.
Citazione :
>>Tick è esattamente quel momento di soddisfazione delle due parti :))
>>no, un tick è un cambiamento del "miglior prezzo".
O allora, ancora più semplice - se come hai detto tu mi sbaglio nella tua comprensione - scrivi lo stesso ma in modo più elaborato.
:) ma allora perché raramente ma raramente vedo i tic quando non cambia nulla
Cosa si intende per 'niente'? Mi stavo chiedendo la stessa cosa...
Il server può facilmente generare un nuovo tick basato su un mucchio di input, e allo stesso tempo un mucchio di parametri può essere inviato al terminale.
Anche se tutte le informazioni sembrano essere "uguali", non vedo qui una contraddizione con le regole del trading.
Ma finora mi interessa sapere cos'è un TIC? Forse il problema è che c'è un malinteso? Cos'è il TIC? È un cambiamento come pensa Mischek? O tutto lo stesso come ho scritto è una transazione?
Per quanto mi ricordo un tick può essere generato dal server senza alcun cambiamento, almeno senza cambiamenti in Ask/Bid e altri parametri esplicitamente analizzati.
Nemo in questo caso, non vedo altri dati, sulla base dei quali almeno può dire che l'oggetto, las prezzo, e lo stato della "tazza" non è cambiato (questo è per esempio, anche se sono sicuro che il server può facilmente gettare in un nuovo tick senza alcun cambiamento).
Quindi - pensate che sia un errore? Non credo - penso che sia normale. Ma perché? L'argomento è proprio questo. Bene OK, possiamo accettare per ora che quelli che sono qui - non lo sanno.
Quindi - pensi che sia un errore? Io non - penso che sia normale. Ma ecco perché?
Per il mercato azionario (usando il NYSE come esempio) è abbastanza normale. Lì uno specialista (leggi server) può mostrare in modo tale una certa situazione e le sue intenzioni circa l'ulteriore sviluppo di questa situazione.
È possibile analizzare una data situazione (almeno, trarre conclusioni dalla sua presenza), ma è difficilmente possibile prevedere con successo (almeno, secondo me).
Ok, possiamo accettare che quelli che sono qui - non è noto.
1.Dalle osservazioni di A. Gerchik (mi scuso in anticipo per la citazione) sul lavoro di uno specialista sul NYSE e l'emergere di una tale situazione - Se lo specialista "non vuole" che un certo livello sia raggiunto.
2. Lo specialista/server può creare una tale situazione (anche abbastanza lunga) per "spremere" i venditori e "far entrare" i compratori.
Questo mostrerebbe le intenzioni dello specialista, senza contraddire la prima affermazione.
L'idea è che se il venditore vede questa situazione, dovrebbe pensare di uscire dalla posizione o trasferire i suoi stop.
Se si scava più a fondo in questo argomento, è necessario scavare più a fondo nel campo degli specialisti, per esempio, sul NYSE o sulle borse russe (se non mi sbaglio, anche il MICEX ha delle specifiche).
Almeno il libro di Vladimir Twardovsky / Sergey Parshikov "Secrets of stock trading" ha menzionato il lavoro degli specialisti - Capitolo 38. The Work of Market Maker and Specialist, p. 386-397 (Parte VI. I professionisti del gioco).
Per quanto riguarda il mercato Forex (principalmente questo mercato), non ci vedo molto senso, a meno che naturalmente il broker/dealer abbia le sue "guerre" dietro le quinte (o per qualche motivo interno).
In questo caso, per quanto capisco una situazione del genere, solo le macchine automatiche possono davvero tracciare (e rispondere adeguatamente). Più correttamente, per lo più macchine automatiche, ed è necessario analizzare un sacco di informazioni aggiuntive, e prima di tutto è necessario "capire" il lavoro dello specialista/market maker (leggi server) in determinate situazioni di mercato.
PS
Così, se stiamo parlando del mercato azionario può essere visto come un certo comportamento dello specialista/server, nel mercato Forex è o un errore del server o un tentativo di fare "dietro le quinte" certi giochi.
IMHO
Sì, certo. Non ho chiesto niente. :)
0x000000810040#+3774 2007/03/28 03:03:11:840,Bid:1.33510,Ask:1.33510 (spread ridotto a 0)
0x0000000000810040#+5961 2007/03/28 08:30:00:924,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (spread diminuito a 0)
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470
0x000000810040#+5964 2007/03/28 08:30:01:263,Bid:1.33550,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (spread ridotto a 0)
0x00000000810040#+5967 2007/03/28 08:30:01:618,Bid:1.33510,Ask:1.33470 <
0x0000000000810040#+5968 2007/03/28 08:30:01:625,Bid:1.33520,Ask:1.33470 <---- quasi tre tick di fila
0x0000000000810040#+5971 2007/03/28 08:30:02:175,Bid:1.33550,Ask:1.33500 <
0x000000810040#+7407 2007/03/28 10:34:38:156,Bid:1.33720,Ask:1.33720
10 Registrazioni da 0 a 9. Totale segnato:20555 totale con questa bandiera:3862.
E c'è stato un totale di 3.862 zecche come questa dal 2006.
Guardando questa immagine, posso almeno dire che lo specialista/marketer/server (leggi: società di brokeraggio/broker) ha protetto un certo livello per 1-2 secondi (forse di più), a quel punto la protezione è stata eseguita al prezzo Ask (esattamente all'Ask, perché durante diversi tick questo prezzo non è cambiato).
Inoltre vedo da questa situazione che Ask è stato forzatamente "congelato" e il venditore è stato "scosso" dalle posizioni con l'attrazione di nuovi acquirenti.
Sembra essere un chiaro segnale che lo specialista/server sta cercando di proteggere/creare il livello di supporto (per quanto ho capito) e cercare di creare un uptrend se possibile.
Anche se è anche possibile eliminare semplicemente i venditori "avanzati" dal mercato.
In ogni caso tale comportamento sarebbe un ottimo segnale per uscire short (bene, o spostare gli stop).
Per quanto vedo prima dell'inizio di questo "ballare con le palle" lo spread è stato abbassato a 0 (segnato in blu), poi il Bid è stato impostato più alto dell'offerta, che già dice che il server "era fino a niente di buono" (segnato in nero).
Dopo di che, durante 5 zecche il server ha solo "scosso" i venditori fuori posizione, mentre offriva agli acquirenti di comprare a prezzi ragionevoli all'inizio (le prime tre zecche). Un segnale certo per le persone sarebbe un'altra diminuzione dello spread a 0 durante gli acquirenti "invitanti" (l'ultimo tick nei tre).
Dopo di che il server ha continuato a scuotere i venditori, allo stesso tempo suggerendo ai compratori che il treno si muoverà presto verso nord (gli ultimi due tick, con un aumento del Bid).
Verso la fine della storia, Ask comincia gradualmente ad aumentare, indicando che il treno si è spostato sul server. E da quanto ho capito, i compratori hanno continuato ad essere attratti (ma solo a prezzi sempre meno redditizi), e i venditori rimanenti si scuotono.
PS
In breve, credo o uno scenario come questo (forse qualcuno lo specificherà ancora) o un errore di "macchina citante" sul server.
Mi piacerebbe vedere più dati (almeno per vedere la storia dei tick nel periodo in cui il Bid era inferiore a Ask), preferibilmente anche esempi per altri strumenti o in altri punti nel tempo.
1. Dovrei anche aggiungere che un venditore "intelligente", avendo capito che il livello di supporto 1,33470 viene protetto e tagliato fuori i venditori (che è esattamente quello che stava succedendo), avrebbe chiuso la posizione in questo punto
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (spread diminuito a 0)
Quindi un compratore intelligente sarebbe entrato nella posizione esattamente in quella posizione (o in qualsiasi altra posizione con caratteristiche simili).
2. La situazione opposta è abbastanza possibile, quando il livello di resistenza verrebbe difeso (il server cercherebbe di mantenere il Bid già invariato).
PS
I venditori più intelligenti hanno già preso una decisione ovviamente qui, ma quanti di noi sono così...
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470 (punto di decisione)
Stupido combattere un market maker senza prestare attenzione al segnale ovvio... :)
Riguardo a questo esempio
Come non potrebbero, sono cambiati, anche molto (a differenza dell'esempio precedente).
Ci sono prove di server che "trattengono" i venditori e proteggono certi livelli (anche se non così graziosamente e astutamente come nell'esempio precedente).
Ma il market maker/specialista (il server) sta cercando di frenare la pressione di una delle parti (ho capito che la regolazione del prezzo è stata eseguita frenando l'Ask e il cambiamento dello spread).
Se sto leggendo correttamente i dati dei tick, esattamente Ask 117.91 è stato difeso. E la principale "arma" di contenimento qui era molto probabilmente solo lo spread (sulla base dei dati forniti).
Si sbaglia ad attribuire le proprietà di un server di quotazioni a uno specialista. Il fatto che il server che produce le quotazioni (MT5) possa farlo non è in discussione (un ovvio fallimento dell'Ask è inferiore al Bid). Ma il fatto che lei abbia attribuito queste proprietà a uno specialista e per di più al mercato degli scambi - è un'assurdità. Lo specialista ha una chiara serie di regole per come e quando agisce e cosa può fare e quando. Se almeno uno specialista di NYSE farà come hai descritto sopra, ti garantisco che non ci lavorerà domani al 101% no, perché è una violazione diretta.
Z.U. Per controllare, prendi le citazioni di NYSE e trova questa situazione lì )))...
Cosa si intende per 'niente'? Mi stavo chiedendo la stessa cosa...
Il server può facilmente generare un nuovo tick basato su un mucchio di input e trasmettere un mucchio di parametri al terminale.
Anche se tutte le informazioni sembrano essere "uguali", non vedo qui una contraddizione con le regole del trading.
Ho già spiegato cos'è il nulla. Niente è il valore di bid e ask è lo stesso. Naturalmente, il tempo è diverso. Ci sono tre valori in un tick.
Non so voi, ma le informazioni sulla zecca di MT sono questa struttura
strutturaMqlTick
{
datetimetime; // Ora dell'ultimo aggiornamento del prezzo
doppiobid;// prezzo corrente bid
doubleask; // prezzo corrente di Ask
doublelast;// Prezzo corrente dell'ultimo affare (Last)
ulongvolume; // Volume per il prezzo corrente Ultimo
};
E perché la nuova zecca è arrivata è la prossima domanda.
PS
Inoltre, gli esempi che hai citato hanno cambiamenti anche per Bid e Ask, non sto parlando del resto.
E perché il server ha organizzato una tale "danza con tamburelli" è una storia a parte.