Può esserci più Bid che Ask in un tick?
- Consiglio di non usare lo Strategy Tester di MetaTrader 4
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- TA o qualcosa che non conosci.
A prima vista la domanda non sembra essere quella giusta, o meglio la risposta è ovvia. E se ci pensate? A volte vedo tali tic nella realtà, sottolineo nella REALTA' e sono solitari e molto rari. Allora la domanda - che cos'è? Errore della società di intermediazione, ..... Ed ecco le possibili variazioni. Per me non è ovvio cosa.
Credo di aver sentito che su un fondo (almeno sul NYSE) questo è possibile, anche se raro.
Quindi cosa significa essenzialmente?
ci sono due possibilità principali:
1. un errore del server di quoting;
2. In condizioni di spread fluttuante, la situazione del mercato era tale che il server/specialista (nel caso del NYSE) dava una tale quotazione.
È difficile dire cosa sia successo realmente senza dati precisi. Se si tratta di valute sarebbe più corretto considerarlo un errore del server.
PS
Per quanto riguarda i fondi, sull'esempio almeno NYSE ci accade quando l'esperto dà il prezzo all'interno dello spread o una citazione in cui Bid più l'offerta (la verità io stesso non ho incontrato perché il fondo non commercio).
- www.mql5.com
ci sono due possibilità principali:
1. un errore del server di quoting;
2. In condizioni di spread fluttuante, la situazione del mercato era tale che il server/specialista (nel caso del NYSE) dava una tale quotazione.
È difficile dire cosa sia successo realmente senza dati precisi. Se si tratta di valute sarebbe più corretto considerarlo un errore del server.
PS
Per esempio NYSE, ci sono casi in cui l'esperto dà un prezzo all'interno dello spread o una quotazione in cui il Bid è più dell'offerta (ma non l'ho visto io stesso, perché non faccio trading con i fondi).
Lasciamo perdere il Forex per ora. Parliamo solo di valute.
Quindi pensi che se l'offerta è più alta dell'offerta è un errore al 100%? Rifiutiamo le società di intermediazione come cucine e simili anche se sono molto grandi. Fermiamoci sulle società di brokeraggio (nella terminologia russa) che mostrano sotto forma di tick ciò che accade realmente. Quindi, se questo non è un errore, cos'è o non può essere?
Un'altra domanda - c'è una cosa come il tempo della transazione - beh, diciamo in un momento T qualcuno ha comprato/venduto qualcosa ed è entrato nelle quotazioni. Quante operazioni possono avvenire simultaneamente su un singolo strumento? La questione è infatti una questione di diritto e di atomicità - se ogni affare cambia il prezzo, due affari non possono essere UNO STRUMENTO allo stesso tempo. O possono farlo?
La situazione è realistica - 2 trader hanno premuto il pulsante allo stesso tempo e sono apparsi 2 ordini, uno di acquisto e uno di vendita.
D'altra parte, il server deve far crollare tali ordini - eseguirli a spese dell'altro.
Lasciamo perdere il non-forex per ora. Parliamo solo di valute.
Quindi pensi che se l'offerta è più alta dell'offerta, è un errore al 100%? Rifiutiamo le società di intermediazione come cucine e simili, anche se sono molto grandi. Fermiamoci sulle società di brokeraggio (nella terminologia russa) che mostrano realmente ciò che accade in tick. Quindi, se questo non è un errore, cos'è o non può essere?
Un'altra domanda - c'è una cosa come il tempo della transazione - beh, diciamo in un momento T qualcuno ha comprato/venduto qualcosa ed è entrato nelle quotazioni. Quante operazioni possono avvenire simultaneamente su un singolo strumento? La questione è infatti una questione di diritto e di atomicità - se ogni affare cambia il prezzo, due affari non possono essere UNO STRUMENTO allo stesso tempo. O possono farlo?
La situazione è realistica - 2 trader hanno premuto il pulsante allo stesso tempo e sono apparsi 2 ordini, uno di acquisto e uno di vendita.
D'altra parte, il server deve far crollare tali ordini - eseguirli a spese dell'altro.
Tick è esattamente il momento di soddisfazione delle due parti :)) Tu capisci :))) Cioè, non è importante il momento in cui si preme il pulsante, ma il fatto che gli ordini sono ancora in coda per l'esecuzione, cioè, solo un ordine può essere nell'esecutore :). :)) No, non posso... Sto ridendo a crepapelle..... questo è un vero colpo d'occhio. ...ma... Oh, bene... Non importa.
Comunque, solo un mandato può essere elaborato. Nei protocolli dovrebbe essere scritto - come il tempo e il numero e il prezzo e altre cose, cioè, il tempo scorre quanti, e altrimenti non vi è alcuna garanzia che nei mestieri giornale non saranno eseguiti due ordini allo stesso tempo (in realtà tempo diverso, naturalmente, ma a causa della precisione di, diciamo, un secondo può essere eseguita due o anche più ordini) come poi trattare? Di conseguenza, c'è un quantum minimo di tempo. Che cos'è?
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Questo può accadere se un broker riceve quotazioni da diversi fornitori di liquidità e non trae profitto dallo spread, ma solo dalla commissione. Di regola, tali differenze vengono scambiate prima che arrivino a noi semplici commercianti mortali.
Ecco solo come esempio -
EDIT>l 10 2
Maschera di lista: 0x10 da:0 a:1
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Bid:117.890,Ask:117.910 0x10
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117.880,Ask:117.910 0x10
2 Registrazioni da 0 a 1. Totale segnato:17006 totale con questa bandiera:9376.
EDIT>p 2945 2960
0x01320020#+2945 2007/03/27 20:31:44:587,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2946 2007/03/27 20:31:47:116,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2947 2007/03/27 20:32:02:291,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2948 2007/03/27 20:32:10:712,Bid:117.890,Ask:117.910
0x01320020#+2949 2007/03/27 20:32:16:657,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2950 2007/03/27 20:32:16:981,Bid:117.890,Ask:117.910
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Bid:117.890,Ask:117.910 <--0x10
0x01320020#+2952 2007/03/27 20:32:23:206,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117.880,Ask:117.910 <--0x10
0x01320020#+2954 2007/03/27 20:33:01:092,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2955 2007/03/27 20:33:01:164,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2956 2007/03/27 20:33:14:628,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2957 2007/03/27 20:33:15:160,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2958 2007/03/27 20:33:19:626,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2959 2007/03/27 20:33:25:214,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2960 2007/03/27 20:33:27:616,Bid:117.870,Ask:117.900
EDIT>.
Il tempo è diverso e il prezzo è lo stesso. Che cos'è?
Tick è esattamente il momento di soddisfazione per entrambe le parti :)) Tu capisci :))) Quindi non è importante il momento in cui viene premuto il pulsante, ma il fatto che gli ordini sono ancora in coda per l'esecuzione, cioè ci può essere solo un ordine nell'esecutivo :) :)) No, non posso... Sto ridendo a crepapelle..... questo è un vero colpo d'occhio. ...ma... Oh, bene... Non importa.
Comunque, solo un mandato può essere elaborato. Nei protocolli dovrebbe essere scritto - come il tempo e il numero e il prezzo e altre cose, cioè, il tempo scorre quanti, e altrimenti non vi è alcuna garanzia che nei mestieri giornale non saranno eseguiti due ordini allo stesso tempo (in realtà tempo diverso, naturalmente, ma a causa della precisione di, diciamo, un secondo può essere eseguita due o anche più ordini) come poi trattare? Di conseguenza, c'è un quantum minimo di tempo. Che cos'è?
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