Il futuro del trading automatizzato: secondo round - pagina 4
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+1. Se si paragona il trading alla guida di un'auto, ai viaggi su Marte, al volo su astronavi galattiche interplanetarie, alle corse di Formula 1 e ad altre delizie della vita - è bello e romantico, ma non del tutto corretto))))
Non è corretto perché si deve lavorare con pochissime informazioni sull'ambiente.
Avendo informazioni su cosa farà ogni partecipante al mercato nel momento successivo, è possibile calcolare l'evoluzione del sistema.
Avendo statistiche di come ogni partecipante al mercato ha agito prima, è anche possibile ~calcolare come agirà ora (per così dire la risposta alla domanda precedente).
Ma non abbiamo queste informazioni, tutto è messo in un cesto comune, dal quale non si può recuperare nulla.
Ecco perché l'unica cosa che possiamo fare è fare modelli dell'intera evoluzione del sistema, e qui non possiamo speculare, perché i piccoli movimenti possono essere causati dall'attività di attori separati (anche grandi), e prevederli con le informazioni disponibili è impossibile.
Da qui l'apparente casualità delle citazioni.
...
E per quanto riguarda il fatto che le grandi istituzioni batteranno sempre quelle piccole, non è sempre vero (anche se più spesso lo è).
Una grande azienda può assumere un uomo che si è dimostrato competente in precedenza.
Ecco perché molte persone che non hanno queste conoscenze molto probabilmente saranno battute dalla compagnia. Ma allo stesso tempo non significa che il singolo giocatore, proprio come avanzato in questo settore non può fare un progetto serio. Almeno fino a quando non hanno imparato a connettersi direttamente ai cervelli degli scienziati che lavorano nella stessa squadra direttamente, c'è sempre il problema dell'incomprensione tra compagni.
Ecco perché una singola persona che ha in testa tutte le conoscenze necessarie può competere con un team di sviluppatori.
Mentre l'analogia con la guida di un'auto è interessante, non mi sembra del tutto accurata. La domanda sorge spontanea: cosa significa "volare in un fosso"? Se si fa trading usando i dati in tick questa è una perdita di alcuni punti, diciamo 5-10 punti. Quando si fa trading usando dati giornalieri - una perdita di 50-100 pip. Tutto dovrebbe essere commisurato al valore del profitto medio. Ecco la mia analogia. Il movimento dei pianeti può essere calcolato a livello quantistico con un errore in picometri, e si può calcolare a livello macro dalle leggi di Newton, con un errore di centinaia di chilometri (lo stesso "volare nel fosso"). La domanda è: quale metodo è più accurato? Possiamo rispondere facilmente: la prima. Ma se si è interessati a due pianeti che si muovono in ore o giorni, perché preoccuparsi delle equazioni di Schrödinger per ogni particella del sistema solare, se si riceve una risposta soddisfacente dalle leggi della meccanica classica? L'errore (volare nel fosso) deve essere sempre confrontato con l'obiettivo, cioè dobbiamo parlare di errore relativo. Nel nostro caso, dobbiamo confrontare questo errore con l'obiettivo di profitto.
Ho cercato di mostrare sull'esempio di una macchina cosa c'è in questa teoria del controllo ottimale, su cosa si basa. Questi sono principi fondamentali, l'oggetto può essere qualsiasi cosa. Se conosci qualcosa di più corretto in termini di matematica, sarò felice di saperlo...
Cercherò di spiegare dall'altro lato, quello citato da Rosh, che il futuro cambierà e che i fondi hanno problemi di liquidità. Lo avrete anche voi, ve lo auguro sinceramente. Il tuo futuro è quando ogni giorno che lavori e prendi soldi dal mercato, il tuo deposito cresce. E gradualmente si arriva alla liquidità. La liquidità non è una cosa astratta, ma piuttosto concreta. Quando si entra con 30 lotti e la società di intermediazione si accovaccia ..... E ogni volta diventa sempre peggio nell'eseguire i tuoi ordini di trading. E quando si inizia a discutere con loro, si ottiene la frase in risposta: "il tasso di crescita del tuo deposito ha superato tutti i limiti immaginabili ... sei stato trasferito alla citazione manuale ...".
Il tuo valore di Stop Loss è di 100-150 pip, moltiplicalo per 50-100 lotti. Guarda questa cifra, molti trader di successo l'hanno sperimentato, si sono rotti e hanno avuto dei crash (questo è quello che dice Gerchik, visto che è stato citato qui). Siediti e pensa: puoi sopportare personalmente un prelievo di diversi milioni? Si rompe, si rompe e non in modo infantile, quando ti rendi conto che il prelievo supera l'importo che hai guadagnato in 25 anni di valoroso servizio ...
Z.U. Mentre tu stai sopportando questo drawdown, io mi arrotolo e prendo quei 100-150 pips, chi sarà il beneficiario?
Sono d'accordo con gpwr, Urain, LeoV.
Ma vuole dilettarsi/espandersi. Il paragone con la gestione delle auto ecc. non è tanto corretto, ma non lo è affatto. Il controllo ottimale non può essere applicato. Ed ecco perché.
Immaginate un processo tecnologico che consiste nel riempire un serbatoio d'acqua. Questa è un'analogia diretta con il controllo del processo nella produzione. Nella produzione (o in un'astronave, alla guida di un jet da combattimento o di una formula1), abbiamo informazioni complete sull'oggetto di controllo (caratteristiche fisiche dell'oggetto (ambiente di trading), il comportamento storico dell'oggetto (tabella delle quotazioni)). Viene eseguita un'azione di controllo sull'oggetto di controllo (chiudere/aprire la saracinesca) per riempire il serbatoio. Se aperto in tempo/in_direzione_giusta/al_volume_richiesto, il serbatoio viene riempito. Se si prende una decisione sbagliata, il liquido esce dal contenitore.
Lo stesso accade nel mercato. La differenza è (da qui l'errato paragone di Prival) che non siamo solo noi a cercare di controllare l'oggetto del controllo (in effetti, il movimento del flusso di cassa nella giusta direzione-tasca). Ce ne sono un numero incredibile, questi cursori. Da enormi metri cubi a piccoli rubinetti. L'operatore di ogni cancello ha solo informazioni su come l'oggetto di controllo si è comportato prima (beh, le proprietà dell'oggetto stesso), ma non ha assolutamente idea di cosa faranno gli altri operatori.
Che cosa succede se ti giri e il mercato si ribalta in quel momento? Tiri di nuovo a sorte? E si inverte di nuovo....)))
L'intera complessità e ambiguità di questa situazione è che stiamo facendo trading nel futuro e conosciamo solo il passato, cioè non sappiamo al 100% in modo affidabile come si comporterà il mercato in futuro. Se guidiamo una macchina, o un'astronave, o un razzo, conosciamo la sua velocità, il suo comportamento, in fondo guardiamo avanti sulla strada e con queste informazioni possiamo analizzare cosa succederà nel prossimo momento o cosa potrebbe essere e possiamo fare alcune azioni o conclusioni per evitare situazioni spiacevoli. Nel Forex non possiamo guardare avanti. Solo all'indietro. Noi vediamo solo il passato. Non c'è modo di guardare avanti!!! )))
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La stessa cosa accade nel mercato. La differenza è (ecco perché il paragone di Prival non è corretto) che non siamo solo noi a cercare di controllare l'oggetto del controllo (essenzialmente il movimento del flusso di denaro nella giusta direzione - nelle nostre tasche). Ce ne sono un numero incredibile, questi cursori. Da enormi metri cubi a piccoli rubinetti. L'operatore di ogni cancello ha solo informazioni su come l'oggetto di controllo si è comportato prima (beh, le proprietà dell'oggetto stesso), ma non ha assolutamente idea di cosa faranno gli altri operatori.
OK, lasciatemi spiegare dal terzo lato. Lì, nella teoria dell'OU, i matematici hanno dimostrato che per raggiungere il massimo (minimo) della funzione obiettivo. Questo può essere, diciamo, la crescita massima del vostro deposito in un anno (un anno è un intervallo di tempo di controllo). Bisogna conoscere il FUTURO.
Conoscendo il movimento futuro delle quotazioni entro 6 cifre, puoi costruire personalmente un TS redditizio? Ora tra tutti i tanti TS redditizi quale è migliore? quale è controllato una volta all'ora, o controllato costantemente? quale di questi due sistemi batterà l'altro? quale robot è migliore? più redditizio ...
Se vuoi guidare in una macchina che viene controllata una volta all'ora, fai pure, non posso fermarti. Ma ricordatevi che c'è un migliore, a priori migliore, è quello che guida la macchina tutto il tempo ...
Prival: Лично ВЫ зная будущее движение котировок с точностью до 6-го знака сможете построить прибыльную ТС ? думаю да. Теперь из всего множества прибыльных ТС какая будет лучше ? та которая управляется 1 раз в час, или управляется постоянно ? какая из этих двух систем победит другую ? какой робот лучше ? прибыльнее …
Che cosa succede se ti giri e il mercato si ribalta in quel momento?
Non c'è modo di vedere la strada davanti a sé!!! )))
In breve, siamo tutti diversi ed è un bene per il mercato).
Facciamo in modo che ci siano più commercianti, ricchi e diversi!
Più diverso oggi di ieri, e più diverso domani di oggi!
Più ne vendiamo, meglio è! No, quello viene da un altro film).
C'è un "ma". Non possiamo conoscere il futuro movimento delle quotazioni. Quindi la conclusione è sbagliata. L'uno non deriva dall'altro. Proprio perché non conosciamo le quotazioni future, tanto meno alla sesta cifra. )))
Sì, non lo sappiamo. Ma correre una volta all'ora è un suicidio. Bene, ecco un'immagine, un grafico di un minuto, un esempio del mio trade qui https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11 in maggior dettaglio.
Se avessi lavorato sui tick avrei girato e fatto profitto su tutti e 4 i trade.
Se aveste lavorato a quell'ora sui tick, non ci sareste riusciti (avreste perso una volta all'ora), avreste preso una perdita di 100-150 pip e basta. Ci sono principi di gestione. Lei sa tutto su di loro, ma in qualche modo si convince (((() che queste leggi non funzionano nel mercato, si tolga i paraocchi. Ok, sono un pazzo, ascoltare una conferenza Gertschik, e se parla di uno stop loss di 100-150 punti, lanciare una pietra su di me (ha un minimo, il minimo possibile) ...