Ottimizzazione nel tester di strategia - pagina 11
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Vorrei anche chiedere un'altra sottigliezza: quando ottimizziamo, diciamo nel fine settimana, quando le quotazioni "stanno in piedi", e poi arriva il lunedì e le quotazioni iniziano a correre, mentre stiamo ottimizzando, questo influenza i risultati dell'ottimizzazione e se sì, quanto li influenza? Forse è necessario inserire il numero di conto da "spontaneamente" in modo che i quotatori non inizino a correre il lunedì? Come farlo correttamente?
Si tratta di questo.
Quando ho eseguito nel tester il 100% dei risultati nei fine settimana e nei giorni feriali (con uno spread normale e funzionante) sono diversi, la stessa storia in mt4.
Si sono dimenticati di fare una funzione in MT5 che permetta di impostare lo spread in opzioni e test, penso di non essere l'unico che lo vorrebbe, era davvero così difficile da fare nel programma?
Si sono dimenticati di fare una funzione in MT5 che permetta di impostare lo spread in opzioni e test, penso di non essere l'unico che lo vorrebbe, era davvero così difficile da fare nel programma?
Credo di non essere l'unico a cui piacerebbe.
Salterebbe quasi come nella vita reale.
Ho notato che ha un effetto. Ho eseguito l'EA nei giorni feriali e l'ho eseguito ora con spread esteso, il risultato è abbastanza diverso, lo spread è di circa 4 pip (quattro cifre) su Eurobuck ora. Anche in mt5 c'è un po' di inceppamento dello spread nel fine settimana, quindi non voglio eseguirlo nel fine settimana, perché l'ottimizzazione non sarà corretta. Posso anche vederlo visivamente in mt4, l'Expert Advisor sta ottimizzando da lunedì, la curva dei risultati è scesa dal fine settimana, mostra che lo spread influenza i risultati dell'ottimizzazione, sono diventati peggiori.
Stai parlando di MetaTrader 5 o di MetaTrader 4?
Porta i rapporti tecnici da MetaTrader 5 - salva i rapporti per la prima e la seconda volta tramite "Risultati - HTML" e zippali qui, per favore. E specificare i parametri di test, incluso il nome del server di trading.
Sta parlando di MetaTrader 5 o MetaTrader 4?
Per favore datemi i rapporti tecnici di MetaTrader 5 - salvate i rapporti per la prima e la seconda volta tramite "Risultati - HTML" e zippateli qui, per favore. E specificare i parametri di test, incluso il nome del server di trading.
MT4:
Peccato che non ho salvato i rapporti ieri quando lo spread era 4, ho eseguito un EA con certe impostazioni di prezzo aperto (ha una funzione che permette di farlo) e l'ho eseguito ora quando lo spread è 1,5-2 la differenza è enorme, purtroppo non posso postare il rapporto con spread esteso perché non l'ho salvato, il prossimo fine settimana devo salvarlo. Server Alpari-Demo.
MT5: Non ho capito assolutamente nulla. Ho provato un EA su MT5 ieri con tutti i tick (anche lo spread è circa 4) sul server Alpari-Demo. Non sta pompando, ma è stagnante. Ho provato questa mattina ma il server non è ancora funzionale, cioè i prezzi sono gli stessi di ieri sera, le quotazioni non si muovono e l'ora è quella di venerdì e il risultato è totalmente diverso.
Lo spread in MT4 influenza sicuramente i test (a proposito, i risultati di ottimizzazione che sono riusciti a passare durante la notte "salgono"), ma non capisco cosa sta succedendo in MT5.
Se prendo una differenza, posterò tutto con rapporti e foto.
Perché? Lo spread è memorizzato nella barra dei minuti.
Salterà quasi come nella vita reale.
In quale barra dei minuti, in quale momento? Diciamo che stiamo testando dal 01.01.2010 ad oggi, il primo accordo è stato fatto il 3 gennaio 2010. Quale spread sarà considerato, quello che è "ora" o quello che era il 3 gennaio 2010?
In quale barra dei minuti, in quale momento? Diciamo che stiamo testando dal 01.01.2010 a oggi, la prima transazione il 3 gennaio 2010, quale spread sarà preso in considerazione, quello "ora" o quello che era il 3 gennaio 2010?
VediGuida di riferimento MQL5 / Accesso alle serie temporali e agli indicatori / Organizzazione dell'accesso ai dati. Ogni barra dei minuti nella storia ha il suo set di valori.
L'ho letto, non ci capisco niente, è scritto per i professionisti, non per gli utenti:)
OK. La linea di fondo è questa. Tutti i dati arrivano dal server al terminale sotto forma di blocchi di barre di minuti. I dati delle barre di un minuto sono memorizzati in file speciali (annuali). Quando un utente seleziona un certo timeframe, i dati dei prezzi di questo timeframe vengono generati utilizzando i dati delle barre di un minuto presi da file speciali.
Di conseguenza, se ogni barra di un minuto memorizza dati di spread, allora possiamo parlare di dati storici di spread per ogni coppia simbolo-periodo. Questi dati storici di spread dovrebbero essere utilizzati durante i test/ottimizzazione. Cioè a partire dal 3 gennaio, si dovrebbero usare gli spread del 3 gennaio, a partire da "ieri" - gli spread di ieri (per quanto mi ricordo, l'uso dei dati del giorno corrente per i test/ottimizzazione non è previsto).
Come esattamente viene selezionato uno spread per una barra di minuti, e come esattamente questo spread viene preso in considerazione nei test/ottimizzazione - non posso dirlo, perché non sono interessato a tali domande.
OK. La linea di fondo è questa. Tutti i dati arrivano dal server al terminale sotto forma di blocchi di barre di minuti. I dati delle barre di un minuto sono memorizzati in file speciali (annuali). Quando un utente seleziona un certo timeframe, i dati dei prezzi vengono generati utilizzando i dati delle barre di un minuto.
Di conseguenza, se ogni minibar memorizza dati di spread, allora possiamo parlare di dati storici di spread per ogni coppia simbolo-periodo. Questi dati storici di spread dovrebbero essere utilizzati durante i test/ottimizzazione. Cioè a partire dal 3 gennaio, si dovrebbero usare gli spread del 3 gennaio, a partire da "ieri" - gli spread di ieri (per quanto mi ricordo, l'uso dei dati del giorno corrente per i test/ottimizzazione non è previsto).
Come esattamente viene selezionato uno spread per una barra di minuti, e come esattamente questo spread viene considerato durante i test/ottimizzazione - non posso dirlo, perché non sono interessato a tali domande.