Errori, bug, domande - pagina 2319
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Dopo aver riavviato il terminale, per ora va tutto bene.
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Bug, bug, domande
pantural, 2018.11.01 16:03
Ciao cari sviluppatori di MT, vorrei segnalare un bug nell'algoritmo di calcolo dello Sharpe Ratio. Nella relazione in appendice del signorAleksey Vyazmikin dove SR=0,29 ma secondo i miei calcoli è circa 3,7-3,8 (a seconda se zero PnL) suggeriscono che l'errore in assenza di un fattore di scala nella deviazione standard (sqrt(lunghezza)) perché il rendimento medio non dipende dalla lunghezza della serie, converge, e il RMS aumenta come sqrt(lunghezza)
C++
double SharpRatio(vector<double> pnl)
{
double avret = 0;
for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) avret += pnl[i];
avret /= pnl.size();
double var = 0;
for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);
var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());
return avret / var;
}
Prendiamo due TC identici. Li avviamo simultaneamente. Un giorno dopo entrambi mostrano la matrice pnl. Il primo è stato fermato, il secondo no. Dopo un altro giorno, il secondo ci ha mostrato esattamente lo stesso pnl.
Cioè, il primo ha pnl[] e il secondo ha pnl[]+pnl[]. Cioè, il commercio del secondo giorno era identico a quello del primo giorno.
Quindi, secondo la formula suggerita, lo Sharpe Ratio del secondo TS sarà sqrt(2) (radice di due) inferiore a quello del primo. Ma hanno scambiato in modo identico!
Prendete due TC identici. Eseguiteli allo stesso tempo. Dopo 24 ore entrambi hanno mostrato una serie di pnl. Il primo è stato fermato, il secondo no. Un altro giorno dopo il secondo ha mostrato esattamente lo stesso pnl.
Cioè, il primo ha pnl[] e il secondo ha pnl[]+pnl[]. Cioè, il commercio del secondo giorno era identico a quello del primo giorno.
Quindi, secondo la formula suggerita, lo Sharpe Ratio del secondo TS sarà sqrt(2) (radice di due) inferiore a quello del primo. Ma hanno scambiato in modo identico!
Come fa la battuta? "Dovrebbero essere uccisi mentre sono piccoli".
Bene, guardiamo l'esempio del file allegato a #11396. Perché tutto sembra spaventoso in teoria, finché non lo senti con le tue mani.
Ci sono 144 trade in questo file, il cui valore di Sharpe è 0,29 (il sito lo mostra con una precisione di 2 decimali, e va bene - nessuno ha bisogno di 5 decimali, in questo caso 2 decimali sono sufficienti per una buona misura per confrontare due strategie).
Sharpe è calcolato come rapporto K/STD, dove:
Supponiamo di avere il doppio dei trade che erano copie dei trade precedenti. Significa che ora abbiamo 288 scambi = 144*2. Allo stesso tempo K non cambierà. Quindi, possiamo cambiare Sharpe solo cambiando STD.
STD iniziale=MathSqrt(X2/(n-1)), dove:
Cioè Sharpe=MathSqrt(X2/(144-1)) = MathSqrt(X2/143)
Abbiamo raddoppiato il numero di operazioni, quindi per una storia due volte più grande il nuovo Sharpe è calcolato così
Dove X2_new=2*X2. Pertanto il rapporto SharpeNew/Sharpe = MathSqrt(X2/(144-1)) / MathSqrt(X2_new/(2*144-1)) =
Anche se ho confuso il denominatore con il numeratore, SharpeNew sarà nell'intervallo 0,292919- 0,296025. Cioè, la differenza sarà da qualche parte sulla terza cifra.
Ma non di 10-20 volte. Controllate voi stessi dove ho sbagliato.
Qual è la battuta? "Dovrebbero essere uccisi mentre sono piccoli".
Lei mi ha frainteso.
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Bug, bug, domande
fxsaber, 2018.11.06 13:23
Allora secondo la formula proposta, lo Sharpe ratio del secondo TS sarebbe sqrt(2) (radice di due) inferiore al primo. Ma hanno scambiato in modo identico!
Intendevo la formula citata di C++.
E nella formula usata in MT, ovviamente, uno non verrebbe sottratto. Allora l'esempio proposto, non importa quanti intervalli di 144, Sharp sarebbe sempre lo stesso.