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Falsificare i fatti per adattarli alla corrente di pensiero richiesta :)
Il server trasmette le zecche, dove si vede la cronologia delle zecche?
D'altra parte il terminale riceve la cronologia memorizzata dal server, ma perché è considerato corretto memorizzare la cronologia sul server in questo formato e non in synchro-bar??
Perché il server stesso non ha un generatore di frequenza?
Perché è considerato corretto affettare le barre in base al tempo, ma introdurre un generatore di frequenza non è più corretto?
Eliminiamo del tutto il tempo e passiamo agli zeri. Praticamente non c'è il concetto di tempo lì.
È esattamente così.
L'altra falsificazione è che alcuni grandiosi cambiamenti al server sono presumibilmente necessari.
La verità è che non si può cambiare assolutamente nulla sul server. Zero! Tutto è risolvibile per mezzo del terminale.
Posso suggerire varianti di realizzazione economiche e belle. Ma questo avrebbe senso solo se Renat "apre il soggetto".
La verità è che non si può cambiare assolutamente nulla sul server. Zero! Tutto può essere risolto per mezzo del terminale.
Posso suggerire delle opzioni per un'implementazione economica e bella. Ma avrebbe senso se Renat "apre il topic".
Se stiamo parlando solo della sincronizzazione di multibars (approssimativamente parlando, rimuovendo i buchi) - allora il server non è coinvolto al 100%.
Tutto può essere fatto dal terminale e dal tester. Se vuoi andare più in profondità, dovrai fare alcune modifiche sul server.
Ho sempre sentito nel mio cervello che l'analisi multivalutaria doveva essere evitata, altrimenti mi sarei preso un rastrello in fronte. Vedo che l'ho evitato per un motivo.
È facile essere schiaffeggiati con la multicurrency. Per esempio, si testa una multi-valuta, si ottiene MO = $2. E poi si scopre che una parte significativa di questo MO è solo immaginaria a causa dei tick simulati non sincronizzati e della storia stessa non sincronizzata - il prezzo di apertura. E più simboli sono coinvolti allo stesso tempo, maggiore sarà l'effetto dell'asincronia. In questo caso il tester mostrerà sempre la situazione meglio di come era nell'account reale.
Solo la vostra calcolatrice vi aiuterà. Il tester multivaluta è formalmente, ma la sua adeguatezza è molto esagerata.
Esattamente giusto. Non c'è arbitraggio nella realtà e il tester mostra prezzi di arbitraggio su dati storici apparentemente accurati (non modellati) - prezzi di apertura.
Perché testate le strategie di arbitraggio in modalità test di apertura delle barre?
Questa modalità è intesa solo per test approssimativi e solo per Expert Advisors che fanno trading solo in base all'apertura delle barre. Per evitare tali domande, abbiamo implementato una modalità di test molto accurata anche nel metodo di apertura della barra. Dopo essersi lamentati della velocità, abbiamo cambiato la modalità di velocità e ora è di nuovo colpa vostra?
O stiamo parlando della modalità potiq?
O stiamo parlando della modalità Potik?
A proposito di questo. In questa modalità, ci sono situazioni di arbitraggio ai prezzi di apertura delle barre perché i prezzi di apertura delle barre non sono sincronizzati. Ma non c'è arbitraggio sui prezzi di chiusura delle barre (quasi, Ask close price è modellato), perché sono sincronizzati.
E se si passa dallo spread dei prezzi aperti alla media (il massimo, a intuito, dovrebbe soffocare l'arbitraggio), l'arbitraggio sui prezzi aperti appare ancora a causa dell'imprecisione del prezzo Ask di apertura della barra.
A proposito di questo. In questa modalità, ci sono situazioni di arbitraggio sui prezzi di apertura delle barre perché i prezzi di apertura delle barre non sono sincronizzati. D'altra parte, non c'è arbitraggio ai prezzi di chiusura delle barre perché sono sincronizzati.
Fate Sleep (diciamo 1000) e guardate il carattere adiacente. Il bar sarà probabilmente aperto.
L'attesa della sincronizzazione delle barre adiacenti nella modalità prezzi aperti è la stessa della modalità potik
È facile essere schiaffeggiati con la multicurrency. Per esempio, si testa una multi-valuta, si ottiene MO = $2. E poi si scopre che una parte significativa di questo MO è solo immaginaria a causa dei tick simulati non sincronizzati e della storia stessa non sincronizzata - il prezzo di apertura. E più simboli sono coinvolti allo stesso tempo, maggiore sarà l'effetto dell'asincronia. In questo caso il tester mostrerà sempre la situazione meglio di come era nell'account reale.
Solo la vostra calcolatrice vi aiuterà. La multicurrency del tester è formalmente, ma la sua adeguatezza è molto esagerata.
Con l'aspettativa di 2 dollari e di palesi pipsing di questo tipo, puoi solo imbrogliare te stesso.
È chiaro che cercare di catturare la divergenza dei tick sembra un modo più facile di fare trading, ma in pratica sul forex al dettaglio non funzionerà a lungo termine.
Fate Sleep (diciamo 1000) e guardate il simbolo adiacente. Il bar sarà probabilmente aperto.
Un bar può essere aperto alle 00:00:01, ma può anche essere aperto alle 00:00:20 - specialmente di notte.
Ma anche se dopo un secondo di attesa la barra sarà disponibile, i prezzi aperti non saranno sincronizzati - il tester mostrerà che EURUSD e GBPUSD avevano tali e tanti prezzi allo stesso tempo, mentre i prezzi reali erano in realtà completamente diversi. E non si tratta di modellare i tick, è solo il fatto che il prezzo di apertura non corrisponde al prezzo del minuto di apertura, e nemmeno ai primi secondi di quel minuto.
Con un'aspettativa di 2 dollari e palesi pipsing di questo tipo, puoi solo ingannare te stesso.
Perché butti le parole in giro? Un MO basso non è pipsing, è solo un risultato medio del trade. Per esempio, hai TP = 100, SL = 100 - ovviamente, non è un Pips? Tuttavia, il MO può essere vicino allo zero. Dirò anche di più, se aprite e chiudete le posizioni in modo casuale (che non è nemmeno esattamente scalping), il vostro MO sarà uguale al meno spread. Allo stesso tempo, se invertite tutti i trade della vostra strategia, MO non cambierà - di nuovo, rimarrà uguale a meno spread.
Chiaramente, cercare di catturare la divergenza dei tick sembra un modo più facile di fare trading, ma in pratica sul forex al dettaglio non funzionerà in nessun periodo di tempo.
Catturare (per commerciare con profitto) le divergenze di tick in tempo reale sul retail-FOREX è un compito abbastanza risolvibile al momento. Ovviamente, non siete a conoscenza delle conquiste dell'aggregazione, che sono già disponibili per un utente comune. Non sto teorizzando con te, sto parlando da praticante.
Ancora una volta, torniamo al nostro bar, cioè il generatore di frequenze.
La barra dovrebbe aprirsi al tempo specificato nell'apertura della barra, e non con l'arrivo di un nuovo tick, che richiederà un sincronizzatore con volume reale zero e un prezzo flipper.
Improvvisamente tutte le domande sulla sincronizzazione delle barre vengono eliminate.