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Bild 489. 32x. Ho notato una brutta caratteristica del tester qui... l'ultima ora esce dall'intervallo del test,
se l'intervallo è chiuso con la data corrente. Per i sistemi che lavorano su piccoli lassi di tempo questa ora può essere importante.
Sarebbe bello se potessimo impostare il limite dell'intervallo al momento attuale dell'inizio del test.
Questo aumenterebbe la rilevanza dei parametri durante l'ottimizzazione dei sistemi di trading e di conseguenza migliorerebbe la performance.
Sembra essere un bug quando si esegue il tester su un timeframe minuto e un gran numero di trade (quasi ogni barra), in realtà dovrebbe essere una linea retta in diagonale senza brusche interruzioni alla fine.
Ho provato a chiedere all'Expert Advisor perché perde bruscamente alla fine di qualsiasi dato storico e ho scoperto che perde uniformemente :), è solo che questo grafico è compresso alla fine lungo l'asse delle date, cioè nell'ultimo centimetro del grafico ci sono più di 10 giorni, mentre la parte restante ha solo 3 giorni.
Non sono sicuro esattamente (forse ho incasinato qualcosa nell'EA), per favore controlla.
Una specie di bug quando si esegue il tester su un timeframe minuto e un gran numero di scambi
Lyuk:
1) ....... È solo che questo grafico è compresso sull'asse della data alla fine, cioè nell'ultimo centimetro del grafico - più di 10 giorni, mentre il resto del grafico è solo 3 giorni.
2) Non sono sicuro esattamente (forse ho sbagliato qualcosa nel mio Expert Advisor), per favore controlla.
1. La fine del grafico è compressa con un gran numero di scambi.
2. Non l'ho fatto, è esattamente il modo in cui è. Questo bug sta circolando da una build all'altra da molto tempo ormai. Spero che un giorno venga risolto.
Bild 489. 32x. Ho notato una brutta caratteristica del tester qui... L'ultima ora sta cadendo fuori dalla gamma di test
Ciao, nel mio tester ho un esperto che lavora meglio con i ticks che con l'OHLC. L'altro fa miracoli anche se ho dei trade corti ma la media è più di 30 pips. Durante i test il numero di operazioni è lo stesso, il layout grafico è lo stesso, il calcolo è probabilmente diverso. I risultati sono certamente diametralmente opposti :-) È interessante che il periodo iniziale è quasi coincidente graficamente... Alcuni trade sono migliori, alcuni sono peggiori... Ma quelli successivi sono assolutamente diversi... Inoltre a volte fallisco pesantemente... visualizzare un gran numero di trade è bello, ma io scelgo la durata delle operazioni in modo che questo bug non si riveli.
Il registro "Esperti" salta ogni 10° stampa, cioè lo script sopra non stampa i numeri che finiscono in nove. Tutto è normale nei registri.
Salve, nel mio tester ho un esperto che lavora meglio con i ticks che con l'OHLC. L'altro fa miracoli anche se ho dei trade corti ma la media è più di 30 pips. Durante i test il numero di operazioni è lo stesso, il layout grafico è lo stesso. I calcoli possono essere diversi. I risultati sono sicuramente diametralmente opposti :-) È interessante che il periodo iniziale è quasi coincidente graficamente, cioè a volte supera e fallisce... Inoltre a volte fallisce. So quanti trade vengono visualizzati, ma scelgo la durata dei trade in modo che questo bug non si riveli.
Il registro "Esperti" salta ogni 10° stampa, cioè lo script sopra non stampa i numeri che finiscono in nove. Tutto è normale nei registri.
L'output del log sullo schermo funziona con la frequenza di uscita tagliata per non rallentare sulle stampanti di massa. Tutto viene scritto su disco senza modifiche.
L'effetto ottenibile del cutoff è discutibile, il numero di stampe diminuisce del 10%, e per un'informazione completa è necessario entrare nel log...
e non è un tester, quindi non c'è fretta).
Scrivere su un file è più veloce che visualizzarlo sullo schermo?