Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 19

[Aleksey Panfilov]

Dagli indicatori nella base di codiceMT5,MT4 discussi in questo thread, metti insieme questa combo "Pseudo Fourier". ))

La linea rossa larga è la linea di fondo, non è ridisegnata.

Suggerisco di discutere nell'argomentoEMA del terzo grado, sto imparando ad usare l'intraday.

[Mihail Marchukajtes]

Mi permetto anche io di commentare l'argomento. L'animazione è davvero impressionante e abbastanza adatta per dimostrare l'approccio dell'analisi di mercato a frequenza, ma qual è il suo senso pratico? Costruisci i segnali sulle pieghe della tua curva e sarai amaramente deluso dai risultati del trading. Solo un esempio: МАшка come già detto con una media semplice 2 inizia già a ritardare, e questa è la trasformazione più semplice e più la trasformazione è complessa più ritarda, l'eccezione è l'analisi CSSA, che in linea di principio è quello che stai cercando di ripetere. Ricordo l'anno 2006 o giù di lì questi lavori sono apparsi sotto forma di indicatore leader e non redrawing, che fondamentalmente ha aumentato l'interesse della comunità di mercato in generale, ma penso che ci sia un buon strumento per creare una cointegrazione di serie temporali, come l'avatar mostra la capacità prognostica di una frequenza ad un altro. Ricordo che una volta sono anche riuscito ad ottenere un cerchio perfetto sulla figura di Lissajous che dice che la frequenza che ho trovato, cioè il periodo e l'armonica sono prognostici al momento in questa sezione del mercato e per qualche tempo il mio TS ha funzionato, non molto ma ha funzionato e mi ha sorpreso. Tuttavia, non sono riuscito a ripetere questo successo, perché la selezione doveva essere fatta manualmente e l'ottimizzatore di Neroshel non voleva lavorare con questo strumento. Penso ancora che questa direzione nell'analisi della frequenza sia rilevante, perché ho ottenuto le impostazioni necessarie per CSSA, anche se per caso. La cosa principale è stata la prova diretta che al momento la frequenza e il periodo sono davanti al mercato, e non dietro. Ci sono stati 5-6 segnali, ma che segnale. Se non lo sapete, non c'è nessuno che abbia ripetuto questo strumento per MT o qualsiasi altro terminale. E guardando le immagini che hai postato prima nel ramo, ora capisco che un tale strumento di analisi può anche essere creato, ma solo da un programmatore molto più esperto di me.

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:
Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ,что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.

Potrebbe esserci qualcuno, e speriamo più di uno, che lo controllerà. )))

P/S.

Per la discussione dell'ultimo indicatore, meglio usare l'argomentoEMA terzo grado, sto imparando a usare intraday.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Panfilov:

Potrebbe esserci qualcuno, e speriamo più di uno, che lo controllerà. )))

P/S.

Per la discussione dell'ultimo indicatore sarebbe meglio usare l'argomentoEMA delterzo grado, imparo ad usarlo intraday.

Beh, non c'è niente da discutere, vi è già stato detto che non funzionerà, è un vicolo cieco. A meno che non usiate la figura di Lysajo + CSSA. Alla fine questa analisi di frequenza, tutto è iniziato con FATL e SATL, che parola ricordo :-), perdita di tempo, intanto l'analisi di frequenza ci è arrivata dal circuito e dal dispositivo che misura la frequenza, come si chiama? oscilloscopio destra, che è essenzialmente bisogno di prendere un oscilloscopio digitale per determinare la frequenza attuale della zona selezionata, e metterlo sull'asse XY e perpendicolare all'asse, lasciate che sia XZ raccogliere una frequenza che appare sullo schermo del cerchio oscilloscopio cazzo, il più idealizzato la sua circonferenza sarà migliore previsione, ma onestamente dire che i guadagni nel mercato considerare che 3-4 segnale garantito è una vittoria. IMHO naturalmente. Ottenere questa cifra implica che una frequenza va dopo l'altra. Dovrebbe essere definito per non confondere ciò che è in esecuzione dopo chi, kotir o nostro con voi CSSA o semplicemente popolarmente "Caterpillar" Saw mia scrittura Fokunik avrebbe versato una lacrima dai ricordi in aumento. FATL, SATL, Caterpillar, quelli sì che erano tempi. Ma come dice il proverbio, tutto il nuovo è ben dimenticato vecchio, quindi vai avanti, ma non ci sono pesci lì :-(

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:

Non c'è niente da discutere, vi è già stato detto che non funzionerà, è un vicolo cieco, è stato testato. A meno che non usiate la figura di Lysajo + CSSA. Alla fine questa analisi di frequenza, tutto è iniziato con FATL e SATL, che parola ricordo :-), perdita di tempo, intanto l'analisi di frequenza ci è arrivata dal circuito e dal dispositivo che misura la frequenza, come si chiama? oscilloscopio destra, che è essenzialmente bisogno di prendere un oscilloscopio digitale per determinare la frequenza attuale della zona selezionata, e metterlo sull'asse XY e perpendicolare all'asse, lasciate che sia XZ raccogliere una frequenza che appare sullo schermo del cerchio oscilloscopio cazzo, il più idealizzato la sua circonferenza sarà migliore previsione, ma onestamente dire che i guadagni nel mercato considerare che 3-4 segnale garantito è una vittoria. IMHO naturalmente. Ottenere questa cifra implica che una frequenza va dopo l'altra. Dovrebbe essere definito per non confondere ciò che è in esecuzione dopo chi, kotir o nostro con voi CSSA o semplicemente popolarmente "Caterpillar" Saw mia scrittura Fokunik avrebbe versato una lacrima dai ricordi in aumento. FATL, SATL, Caterpillar, quelli sì che erano tempi. Ma come dice il proverbio, tutto il nuovo è ben dimenticato il vecchio, quindi vai, Alexey, ma non ci sono pesci lì :-(

Mikhail, grazie per i tuoi messaggi.

Ho sbagliato.

Buona fortuna.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Panfilov:

Michael, grazie per i tuoi messaggi.

Ti ho frainteso.

Buona fortuna.

Sono pronto a sostenere la conversazione in termini di applicazione pratica di tali trasformazioni. Un approccio intelligente alla creazione di TS non fa affatto male. Per esempio, se si traccia la volatilità attesa nel mercato e si lavora solo nei periodi della sua crescita, allora penso che il livello di volatilità stesso possa essere attaccato alla frequenza o al periodo con alcune manipolazioni ad arte e in questo caso i risultati delle operazioni possono essere migliorati. Naturalmente IMHO...

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:

Sono pronto a sostenere la conversazione in termini di applicazione pratica di tali trasformazioni. Un approccio intelligente alla creazione del TS non farebbe alcun danno. Per esempio, se si traccia la volatilità attesa nel mercato e si lavora solo nei periodi della sua crescita, allora penso che il livello di volatilità stesso possa essere attaccato alla frequenza o al periodo con alcune manipolazioni ad arte e in questo caso i risultati delle operazioni possono essere migliorati. IMHO naturalmente...

Mi dispiace. Questo compito non è più interessante per me. ((

[36A8C2F9]

Aleksey Panfilov:

La larga rossa è una linea scorrevole costruita per interpolazione con una parabola di quarto grado. Non è ridisegnato (gli analoghi sono stati spiegati all'inizio della pagina alla settima). I nodi, se ho capito bene, sono i quattro valori disegnati in precedenza e il nuovo prezzo con cui si seleziona la parabola di grado 4 e si disegna su di essa il quinto nuovo valore.

Lalinea blu curva (non ridisegnata può essere considerata una traccia della linea blu dritta) è la linea centrale, ogni punto della quale è tracciato sugli ultimi tre punti su un ampio slittamento dal presupposto che essi giacciono sulla sinusoide di un certo periodo, proprio come ogni puntodella linea blu dritta è tracciato su tre punti su una sinusoide già correttamente estrapolata (grigia).

Solo il seno grigio estrapolato e la linea retta blu sono ridisegnati.

P/S.

Se hai implementato la tua idea di isolare le oscillazioni, dovresti aver ottenuto una linea molto vicina a una sinusoide con ampiezza e inversione variabili (una sorta di quantizzazione).

Proprio per una tale linea da studiare l'estrapolazione con un'onda sinusoidale è rilevante.

[Aleksey Panfilov]

Risultati intermedi del ramo.

Nel tentativo di generare un segnale tempestivo (non ritardato), toccato:

Interpolazione per polinomio ed estrapolazione per polinomio o seno.

Interpolazione polinomiale e rimozione della prima o della seconda differenza, derivate analoghe.

Implementato daNikolai Semko nell 'indicatoreBanzai.mq4(post#57).

La figura mostra la linea mediata dal polinomio di 4° grado e la corrispondente differenza 1, 2 e 3 dall'alto al basso. Come dovrebbe essere per le funzioni sinusoidali, vediamo uno spostamento a sinistra di circa un quarto di periodo, con ogni derivata successiva. Per ridurre lo spostamento, possiamo aumentare l'intervallo tra i punti di rimozione dei valori.

Vorrei segnalare un'altra possibilità per ottenere un segnale tempestivo.

È semplicemente una media sinusoidale.

Ci sono 7 prime linee dell'indicatore mediate dal 2° grado con la leva di 50. Solo i periodi differiscono. Quella rossa ha periodo 1, parabola. L'arancione ha periodo 150, onda sinusoidale vicino alla costante. Giallo 130, onda sinusoidale quasi costante. Verde 115, onda sinusoidale quasi costante. Blu 110, onda sinusoidale quasi costante. Blu 104, onda sinusoidale quasi costante. Viola 103, onda sinusoidale quasi costante.

Bisogna dire che più alto è il grado di interpolazione, più difficile è selezionare i parametri ai quali la linea mediata si comporta adeguatamente. Si è già detto#64#97 che nessuna media ragionevole si ottiene con un polinomio di grado superiore al quarto. L'introduzione dei coseni sembra ammorbidire i coefficienti delle equazioni di differenza e il grado di interpolazione può essere aumentato. D'altra parte, certi rapporti di periodo (coseno) con la spalla possono "rovinare" la linea di media anche con grado inferiore al quinto. Per esempio, anche con una media di secondo grado(cioè un seno vicino alla costante) se la leva aumenta, avvicinandosi a mezzo periodo e oltre, allora l'ampiezza cresce all'infinito. Questo è logico, perché i valori a mezzo periodo di distanza su un seno vicino alla costante devono essere uguali, quindi c'è un conflitto tra l'ultimo valore contato e il valore rimosso dalla leva.Aumentando la leva a una quantità ragionevole si sposta la linea media verso sinistra, cioè il suo ritardo diminuisce. Un esempio è mostrato nella figura.

[Aleksey Panfilov]

Media sinusoidale.

La linea blu è il diagramma di costruzione, la linea arancione è il risultato.

Leva 72, periodo sinusoidale 153.