Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 18
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La larga rossa è una linea scorrevole costruita per interpolazione con una parabola di quarto grado. Non è ridisegnato (gli analoghi sono stati spiegati all'inizio della pagina alla settima). Se ho capito bene, i nodi sono i quattro valori precedentemente disegnati e il nuovo prezzo con il quale si seleziona la parabola di grado 4 e si disegna su di essa il quinto nuovo valore.
Lalinea blu curva (non ridisegnata può essere considerata una traccia della linea blu dritta) è la linea centrale, ogni punto della quale è tracciato sugli ultimi tre punti su un ampio slittamento dal presupposto che essi giacciono sulla sinusoide di un certo periodo, proprio come ogni puntodella linea blu dritta è tracciato su tre punti su una sinusoide già correttamente estrapolata (grigia).
Solo il seno grigio estrapolato e la linea retta blu sono ridisegnati.
P/S.
Se hai implementato la tua idea di isolare le oscillazioni, dovresti aver ottenuto una linea molto vicina a una sinusoide con ampiezza e inversione variabili (una sorta di quantizzazione).
Proprio per tale linea è rilevante studiare l'estrapolazione con una sinusoide.
Quello rosso largo è uno strano interpolatore... a dir poco di merda. Chiaramente pesantemente skewed a destra (che gli interpolatori di __history__ sono vietati per definizione), anche se ci sono molti dati.
E per interpolazione impropria, la **extra**polazione basata su di essa è un cavallo sferico che fa rumore :-)
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Lasciatemi spiegare - ci sono dati storici. Voi (non so su quale base), decidete che possono essere interpolati da un polinomio di potenza in alcuni punti (!!). Come risultato dell'interpolazione su un dato intervallo si deve ottenere una linea che soddisfi qualche criterio,
di solito la deviazione standard. Dovrebbe giacere sui dati __storici_ come nativo, tenendo visivamente il passo con loro. Tranne una certa finestra dei dati più attuali.
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anche se l'approccio stesso è classico :-) abbiamo dei dati, sulla base di una teoria traballante assumiamo che abbiamo il diritto di descrivere con un polinomio, interpoliamo, controlliamo, ed estrapoliamo con le radici del polinomio...
quello rosso largo è uno strano interpolatore... a dir poco di merda. Chiaramente molto sbilanciato a destra (cosa che gli interpolatori __storia_ proibiscono per definizione), anche se ci sono molti dati.
E per interpolazione impropria, la **extra**polazione basata su di essa è un cavallo sferico che fa rumore :-)
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Lasciatemi spiegare - ci sono dati storici. Tu (non so su quale base) decidi che puoi interpolarli con un polinomio di potenza in alcuni punti(!!!). Come risultato dell'interpolazione su un dato intervallo si deve ottenere una linea che soddisfi qualche criterio,
di solito la deviazione standard. Dovrebbe stare sui dati __storici_ come nativo, tenendo visivamente il passo con loro. Tranne una certa finestra dei dati più attuali.
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anche se l'approccio stesso è classico :-) avere alcuni dati, sulla base di una teoria traballante supporre che siamo autorizzati a descrivere con un polinomio, interpolare, controllare, e dalle radici del polinomio fare estrapolazioni...
2018.01.12:23#35RU
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Calcolo delle differenze, esempi.
Sergey Chalyshev, 2018.01.10 19:11
Interpolazione ed estrapolazione = è tutta una regressione.
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Calcolo delle differenze, esempi.
Nikolai Semko, 2018.01.12 00:43
Sto semplicemente sostenendo che le cose dovrebbero essere chiamate con i loro nomi propri e dovrebbe essere usata una terminologia generalmente accettata, in modo che non ci sia confusione. Secondo me, sarebbe stato più logico menzionare la ricorsione all'inizio di questo thread, e non menzionare l'interpolazione, l'approssimazione e i polinomi, poiché non sono mostrati nel tuo esempio. E sarebbe stato più corretto concentrarsi sullo spostamento dell'indicatore a sinistra che non ingannerà gli altri con un'eccessiva correttezza delle forme, poiché non a tutti piace guardare nel codice degli altri; ci ero cascato anch'io.
Nikolai, grazie per il post e l'indicatore allegato.
E sono completamente d'accordo, prima di tutto c'è bisogno di una comprensione non ambigua dei termini e dei nomi.
Lasciatemi spiegare la mia posizione.
Si può tracciare una linea per due punti, il che significa che si può trovare qualsiasi punto di questa linea sia all'interno dell'intervallo tra i punti (interpolazione) sia all'esterno dell'intervallo tra i punti (estrapolazione).
Si può disegnare una curva a valore singolo corrispondente, per esempio, a una parabola quadrataespressa in un sistema di coordinate cartesiane da un'equazione quadratica lineare. Ciò significa che è anche possibile trovare qualsiasi punto di questa curva sia all'interno dell'intervallo tra i punti estremi (interpolazione) sia al di fuori di questo intervallo (estrapolazione). La legge secondo la quale questi punti sono tracciati rimane polinomiale. Dovrei anche aggiungere che, almeno per tre punti, è possibile disegnare una sinusoide univoca, se assumiamo una legge sinusoidale, o un cerchio, se assumiamo la sua presenza.
Così l'interpolazione di un polinomio di secondo grado su tre punti(nel nostro caso,due dei quali accumulano la storia precedente e il terzo porta nuove informazioni) del quarto, risulta essere una definizione necessaria(ci possono essere altre leggi) e sufficiente dell'azione o processo.
A meno che, ovviamente, non suggerisca altri termini per definirlo.
Detto questo, sono pienamente d'accordo che se una curva deve essere tracciata su un numero di valori superiore al numero minimo richiesto, allora dovrebbero essere usati metodi statisticamente (o altrimenti) validi di ponderazione dei valori, inclusa la regressione.È passato più di un anno e tu, Alexey, stai ancora ostinatamente spostando il grafico a sinistra. Perché questo (auto)inganno?
Guardate la visualizzazione, forse a qualcuno verrà qualche idea.
Non ho visto nulla a cui aggrapparmi per usarlo nel trading reale, per quanto ci abbia provato.
Avete provato a scrivere robot usandolo?
È passato più di un anno e tu, Alexey, stai ancora ostinatamente spostando il grafico a sinistra. Perché questo (auto)inganno?
Guardate la visualizzazione, forse a qualcuno verrà qualche idea.
Non ho visto nulla a cui aggrapparmi per usarlo nel trading reale, per quanto ci abbia provato.
Avete mai provato a sviluppare robot usandolo?
Piacere mio Nikolay.
Ho postato i robot tester in questo thread. Ho postato l'ultimo non molto tempo fa.Ho anche testato l'indicatoreBanzai.mq4.
Non l'ho testato specificamente su questo indicatore. Puoi testare l'ultimo robot, l'indicatore e lo schema sono simili.
Beh, il cambio. :))
Corrisponde allo schema del disegno.
La linea blu è l'EMA di primo grado con la leva di 20 sui punti di apertura. Corrisponde pienamente all'EMA classico con il periodo di 41, dal punto di apertura. spostato di 20 intervalli indietro.
La linea sottile mostra lo schema di costruzione. Infatti, è la leva archimedea del punto calcolato precedente.
Per analogia, la linea blu è l'EMA di secondo grado, perché è collegata al punto aperto con la parabola di secondo grado.
La linea rossa è collegata al punto di apertura con il polinomio di terzo grado.
E così via. )))
P/S.
Un ringraziamento speciale per l'animazione allegata.
Leggere il tuo thread suCanvas è fantastico!
Le possibilità che stai scoprendo sono incredibili.
Inoltre,Sergey Pavlov ha esplorato l'uso dei raggi rettilinei nel suo tempo.
Questo è uno dei suoi vecchi screenshot.
E il thread attuale si occupa di algoritmi per costruire non solo raggi rettilinei ma anche parabolici e sinusoidali.
Forse dalla sintesi di tutto questo, verrà fuori qualcosa? :))
È essenzialmente la stessa cosa, solo molto più semplice grazie alla ricorsione dell'indicatore:
https://www.mql5.com/ru/code/25113
Se prendiamo la MA con un periodo minimo di 2 N volte da se stessa, otteniamo i pesi delle barre come un triangolo di Pascal, che è stato menzionato da qualche parte in questo thread.
Essenzialmente la stessa cosa, solo molto più semplice grazie alla ricorsione dell'indicatore:
https://www.mql5.com/ru/code/25113
è fatto molto bene
ma
in questo indicatore, come lo capisco, l'idea logica è di fare una previsione nel tempo precedente nel presente dall'ex post facto.
allora come si fa a passare dal presente al futuro?
È molto ben fatto.
ma
in questo indicatore, come lo capisco, l'idea logica è di fare una previsione nel tempo precedente nel presente dall'ex post facto.
allora come si fa a passare dal presente al futuro?
è stato scritto qui molte volte prima, anche da me. Regressione polinomiale per aiutare la coda ridisegnata. È possibile anche l'approssimazione di Fourier. Che è quello che Alexey Panfilov ha implementato qui.
Ha anche scritto che tutti questi sono giocattoli inutili a causa del ridisegno della coda.
è stato scritto qui molte volte prima, anche da me. Regressione polinomiale per aiutare la coda ridisegnata. Si può anche approssimare con il metodo di Fourier. Che è quello che Alexey Panfilov ha implementato qui.
Ha anche scritto che tutti questi sono giocattoli inutili a causa del ridisegno della coda.
e la soluzione migliore è un canale?
trovare canali lineari e parabolici in tutta la storia e controllarli. Ce ne sono pochi - tra 5 e 15 di regola.