Calcolo delle differenze, esempi. - pagina 7

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Nikolai Semko:

Ecco una possibile implementazione di questo approccio. Senza ridisegnare e spostare, questa è la derivata seconda della tua linea.



Sì.

E mi piace. )))

Grazie per la vostra partecipazione.

 
Aleksey Panfilov:

Vedremo "man mano che andiamo avanti".

Polinomi, spline, processi gaussiani...
Punti blu - allenamento, rosso - test. Generare un mucchio di curve qualsiasi su quelle blu, controllare
la metrica che ti piace su quelle rosse e scegli la migliore. Puoi rimuovere a caso alcuni di quelli blu...


 
Vizard_:

Polinomi, spline, processi gaussiani...
I punti blu sono punti di allenamento, i punti rossi sono punti di test. Genera un mucchio di qualsiasi curvatura su quelle blu, prova
la metrica che ti piace su quelle rosse e scegli la migliore. Puoi rimuovere a caso alcuni dei blu...



E così, e... sì. Le reti neurali sono un'esca molto seria.

"Dicono che nessuno è mai tornato da lì" :))))

 
 
Aleksey Panfilov:

E così, e... sì. Le reti neurali sono un'esca molto seria.

"Dicono che nessuno è mai tornato indietro" :))))

Tranne che per i maghi, ovviamente. ))
L'argomento è così interessante che non vuoi nemmeno tornare indietro).
 
Yuriy Asaulenko:
L'argomento è così interessante che non voglio tornare indietro).

)))

Da quello che ho visto sulle reti neurali, sembra che le equazioni di differenza siano presenti abbastanza ampiamente, solo che nelle spiegazioni sono scritte in un'altra forma, apparentemente già adattata ai problemi.

Ed è logico, se parliamo di analisi di informazioni discrete.
 
Aleksey Panfilov:

)))

Da quello che ho visto sulle reti neurali, sembra che le equazioni di differenza siano presenti abbastanza ampiamente, solo che nelle spiegazioni sono scritte in una forma diversa, apparentemente già adattata ai compiti.

Devo leggere l'argomento. Non ho ancora capito bene qual è il problema con RU.

Sto rileggendo il tema. Ho capito tutto, ma non ho ancora capito qual è l'idea.

Le funzioni analitiche sulla storia possono essere disegnate con facilità, fino alla quarta derivata inclusa, con qualsiasi metodo. La regressione polinomiale è un'approssimazione abbastanza buona.

Qual è il vantaggio di RU?

 

Direttamente dalle equazioni di differenza per punti equidistanti, le formule di interpolazione possono anche essere derivate in un altro modo.

-3*Y3 =1*Y1-3*Y2-1*Y4

-6*Y3 =1*Y1-4*Y2-4*Y4+1*Y5

-10*Y3 =1*Y1-5*Y2-10*Y4+5*Y5-1*Y6

-15*Y3 =1*Y1-6*Y2-20*Y4+15*Y5-6*Y6 +1*Y7

-21*Y3 =1*Y1-7*Y2-35*Y4+35*Y5-21*Y6 +7*Y7-1*Y8

Prendendo come nuova informazione non l'ultimo valore del prezzo, ma il suo ultimo incremento (la prima differenza).

Come codice:

      a1_Buffer[i]=(open[i]-3*open[i+1]   -1*a1_Buffer[i+1 ]  )/(-3);
      a2_Buffer[i]=(open[i]-4*open[i+1]   -4*a2_Buffer[i+1 ]   +1*a2_Buffer[i+2 ]  )/(-6);
      a3_Buffer[i]=(open[i]-5*open[i+1]   -10*a3_Buffer[i+1 ]  +5*a3_Buffer[i+2 ]  -1*a3_Buffer[i+3 ])/(-10);
      a4_Buffer[i]=(open[i]-6*open[i+1]   -20*a4_Buffer[i+1 ]  +15*a4_Buffer[i+2 ]  -6*a4_Buffer[i+3 ]  +1*a4_Buffer[i+4 ])/(-15);
      a5_Buffer[i]=(open[i]-7*open[i+1]   -35*a5_Buffer[i+1 ]  +35*a5_Buffer[i+2 ]  -21*a5_Buffer[i+3 ]  +7*a5_Buffer[i+4 ]  -1*a5_Buffer[i+5 ])/(-21);

La figura mostra l'inizio del grafico.

E potete vedere chiaramente che questo ci ha permesso di gestire le auto-oscillazioni in una certa fase.

Naturalmente, le differenze successive possono anche essere viste come nuove informazioni.

È vero che già alla prima differenza non mi è del tutto chiaro quale linea algebrica stiamo tracciando. E man mano che la "leva" aumenta tutto diventa più complicato lì. ))))

 
Aleksey Panfilov:

E le linee costruite da polinomi di grado 5,6 (rosso, giallo) cadono in qualcosa di simile alla risonanza o all'auto-oscillazione, e accumulano gradualmente ampiezza. Aumentare la leva per i polinomi di 5 e più potenze non cambia la situazione.

La matrice è già degenerata :) in questi casi, si applica la regolarizzazione, si riducono i gradi.
 

Alexey, dimmi: in che modo il tuo indicatore con epiteti oscuri (polinomio, binomio di Newton, differenza, interpolazione) è fondamentalmente diverso da una media mobile ordinaria? Più precisamente, da una media mobile semplice con un periodo di 72 a una media mobile con lo stesso periodo.

Il tuo indicatore è giallo.

La SMA di una SMA con un periodo di 72 è viola.



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