Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 126
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Alcuni file (*.bat, ecc.) non sono visti da FileIsExists, ma FileFindNext li trova.
Forse questo è un bug e non una caratteristica? Avete chiesto nel ramo appropriato? Non ho visto una domanda del genere.
Alcuni file (*.bat ecc.) non sono visti da FileIsExists, ma FileFindNext li trova.
Inoltre, non puoi scrivere informazioni nel file *.bat, penso che sia un problema di sicurezza, e lasciare che cerchi tutti i file - è utile.
Potrebbe essere un bug piuttosto che una caratteristica? Avete chiesto nel thread pertinente? Non ho visto una domanda del genere.
Per quanto riguarda i file eseguibili, pensavo fosse noto. Non è un bug. E la particolarità è che puoi ancora vederli attraverso FileFindNext.
Per quanto riguarda i file eseguibili, pensavo fosse noto. Non è un bug. E la particolarità è che possono ancora essere visti tramite FileFindNext.
Benvenuto
Questa è la differenza che si può ottenere nel tester tra il risultato che il trader deve ottenere in modalità OHLC e il risultato che il tester strapazza l'EA invece del realistico spread massimo del minimo per barra al minuto
E due semplici script amatoriali per risolvere questo problema. Il primo converte il simbolo del grafico corrente in un simbolo personalizzato con OHLC M1 con spread massimi su ogni barra invece di quelli disponibili, il secondo converte tutti i simboli selezionati nella 'panoramica del mercato'. Funziona relativamente veloce, senza librerie ingombranti e funzioni extra (anche se non posso garantire che sia corretto al 100%)) Forse qualcun altro lo troverà utile.
converte il simbolo grafico corrente in un simbolo personalizzato con OHLC M1 con spread massimi, invece che disponibili, su ogni barra
Supponiamo che all'interno di una barra lo spread sia salito facendo schizzare il prezzo Bid verso il basso. Allora perché una tale diffusione dovrebbe essere scritta in un bar?
Diciamo che all'interno della barra, lo spread è salito a scapito del prezzo Bid che è sceso. Perché avremmo bisogno di una tale diffusione in un bar?
Succede solo durante un rollover e può davvero accadere quando il tuo ordine è vicino allo stop e dovresti essere pronto per questo. Se tali picchi nelle quotazioni sono presenti al di fuori del rollover, dovremmo piuttosto pensare a cambiare la fonte delle quotazioni. Questo è uno strumento per il forex liquido, solo i tick reali sarebbero probabilmente adatti per il forex non liquido.
Diciamo che all'interno della barra, lo spread è salito a scapito del prezzo Bid che è sceso. Perché una tale diffusione dovrebbe essere scritta in un bar?
E in generale, se pensate che in tali quotazioni con picchi è meglio filtrarle, riducendo lo spread massimo di un minuto, per ottenere un rendimento completo quando si fa trading sul conto reale, non sono completamente d'accordo con voi
E in generale, se pensi che in tali quotazioni con picchi è meglio filtrarli, abbassando lo spread massimo al minuto, al fine di ottenere il cazzo in su quando il commercio sul reale, allora sono fondamentalmente in disaccordo con voi.
Sembri un principiante...
Sotto il picco ci può essere qualsiasi cosa. Per esempio, lo spread è il doppio della media. Impostando lo spread massimo, avete ucciso la redditività di molti TS.
Il problema è formulato semplicemente: impostare lo spread in barre in modo che il test "su barre" sia più vicino a quello "su tick reali". Significa che dovremmo dare la possibilità di aprire su un bar non peggiore, ma non migliore dei prezzi reali.
Pertanto, il modello del Tester "su barre" dovrebbe fare Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real. E voi, con il vostro spread massimo, non consentite l'apertura a prezzi che erano in realtà.
ZS Tutto lo zoo ha mangiato questo argomento. Avrei buttato via quelle barre molto tempo fa, visto che hai accesso ai tick personalizzati.
Ragionare come un principiante...
Qualsiasi cosa può essere sotto le punte. Per esempio, uno spread doppio della media. Impostando lo spread massimo, avete ucciso la redditività di molti TS.
Il problema è formulato semplicemente: impostare lo spread in barre in modo che il test "su barre" sia più vicino a quello "su tick reali". Significa che dovremmo dare la possibilità di aprire su un bar non peggiore, ma non migliore dei prezzi reali.
Pertanto, il modello del Tester "su barre" dovrebbe fare Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real. Tuttavia, il vostro spread massimo non vi permetterà di aprire ai prezzi che erano in realtà.
Sei tu, come principiante, che stai ragionando sul fatto che tutto sarà peggiore nel mondo reale che nel tester, che è il più vicino possibile alla storia. Questa è quasi un'inevitabilità che si impara con l'esperienza. È esattamente così che funziona il mio approccio: il suo risultato è leggermente peggiore di quello sui tick reali, ma non al punto da poter essere considerato un fattore indipendente di rottura del sistema. I commercianti esperti apprezzeranno questo approccio, ne sono sicuro.