L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3375
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Dati discreti presentati sotto forma di tabella.
Non TO?
Allora mi sono perso direttamente...cosa sono i dati tabellari/non tabellari..... tabulare è una metrica lineare e la dipendenza di Y esclusivamente da X? allora sì, non funziona affatto, non esistono bestie del genere in natura.
Se possono essere scritti in una tabella, ma non in una matrice).
Esistono reti di questo tipo, sì. Ma il nostro argomento richiede reti per lavorare con le sequenze piuttosto che con le tabelle. Perché sono sequenze fin dall'inizio.
Sono in vena.
Può dimostrare che sono sequenze? A parte il fatto che sono sequenze.
Gli argomenti hanno bisogno di più reti per lavorare con le sequenze piuttosto che con le tabelle.
Esistono reti di questo tipo, sì. Ma il nostro argomento richiede reti per lavorare con le sequenze piuttosto che con le tabelle. Perché si tratta di sequenze fin dall'inizio.
La prima opzione, le tabelle - fogli di calcolo Excel, ogni riga ha un indicatore temporale. La forma più familiare di dati finanziari.
La seconda opzione, le lettere scritte a mano. Imparare con un insegnante, con una lettera stampata come insegnante e una colonna sottostante di varianti scritte a mano di quella lettera.
Confronto tra il bousting e il NS. Quale è più adatto e per quale caso? O sono equivalenti?
PS.
Da Rattle, che ha rpart (albero semplice), rf, ada, SVM, glm, nnet (probabilmente il più semplice NS). Il risultato peggiore si ha con rpart, il secondo dalla fine è nnet, gli altri quattro sono circa uguali, dipende dai dati di input.
Sono di ottimo umore.
Puoi dimostrare che sono sequenze? A parte il fatto che sono sequenze.