L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3342

[Maxim Dmitrievsky]

Il nuovo prodotto di Google, TSMixer, sembra superare TimeGPT nei benchmark, ho appena iniziato a leggere.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Nuovo da Google, TSMixer, sembra essere superiore a TimeGPT nei benchmark, ho appena iniziato a leggerlo.

Ho bisogno di una buona previsione probabilistica per le serie, ma non così scadente come è oggi (regressione quantile, per esempio). Non ho trovato nulla al riguardo nell'articolo stesso, anche se l'elenco dei riferimenti sembra contenere alcune informazioni sull'argomento.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Abbiamo bisogno di una buona previsione probabilistica per le serie, ma non così scadente come quella attuale (regressione quantile, per esempio). Non ho trovato nulla al riguardo nell'articolo stesso, anche se nell'elenco dei riferimenti c'è un po' di letteratura sull'argomento.

Credo che esistano alcune librerie Python, cercherò di preparare qualcosa, ma non posso ancora dire nulla).

[СанСаныч Фоменко]

https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList& utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

[Aleksey Nikolayev]

СанСаныч Фоменко #:
https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList& utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

Vado al mechmat, vedo ragazze sedute lì.

Se non vado alla lezione, perderò l'erezione.

[Maxim Dmitrievsky]

Un po' di positività del corpo nel tema

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:
https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList& utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

Sanych, cosa c'entri tu con questo post?

Non ho capito perché l'hai postato qui.

[Maxim Dmitrievsky]

Che tipo di errore può essere attribuito allo spread? Questo problema, apparentemente stupido, non mi dà pace. Se un modello funziona bene con uno spread basso, ma quando lo spread viene aumentato, la situazione peggiora. Cosa correggere esattamente? O come addestrarlo a operare con uno spread elevato. Sembrerebbe: rendere le operazioni più lunghe. Ma non funziona. Sembra che l'abbia inserito, ma non viene risolto.

Che tipo di errore è questo, come faccio a toglierlo?

Lo inserisco e lo tolgo, lo inserisco nei segni e riordino quelli di destinazione. Ma ancora non funziona.

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
Sanych, cosa c'entri tu con questo post?

Non capisco perché l'hai postato qui.

È solo un link ai ritrovi di R.

R è un intero universo.... e noi siamo ai margini.

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Che tipo di errore può essere attribuito allo spread? Questo problema, apparentemente stupido, non mi dà pace. Se un modello funziona bene con uno spread basso, ma quando lo spread viene aumentato, la situazione peggiora. Cosa correggere esattamente? O come addestrarlo a operare con uno spread elevato. Sembrerebbe: rendere le operazioni più lunghe. Ma non funziona. Mi sembra di averlo inserito, ma non è fisso.

Che tipo di questo errore, come uscire?

Lo inserisco e lo tolgo, lo inserisco nei segni e riordino quelli di destinazione. Non è ancora lo stesso.

Lo spread non è un errore.

È un problema di formulazione dell'obiettivo: non c'è diffusione negli incrementi tra le richieste e negli incrementi tra i bit.