L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3007
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questo modello non si adatta all'analisi di un insieme di modelli di prezzo.
Sostituire "latte", "formaggio" e "birra" con "prezzo". e "birra" con "prezzo", "prezzo "prezzo", "breakout", "pattern". "modello".
Tutto tornerà a posto.
I migliori a mia memoria (quando il bilancio ha cercato di salire) sono stati quando si è alimentato il numero di candele chiuse su e giù, piuttosto che qualche differenza o lettura dell'indicatore. Ho provato con 6500 candele (un anno) - reazione debole, nessun cambiamento (sia lì che a 3200 in media). Ho provato con 10 - troppi cambiamenti, il prezzo può chiudere su/giù 20 volte. Ho provato con 100 ed era la variante ottimale.
Poi, quando mi sono riqualificato, l'equilibrio ha cercato di salire in avanti. Ma non ero convinto, volevo di più.
Sono d'accordo con Alexei Nikolaev, circa 15 anni fa ho studiato le tre onde dai critici del VTE, e si è rivelato il più logico - niente divide il prezzo in una matrioska come impulso-correzione-impulso o ABC.
Ora penso di provare ad alimentare le reti neurali con i prezzi di ingresso dell'inizio e della fine di ciascuno di questi movimenti e la differenza tra di essi con il numero di barre (barre dei minuti), al fine di "disegnare" in qualche modo la rete neurale un'immagine di questi movimenti sul grafico.
L'esempio di controllo non è adatto.
L'entropia incrociata categoriale viene utilizzata nei modelli di classificazione in cui sono presenti più di due classi. E dopo softmax. Softmax converte un insieme di valori in un insieme di probabilità la cui somma è pari a 1.
Provate a fare un esempio di controllo come questo:
pred: 0.1, 0.1, 0.2, 0.5, 0.1
vero: 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0
L'esempio che ho fornito proviene dalla sezione sull'entropia incrociata categoriale (e a quanto pare non avete notato che lì la somma dei valori è 1 in ogni istanza). Il fatto che non funzioni come in Keras è per me un indicatore, il che significa che l'implementazione o la descrizione di CCE in MQL5 non corrisponde a quanto previsto. Quindi è necessaria una descrizione dettagliata. A proposito, in pytorch CrossEntropyLoss include un softmax preliminare all'interno. Ma in generale, poiché la documentazione sulle matrici in MQL5 contiene l'idea che l'interfaccia sia simile a quella di python, la coincidenza di comportamento è implicita. E se non c'è coincidenza, si creano problemi e perplessità.
Avere molte classi implica lavorare con le matrici (quando abbiamo una serie di campioni/riga, ognuno dei quali ha delle classi), quindi il vostro esempio con un vettore non risponde ancora alla domanda.
Non ci ho pensato, ma credo sia improbabile, dato che l'ordine dei movimenti è importante per i prezzi.
Per sicurezza, un'immagine per illustrare l'idea di Mandelbrot. Ogni movimento di prezzo, se possibile, viene suddiviso in tre movimenti (selezionando la massima correzione al suo interno), quindi diventa un nodo dell'albero. Se non c'è alcuna correzione all'interno del movimento (o è inferiore a un determinato valore), allora diventa una foglia dell'albero.
Non è forse più semplice?
Algoritmo di Ramer-Douglas-Pecker - Wikipedia (wikipedia.org)
Lo stesso algoritmo vi aiuterà a suddividere i dati storici in segmenti di tendenza e segmenti piatti.
il sogno di un poeta, in realtà....
perché
è possibile applicare qualsiasi teoria econometrica.
e la neura preferita da tutti
Non è più bello?
Algoritmo di Ramer-Douglas-Pecker - Wikipedia (wikipedia.org)
Lo stesso algoritmo aiuta a dividere i dati storici in segmenti di tendenza e segmenti piatti.
il sogno di un poeta, proprio....
perché.
qualsiasi teoria econometrica può essere applicata già
e la Neura preferita da tutti.
Poi, durante la riqualificazione, l'equilibrio ha cercato di salire in avanti. Ma non ero convinto, volevo di più.
Sono d'accordo con Alexei Nikolaev, circa 15 anni fa ho studiato le tre onde dai critici del VTE, e si è rivelato il più logico - niente divide il prezzo in una matrioska come impulso-correzione-impulso o ABC.
Ora penso di provare ad alimentare le reti neurali con i prezzi di ingresso dell'inizio e della fine di ciascuno di questi movimenti e la differenza tra di essi con il numero di barre (barre dei minuti), al fine di "disegnare" in qualche modo l'immagine della rete neurale di questi movimenti sul grafico.
Non faccio mai una preelaborazione scrupolosa, non ne sono entusiasta :) se le caratteristiche sono esterne, bisogna sceglierle con cura. Se sono derivati della serie originale, non vedo il motivo, basta aggiungere qualche variante.
La tua esperienza conferma le tue parole, la mia esperienza conferma le mie parole.
Ci sono contraddizioni, ma invece di discutere su questo argomento, non è più sensato unirsi allo sforzo e trarre vantaggio arricchendosi con i risultati della parte avversa?
La sua esperienza conferma le sue parole, la mia esperienza conferma le mie parole.
Ci sono contraddizioni, ma invece di litigare su questo tema, non è forse più sensato unire le forze e trarre vantaggio arricchendoci con le conquiste della parte avversa?
Non è più ragionevole, non ho bisogno di aiuto. Il forum è ancora più una distrazione che un indizio. Sto solo esponendo la mia esperienza in termini generali. A volte la vendo :) chi la sente risparmierà tempo ereditandola.
Superare i segnali è una tattica errata e molto inefficace, questo è già un assioma per me. Vorrei dire IMHO, ma è più un assioma.
Il superamento dei segnali è una tattica errata e molto inefficace, per me è già un assioma. Vorrei dire IMHO, ma è più un assioma.
Ora siamo arrivati alla selezione dei bersagli, e stiamo arrivando a RL.