L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2759
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Da qualche parte si è pensato, a proposito di frattali e altro, che l'ultimo prezzo non ha sempre il miglior potere predittivo. In altre parole, a volte è necessario interrompere la finestra per condizioni o per mezzo di un'altra tecnica, in modo che le barre precedenti partecipino alla previsione, e non le ultime. Quindi deve andare avanti e indietro nella storia.
Si tratta di una finestra non fissa nel tempo. E dato che alimentiamo 10 colonne, saremo a 10.
Ho provato ad alimentare una dozzina di colonne ZZ (ottenendo il 50%50 come al solito). Il momento della loro formazione è sempre diverso e l'ultimo ginocchio si è formato da 1 a diverse barre fa. Si potrebbe dire che si tratta di una conversione di barre regolari in barre proprie. Nel mio caso il ginocchio a zig-zag stava formando una barra. Un anno fa Prado è stato ricordato qui, suggerendo di ricostruire le barre non in base al tempo, ma in base al volume scambiato, ad esempio per 100 lotti.
Esempi di prezzi grezzi, tempo, "volume" e candele in dollari
La mia testa è di legno, farò un esempio più tardi
Si sopravvaluta l'importanza dei risultati "fuori campione".
Non ci si può fidare di un centesimo.
Il "fuori campione" potrebbe avere qualcosa da offrire per identificare il sovrallenamento del modello se c'è una differenza troppo grande (probabilmente superiore al 20%) tra il campione di allenamento e il fuori campione. Finora, l'unica prova che conosco è una piccola variazione, non superiore al 20%, nella sd della capacità predittiva del predittore.
Lei sopravvaluta l'importanza dei risultati "fuori campione".
Non ci si può fidare di un centesimo.
Il termine "fuori campione" può servire a identificare il sovrallenamento del modello se c'è una differenza troppo grande (probabilmente superiore al 20%) tra il campione di allenamento e quello fuori campione. Finora, l'unica prova di cui sono a conoscenza è una piccola variazione, non superiore al 20%, della sd della capacità predittiva del predittore.
Si tratta più che altro di una finestra non fissata nel tempo. E dato che abbiamo alimentato 10 colonne, avremo ancora 10 colonne.
Ho provato ad alimentare una dozzina di colonne ZZ (ottenendo il 50%50 come al solito). Il momento della loro formazione è sempre diverso e l'ultimo ginocchio si è formato da 1 a diverse barre fa. Si potrebbe dire che si tratta di una conversione di barre regolari in barre proprie. Nel mio caso il ginocchio a zig-zag stava formando una barra. Un anno fa Prado è stato ricordato qui, suggerendo di ricostruire le barre non in base al tempo, ma in base al volume scambiato, ad esempio, per 100 lotti.
Esempi di prezzi grezzi, tempo, volume e candele in dollari
Sputare sui predittori e macinare. Magari con l'insegnante.
È necessario fantasticare e clavare i predittori a decine, centinaia, per poi selezionarli in base alla loro influenza, alla capacità predittiva, al collegamento informativo con l'insegnante.
Tutto ciò di cui avete bisogno è stato codificato prima di voi.
-- e non ho mai detto che mi manca qualcosa nelle librerie disponibili.... la risposta era destinata a qualcuno che si aspetta di più dalla libreria che non la sua storta interpretazione da parte di qualche non commentatore... anche tu faresti meglio a rivolgere i tuoi commenti..... (e non alla mia risposta, che non era rivolta a te).
-- e non ho detto che mi manca qualcosa nelle librerie disponibili.... la risposta era rivolta a qualcuno che si aspetta di più dalla libreria che non la sua storta interpretazione da parte di qualche non commentatore... anche tu faresti meglio a rivolgere i tuoi commenti..... (e non alla mia risposta, che non era rivolta a te).
Non so perché, ma mi scuso.
Qualche offesa del tutto incomprensibile generata dal mio commento.
non avrebbe dovuto... ma questa è la tua analisi dei dati, ne sai di più.
Il ricampionamento viene effettuato per rimuovere gli outlier, per gaussianizzare il campione.
So a cosa serve,
Non so perché lo consigliate nell'analisi della BP,
Non ho visto dove e quando e se l'hanno usato loro stessi e non ne vedo il senso, la logica e la validità nell'analisi BP....
2. Estremamente interessante, soprattutto per quanto riguarda l'entropia. Vorrei vedere i risultati. La correlazione è per le serie stazionarie, possiamo dimenticarla.
La correlazione rivela le dipendenze (se studiata correttamente)... in base alle dipendenze dell'obiettivo da futuri cambiamenti controllati, noti e facilmente prevedibili (se ce ne sono) del/i fattore/i - e si fa una previsione/previsione.
oppure
la previsione viene fatta sulla base di modelli identificati di cambiamento dell'obiettivo nel tempo.
== questo è il modo in cui è sempre stato fatto
== se rifiutate le correlazioni, è un vostro diritto, ma il fatto di non poterle usare per lo scopo previsto nelle analisi non le rende inutili... (Non ho più bisogno di discutere sul perché non vi piaccia la parola "correlazione" e su che cosa, non correlato ma con un certo "potere predittivo" psichico, abbiate inventato per un premio Nobel).(al di là dei continui battibecchi sul perché vi piaccia la parola "correlazione" e su quale "potere predittivo" non correlativo ma psichico avete inventato per ottenere un premio Nobel), il solo fatto di alterare l'apparato concettuale naturale della previsione, che si è formato diversi secoli prima della vostra apparizione con le vostre capacità predittive psichiche, altera l'obiettività stessa della previsione (che non vieta di affidarsi a dipendenze rilevabili in determinate circostanze).
P.S. A proposito, lei è già stato citato
La regressione consente già di confrontare la significatività dei predittori. I passi successivi si basano sui risultati dell'analisi.
ma per qualche motivo avete ridotto tutto a ma-shkas.....
Sputate sui predittori e fatelo notare. Magari con l'insegnante.
È necessario fantasticare e clavare i predittori a decine, a centinaia, per poi selezionarli in base alla loro influenza, alla capacità predittiva, al legame informativo con l'insegnante.
Da cosa ricavare i predittori? Da cinquanta indicatori, con tutti i tipi di impostazioni, verranno fuori milioni di varianti.
Tutte devono essere testate per ogni obiettivo e se ne possono inventare centinaia o migliaia. In totale, miliardi di test.
C'è un problema: quasi tutti si basano sulle MA, cioè con un ritardo.
ZZ all'ingresso, per esempio, senza ritardo: l'ho testato, non mi è piaciuto.
1. la correlazione rivela le dipendenze (se studiate in modo appropriato)... in base alle dipendenze dell'obiettivo da futuri cambiamenti controllabili, noti e facilmente prevedibili (se ce ne sono) del/i fattore/i - e si fa una previsione/previsione
o
la previsione viene fatta sulla base di modelli identificati di cambiamento dell'obiettivo nel tempo
== questo è sempre stato il caso
== se rifiutate le correlazioni, è un vostro diritto, ma il fatto di non poterle usare nelle analisi come previsto non le rende inutili... (Non mi riferisco al continuo bisticcio sul perché non vi piaccia la parola "correlazione" e su cosa sia così poco correlato, ma con una specie di
2." capacità predittiva"psichica che avete inventato per ottenere un premio Nobel) -- solo che alterare l'apparato concettuale naturale della previsione, sviluppato secoli prima che voi arrivaste con le vostre capacità predittive psichiche -- altera l'obiettività stessa della previsione (che non vieta di affidarsi a dipendenze rilevabili in determinate circostanze)
1. Siete a conoscenza delle correlazioni tra variabili reali e nominali?
2- Questa non è una mia invenzione. Nemmeno la parola "capacità predittiva". VLADIMIR PERERVENKO non è stato pigro e ha pubblicato una serie di articoli estremamente qualificati che mostrano graficamente il significato del mio termine "capacità predittiva" ed elencano i pacchetti corrispondenti, e solo una parte di tali pacchetti. Potete iniziare da qui.
Ecco il significato grafico delle parole "capacità predittiva".
O in questa forma
Le correlazioni tra predittori e insegnante NON hanno odore qui.
PS.
Offendetevi di meno, con meno aplomb e imparate di più dagli altri. e sarete digitalmente felici.