L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2758

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Maxim Dmitrievsky #:
Il ricampionamento viene effettuato per rimuovere i valori erratici, appiattire il campione

In generale, stavo suggerendo di effettuare un campionamento significativo in base all'entropia per cercare le correlazioni. Per rendere i chip più informativi. Inoltre, si prendono gli incrementi e vi si aggiungono le informazioni massime della serie originale mediante ogni tipo di trasformazione. Più una finestra di stuttering non fissa. È un approccio da principianti e nessuno l'ha mai fatto. Ma ho un po' di coronavirus e sto riposando ☺️.

1. Il ricampionamento di un outlier non lo rimuove. Esistono programmi, e si può fare alla maniera di Kolkhoz: cambiare tutto ciò che è maggiore di +/- 0,005 del quantile corrispondente con questo valore. Le statistiche cambiano notevolmente.

2. Estremamente interessante, soprattutto per quanto riguarda l'entropia. Vorrei vedere i risultati. La correlazione è per le serie stazionarie, possiamo dimenticarla.

 
Maxim Dmitrievsky #: Più una finestra di balbuzie non fissa.

Che cos'è la finestra di balbuzie non fissa? Un numero diverso di caratteristiche/colonne in ogni riga? Ma si dovrebbe immettere nel modello sempre lo stesso numero di colonne.

 
СанСаныч Фоменко #:

1. Il ricampionamento degli outlier non viene rimosso. Ci sono dei programmi, ma possiamo farlo alla maniera di kolkhoz: cambiamo tutto ciò che è maggiore di +/- 0,005 del quantile corrispondente in questo valore. Le statistiche cambiano in modo sorprendente.

2. Estremamente interessante, soprattutto per quanto riguarda l'entropia. La correlazione è per le serie stazionarie, potete scordarvela.

Il ricampionamento di tutto ciò che ha una gaussiana all'interno la elimina.
 
elibrarius #:

Qual è la finestra non impegnata? Un numero diverso di caratteristiche/colonne in ogni riga? Ma si dovrebbe inserire nel modello sempre lo stesso numero di colonne.

Ho scritto sopra da qualche parte un po' di tempo fa, se i modder non l'hanno ripulito.
 
Maxim Dmitrievsky #:
E quanto sopra è stato scritto da qualche parte di recente, se i mod non l'hanno ripulito

La ricerca su "finestra non corretta" dà solo questa pagina

 
Maxim Dmitrievsky #:
Il ricampionamento attraverso qualsiasi cosa con gaussiane al suo interno - lo rimuove

Curioso, ma molto intelligente.

 
elibrarius #:

Una ricerca su "finestra non fissa" fornisce solo questa pagina

Da qualche parte si è pensato, a proposito di frattali e altro, che l'ultimo prezzo non ha sempre il miglior potere predittivo. Cioè, a volte è necessario interrompere la finestra per condizioni o per mezzo di un altro metodo per fissarla, in modo che le barre precedenti partecipino alla previsione, non le ultime. E così dovrebbe scorrere avanti e indietro nella storia.
 
СанСаныч Фоменко #:

Curioso, ma molto complicato.

Provate con le miscele gaussiane, ho un articolo al riguardo. È un modello generativo. Funziona meglio sugli incrementi rispetto all'autoencoder.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Il ricampionamento viene effettuato per rimuovere gli outlier, gaussianizzare il campione

In generale, stavo suggerendo un campionamento significativo in base all'entropia o alla correlazione. Per rendere i chip più informativi. Inoltre, si prendono gli incrementi e si aggiunge loro la massima informazione dalla serie originale mediante ogni tipo di trasformazione. Più una finestra di stuttering non fissa. È un approccio da principianti e nessuno l'ha mai fatto. Ma ho un po' di coronavirus e sto riposando ☺️.

Casual infernnce avrebbe dovuto aiutare a scegliere le schede informative come opzione, ma si è scoperto che non si trattava di questo.

Completamente non chiaro.

So esattamente che ho bisogno di finestre diverse su parti diverse della serie temporale. Ma il problema è vecchio: se si sceglie una finestra su un segmento, non è detto che sia la stessa finestra sul segmento successivo, una variante della non stazionarietà della larghezza della finestra.

 
СанСаныч Фоменко #:

Non è affatto chiaro.

So per certo che è necessario avere una finestra diversa su parti diverse della serie temporale. Ma il problema è vecchio: se si prende una finestra su una certa sezione, non necessariamente questa finestra sarà sulla sezione successiva, una variante della non stazionarietà della larghezza della finestra.

Ho la testa di legno, farò un esempio più tardi.
Per esempio, c'era una serie di fiches che prevedevano un lungo declino. Allora non ha senso spostare la finestra a ogni barra, ma presentare le stesse caratteristiche su una nuova barra. E così via fino a un certo punto, quando verrà spostata di nuovo. Anche questi punti devono essere popolati.
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