L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2673

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Maxim Dmitrievsky #:
Cosa c'entrano con le virgolette?).
Vengono utilizzati per codificare componenti temporali con una rigorosa periodicità, e in nessun altro caso, credo. E anche con questo fanno un lavoro scadente, i kernel rbf sono più brillanti.
Delineare l'ambito dell'applicazione. È come se si fosse raggiunto il tetto del MOE, ci si fosse resi conto che non funziona nulla e si fosse deciso di iniziare a degradare per poter risalire dal fondo con nuova forza 🙄
Il campo di applicazione è più ampio delle reti neurali... Ad esempio, la creazione automatica di dati, compresi quelli relativi agli obiettivi. E mille altri settori.

Dovresti leggere almeno qualcosa scritto da ingegneri normali che risolvono problemi reali, perché sui blog su python scritti da studenti dell'undicesimo anno non andrai lontano.

Dovreste leggere cos'è il filtraggio, il filtraggio adattivo, lo spettro, a cosa serve, perché è necessario, ecc.
 
mytarmailS #:
Il campo di applicazione è più ampio delle reti neurali... Ad esempio, la creazione automatica di dati, compresi i dati di destinazione.

Dovresti leggere almeno qualcosa scritto da ingegneri normali che risolvono problemi reali, perché sui blog su python scritti da studenti dell'undicesimo anno non andrai lontano.
Non ho incontrato ingegneri al Forex, solo blog e libri. No, qui c'erano un paio di scienziati, che conoscevano la sinusoide non per sentito dire, ma il risultato del loro lavoro è rimasto poco chiaro.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Non ho incontrato nessun ingegnere al Forex, solo blog e libri. E no, c'erano un paio di scienziati che conoscevano la sinusoide non per sentito dire, ma il risultato del loro lavoro è rimasto poco chiaro.
Come per le reti neurali, tutto dipende dall'autore.
 
mytarmailS #:
Come per le reti neurali, dipende dall'autore.
Non capisco cosa stia cercando di modellare. Ti ho inviato la trasformazione, è migliore di un'onda sinusoidale, l'ho controllata.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Non capisco cosa stai cercando di modellare. Ti ho inviato la conversione, è meglio di un'onda sinusoidale, l'ho controllata.

La decomposizione è un altro modo, naturalmente, ma il potenziale c'è. Una funzione di prezzo discreta, naturalmente solo con ipotesi abbastanza grossolane, dà la possibilità di una decomposizione in funzioni continue, ma se le ipotesi che gli impulsi generino onde sono corrette e se si può tracciarle e capire il comportamento del tasso di decadimento l'emergere di nuove .... il potenziale c'è. Anche se questo è un modo diverso di cercare modelli attraverso incrementi o altre derivate della funzione prezzo.

 
Valeriy Yastremskiy #:

La decomposizione è un'altra strada, naturalmente, ma il potenziale è lì. Una funzione di prezzo discreta, ovviamente solo con ipotesi piuttosto grossolane, dà la possibilità di una decomposizione in funzioni continue, ma se le ipotesi che gli impulsi generino onde sono corrette e se si può seguire il comportamento del tasso di decadimento e l'emergere di nuovi impulsi si può capire.... il potenziale c'è. Anche se questo è un modo diverso di cercare modelli attraverso incrementi o altre derivate della funzione prezzo.

Quindi c'era già tutto questo, da Fourier a caterpillar fino all'analisi spettrale.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Quindi c'era già tutto questo, da Fourier a caterpillar all'analisi spettrale.

Continua.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Quindi c'era già tutto questo, da Fourier al bruco all'analisi spettrale

Le funzioni non sono discrete e sono abbastanza stazionarie, anche se con rumore). Naturalmente, possiamo determinare i confini e le condizioni di stazionarietà del flusso per la configurazione del flusso, della pressione e della velocità, ma anche il punto di comparsa della turbolenza è determinato probabilisticamente. E questo è un problema più semplice o, per meglio dire, più definito rispetto alle serie discrete, anche con SB .)))))) Nessuno ha ancora dimostrato che le serie di prezzi hanno onde nel senso delle onde fisiche e che le regole per esse funzionano. La decomposizione di una funzione qualsiasi in funzioni più semplici non significa che da certi fattori derivino le stesse sinusoidi. Anche questa non è un'ipotesi sempre valida. Solo quando è corretta, il problema è risolto.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Nessuno ha ancora dimostrato che esistono onde in serie di prezzi nel senso di onde fisiche e che le regole per esse funzionano. La decomposizione di una funzione qualsiasi in funzioni più semplici non significa che ci siano le stesse sinusoidi a partire da determinati fattori. Anche questa non è un'ipotesi sempre valida.

Ma è un fatto che è necessario filtrare la consapevolezza.
E questo significa che dobbiamo filtrare in base allo spettro, e lo spettro è costituito da ampiezza, fasi, frequenze, e ampiezza, fasi, frequenze sono - oh come è pocozhynda Sinusoidi)))).
 
mytarmailS #:
Ma è un dato di fatto che dovete filtrare la vostra consapevolezza.
E questo significa filtrare in base allo spettro, e lo spettro è costituito da ampiezza, fasi, frequenze, e ampiezza, fasi, frequenze sono - oh, che strano - sinusoidi)))).
C'è un (non) grande intoppo nella tua logica impeccabile: il mercato non è un'onda e filtrare significa tutt'altro.

La natura del processo è diversa, sai? 😁 così come la fisica quantistica e la meccanica newtoniana non funzionano nemmeno in questo caso.

Le onde si formano in un mezzo omogeneo, per questo esistono metodi di elaborazione semplici.
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