L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2670
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è questo l'aspetto che dovrebbe avere?
P[i] - log( media(P[ii] )) * sd( P[ii] )*150
dove " P[ii ] " rappresenta gli ultimi 20 prezzi
e "P[i] " è il prezzo corrente.Se si scompone il prezzo in primitive - sinusoidi, e si selezionano le sinusoidi più forti, si possono vedere modelli interessanti.
Tutto ciò che si trova dopo la linea verticale verde è il futuro a noi invisibile, mentre tutte le curve dopo la linea sono previsioni.
Qualcuno ha fatto qualcosa in questa direzione?
Cioè, si dovrebbe entrare all'inizio di un trend lungo, medio e veloce.
Se si scompone il prezzo in primitive - sinusoidi, si selezionano le sinusoidi più forti, si possono vedere schemi interessanti
Tutto ciò che si trova dopo la linea verde verticale è il futuro a noi invisibile, mentre tutte le curve dopo la linea sono previsioni.
Qualcuno ha fatto qualcosa in questa direzione?
Voglio dire che si dovrebbe entrare all'inizio di un trend lungo, medio e veloce.
L'estrapolazione dell'onda sinusoidale non funziona.
L'estrapolazione sinusoidale non funziona
I segnali o i fattori qui sono per lo più impulsivi e il DSP funziona con segnali che sono costanti per un certo tempo, fattori di influenza. Funziona anche con quelli che decadono, se si conosce il tasso di decadimento, e qui si tratta di questo, come ho capito il problema. È possibile scomporre in un certo intervallo di tempo, è possibile scomporre un po' più tardi, ma non si è ancora imparato a trovare correttamente le stesse sinusoidi nel primo e nel secondo intervallo di tempo in sistemi in cui non c'è costanza di segnali. Possiamo solo supporre che non siano comparsi nuovi segnali e che nessuno sia svanito. Ma questa ipotesi non è corretta per un mercato TS
I segnali o i fattori sono per lo più impulsivi e il DSP lavora con segnali costanti per un certo periodo di tempo, fattori di influenza. Funziona anche con quelli che decadono, se si conosce la velocità di decadimento, e mi sembra che questo sia il problema. È possibile scomporre in un certo intervallo di tempo, è possibile scomporre un po' più tardi, ma non si è ancora imparato a trovare correttamente le stesse sinusoidi nel primo e nel secondo intervallo di tempo in sistemi in cui non c'è costanza di segnali. Possiamo solo supporre che non siano comparsi nuovi segnali e che nessuno sia svanito. Ma questa ipotesi non è corretta per un TS di mercato.
L'estrapolazione dell'onda sinusoidale non funziona.
Sto parlando di un modello specifico con un filtro, non di mettere tutto in fila e aspettarsi un miracolo.
In generale, penso che la potenza consentirà presto scomposizioni più complete su aree ravvicinate di un lotto e l'analisi dei cambiamenti nelle sinusoidi o forse in altre funzioni semplici. Per ora, ci si sta dilettando in questa direzione. In generale, il cardiogramma è già presente nell'orologio, e anche 5 anni fa era possibile solo su un computer. Anche se non è corretto, il cardio è ancora una funzione permanente del sistema. Ma c'è anche abbastanza rumore e il compito di selezionare automaticamente i segnali necessari non è stato ancora completamente risolto.
Sto parlando di un modello specifico con un filtro, non di buttare tutto in fila e aspettarsi un miracolo.
PCA
la prima componente in alto, alcune altre in basso.
Nessuna estrapolazione, previsione, ecc., modalità in tempo reale...
La figura mostra che una tendenza si ha quando le onde forti sono in un certo ordine (pattern) quelle ad alta frequenza, a medio termine, a lungo termine sono in risonanza....
Senza scomposizione, non si può vedere.