L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2670

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mytarmailS #:


è questo l'aspetto che dovrebbe avere?


P[i] - log( media(P[ii] )) * sd( P[ii] )*150

dove " P[ii ] " rappresenta gli ultimi 20 prezzi

e "P[i] " è il prezzo corrente.
Si tratta di una normale MA, a quanto pare. Ora non sono al computer, controllerò domani. Per gli Eurobucks H1, fare in modo che sia
 

Se si scompone il prezzo in primitive - sinusoidi, e si selezionano le sinusoidi più forti, si possono vedere modelli interessanti.

Tutto ciò che si trova dopo la linea verticale verde è il futuro a noi invisibile, mentre tutte le curve dopo la linea sono previsioni.


Qualcuno ha fatto qualcosa in questa direzione?


Cioè, si dovrebbe entrare all'inizio di un trend lungo, medio e veloce.

 
mytarmailS #:

Se si scompone il prezzo in primitive - sinusoidi, si selezionano le sinusoidi più forti, si possono vedere schemi interessanti

Tutto ciò che si trova dopo la linea verde verticale è il futuro a noi invisibile, mentre tutte le curve dopo la linea sono previsioni.


Qualcuno ha fatto qualcosa in questa direzione?


Voglio dire che si dovrebbe entrare all'inizio di un trend lungo, medio e veloce.

L'estrapolazione dell'onda sinusoidale non funziona.

 
Maxim Dmitrievsky #:

L'estrapolazione sinusoidale non funziona

I segnali o i fattori qui sono per lo più impulsivi e il DSP funziona con segnali che sono costanti per un certo tempo, fattori di influenza. Funziona anche con quelli che decadono, se si conosce il tasso di decadimento, e qui si tratta di questo, come ho capito il problema. È possibile scomporre in un certo intervallo di tempo, è possibile scomporre un po' più tardi, ma non si è ancora imparato a trovare correttamente le stesse sinusoidi nel primo e nel secondo intervallo di tempo in sistemi in cui non c'è costanza di segnali. Possiamo solo supporre che non siano comparsi nuovi segnali e che nessuno sia svanito. Ma questa ipotesi non è corretta per un mercato TS

 
Valeriy Yastremskiy #:

I segnali o i fattori sono per lo più impulsivi e il DSP lavora con segnali costanti per un certo periodo di tempo, fattori di influenza. Funziona anche con quelli che decadono, se si conosce la velocità di decadimento, e mi sembra che questo sia il problema. È possibile scomporre in un certo intervallo di tempo, è possibile scomporre un po' più tardi, ma non si è ancora imparato a trovare correttamente le stesse sinusoidi nel primo e nel secondo intervallo di tempo in sistemi in cui non c'è costanza di segnali. Possiamo solo supporre che non siano comparsi nuovi segnali e che nessuno sia svanito. Ma questa ipotesi non è corretta per un TS di mercato.

Sì, la ricerca di un TS si riduce alla ricerca di eventi simili che si ripetono, altrimenti come si fa? Ecco perché abbiamo bisogno di filtrare, non di estrapolare.
 
Maxim Dmitrievsky #:

L'estrapolazione dell'onda sinusoidale non funziona.

Sto parlando di uno schema specifico con un filtro, non di mettere tutto in fila e aspettarsi un miracolo.
 
mytarmailS #:
Sto parlando di un modello specifico con un filtro, non di mettere tutto in fila e aspettarsi un miracolo.
Eseguite un clustering su diverse componenti della serie temporale e osservate le previsioni per ciascun cluster. Ci sarà una variazione casuale. In questo modo è possibile esaminare le componenti per un lungo periodo di tempo, è più facile comprimere il modus operandi e sovrapporvi un filtro.

Non si può fare di meglio rispetto al mio articolo. Potete apportare diverse modifiche, ma questo è l'apogeo della classificazione delle serie temporali. Non si trova in nessun articolo. L'ho inventata io stesso. Funziona benissimo con i sintetici, ma per il Forex è necessario armeggiare con i segni e le etichette, la ricerca dei simboli e altre cose.

Per esempio, ho aggiunto markup su diversi simboli e ho riqualificato non da zero, ma con un'iterazione. La velocità è aumentata, i risultati non molto. Ora dobbiamo elaborare il markup, allontanandoci dal markup casuale.
 
In generale, penso che la potenza consentirà presto scomposizioni più complete su aree ravvicinate di un lotto e l'analisi dei cambiamenti nelle sinusoidi o forse in altre funzioni semplici. Per ora, ci si sta dilettando in questa direzione. In generale, il cardiogramma è già presente nell'orologio, e anche 5 anni fa era possibile solo su un computer. Anche se non è corretto, il cardio è ancora una funzione permanente del sistema. Ma c'è anche abbastanza rumore e il compito di selezionare automaticamente i segnali necessari non è stato ancora completamente risolto.
 
Valeriy Yastremskiy #:
In generale, penso che la potenza consentirà presto scomposizioni più complete su aree ravvicinate di un lotto e l'analisi dei cambiamenti nelle sinusoidi o forse in altre funzioni semplici. Per ora, ci si sta dilettando in questa direzione. In generale, il cardiogramma è già presente nell'orologio, e anche 5 anni fa era possibile solo su un computer. Anche se non è corretto, il cardio è ancora una funzione permanente del sistema. Ma c'è anche abbastanza rumore e il compito di selezionare automaticamente i segnali necessari non è stato ancora completamente risolto.
Parallelamente, la complessità e l'efficienza dei mercati aumenteranno, quindi saremo sempre un passo indietro) se prima era possibile scrivere un TS primitivo sul ginocchio e funzionava, ora nemmeno il MO funziona.
 
mytarmailS #:
Sto parlando di un modello specifico con un filtro, non di buttare tutto in fila e aspettarsi un miracolo.

PCA

la prima componente in alto, alcune altre in basso.

Nessuna estrapolazione, previsione, ecc., modalità in tempo reale...

La figura mostra che una tendenza si ha quando le onde forti sono in un certo ordine (pattern) quelle ad alta frequenza, a medio termine, a lungo termine sono in risonanza....

Senza scomposizione, non si può vedere.


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