L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2628
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La convalida incrociata (valutazione in avanti) non è spiegata, cosa c'è di sbagliato?
I segni sono fluttuanti, è tutto un adattamento alla pista/test, la convalida sarà diversa
Che tipo di convalida suggerisce?
è arrivata una raccomandazione su Medium sul tuo argomento, potrebbe tornarti utile, non mi sono addentrato
Ero interessato a questo approccio perché i modelli addestrati possono essere facilmente trasferiti al terminale (credo)
https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418
è arrivata una raccomandazione su Medium sul tuo argomento, potrebbe tornarti utile, non mi sono addentrato
Ero interessato a questo approccio perché i modelli addestrati possono essere facilmente trasferiti al terminale (credo)
https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418
(X['Age']>-0.125)&(X['Embarked_C']==True)
E poi tutti questi percorsi sono inseriti come caratteristiche nel nuovo modello. Ma non è un modello pronto per essere trasferito al terminale, è una caratteristica pronta per l'allenamento.L'importanza dei segni nella finestra mobile (indicatori e prezzi)
In un momento l'indicatore può essere importante al 10% e in un altro momento può essere importante allo 0,05%, questa è la verità della vita)
Se pensate che risolva tutto, dovreste esserne fieri.
Ecco come si presentano i quattro segni dell'Iris di Fisher.
O se si ingrandisce la finestra scorrevole.
Ecco, finalmente.
Non mi importa dei modelli, prendete il più facile e veloce, un modello RF perfetto.
Il problema principale è nei segni-predittori. Quelli che mostri sono solo spazzatura. Dovresti cercare quelli con un potere predittivo che cambia poco quando la finestra si muove, almeno un canale del 10%. Se non riesci a trovare segni con una debole variabilità, allora l'obiettivo è spazzatura. Dovresti cercare un altro obiettivo. E così per anni.
PS.
Una volta ho pubblicato un risultato simile sulla variabilità dei miei tratti, ma in forma tabellare. Ci sono spesso quelli con sd > 100%. Ma si possono trovare abbastanza rapidamente quelli con sd < 20%.
Ecco, finalmente.
Non preoccupatevi dei modelli, prendete quelli più veloci e facili, un perfetto modello RF.
Il problema principale è nei segni-predittori. Quelli che mostri sono solo spazzatura. Dovresti cercare quelli con un potere predittivo che cambia poco quando la finestra si muove, almeno un canale del 10%. Se non puoi trovare segni con una debole variabilità, allora l'obiettivo è spazzatura. Dovresti cercare un altro obiettivo. E così per anni.
PS.
Una volta ho pubblicato un risultato simile sulla variabilità dei miei tratti, ma in forma tabellare. Ci sono spesso quelli con sd > 100%. Ma si possono trovare abbastanza rapidamente quelli con sd < 20%.
È possibile intendere la parola 'ricerca' in questo contesto in diversi modi. Almeno in due modi. Si può cercare di trovare manualmente dei segni che catturino la "fisica" del mercato, oppure si può cercare di costruirli per mezzo del MO a partire dai prezzi grezzi.
Da quanto ho capito, si cercano buoni rami dell'albero (o percorsi verso alcune foglie) (usando l'ottimizzazione con convalida incrociata). Per esempio, un percorso come questo
(X['Age']>-0.125)&(X['Embarked_C']==True)
E poi tutti questi percorsi vengono inseriti come caratteristiche in un nuovo modello. Ma non è un modello pronto per essere trasferito al terminale - è un modello pronto per l'allenamento.Dovete cercare quelli che hanno una debole variazione nella capacità predittiva quando la finestra si muove, almeno un canale del 10%. Se non riesci a trovare segni con una debole variabilità, allora l'obiettivo è spazzatura. Dovresti cercare un altro obiettivo. E così via per anni.
Hai trovato qualcosa? O è tutto inutile?
PERCHE' ora abbiamo MIGLIAIA di pagine tradotte in portoghese grezzo sul nostro Forum?
Non ha senso...
Di chi è stata la brillante idea?
Per quelli che pensano che sto esagerando, basta leggere il titolo del thread, è bizzarro...
L'importanza dei segni nella finestra mobile (indicatori e prezzi)