L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2410
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Cosa fare quando ci si sposta da una portata all'altra
Questo è solo un pensiero sotto forma di immagini... Non ho risposte pronte.
Si può considerare un intervallo relativo all'ultimo prezzo, in costante spostamento
C'è anche una bella idea su come ridurre i prezzi in una forma più compatta e ripetibile All'AMO dovrebbe piacere questa forma di dati
vantaggi :
1) Dati in una forma molto più semplice dei dati grezzi, che POSSIBILMENTE garantisce la ripetibilità e un apprendimento adeguato
2) Penso che non ci sia quasi nessuna perdita di informazioni con questo tipo di conversione.
l'algoritmo è il seguente
1) Ho raggruppato i prezzi usando un dbscan (è il più intelligente) e può filtrare il rumore.
2) salvare il prezzo medio di ogni nuvola, così come il numero di punti nella nuvola
ottenere i punti dei centri dei cluster come prezzi sopra, e in basso quanti punti sono nel cluster
o come questo
Karoch sono soddisfatto di me stesso ))) mentre il codice non è finito))
Per confrontare lo stesso modello prima e dopo la trasformazione
Io sono a favore di alcuni approcci innovativi )
Un'altra cosa è che ballare dalla stufa non significa ballare come se fosse inchiodato per sempre a questa stessa stufa) E la maggior parte delle discussioni su SB su questo forum sembrano esattamente così, perché sono già un po' stanche)
Beh, non c'è modo di allontanarsi dal SB - è la fornace da cui inizia la nostra danza) Un'altra cosa è che ballare dalla fornace non significa ballare come se fosse inchiodato per sempre a quella stessa fornace) E la maggior parte delle discussioni sul SB sul forum assomigliano a questo, il che le rende un po' noiose)
Ho pensato a lungo e dolorosamente alla pre-elaborazione non standard, ma niente ha funzionato in quel momento. Forse ci penserò ancora, o troverò del materiale. Alcuni buoni (ma ancora stampellati). Utilizzare i residui di una regressione lineare tra l'eurusd e l'indice del dollaro come fic, residui di regressione per gli ultimi n anni per lo strumento nella speranza che la tendenza continui.
Arbitraggio dell'indice
Ho pensato a lungo e dolorosamente alla pre-elaborazione non standard, ma niente ha funzionato in quel momento. Forse ci penserò ancora, o troverò del materiale. Alcuni buoni (ma ancora stampellati). Per utilizzare i residui di una regressione lineare tra l'eurusd e l'indice del dollaro come fic, i residui di regressione per gli ultimi n anni per lo strumento nella speranza che la tendenza continui.
Aspetta, ma l'indice standard del dollaro ha una formula nota, giusto? Quindi il suo logaritmo è una combinazione lineare di logaritmi di sei tassi. Cioè, i residui della regressione lineare (per i logaritmi) saranno una combinazione lineare dei logaritmi dei cinque tassi rimanenti, no?
Aspetta, ma l'indice standard del dollaro ha una formula nota, giusto? Quindi, il suo logaritmo è una combinazione lineare di logaritmi di sei tassi. Cioè, i residui di una regressione lineare (per i logaritmi) saranno una combinazione lineare dei logaritmi dei cinque tassi rimanenti, no?
No, si intende la regressione dell'indice su eurusd. Se mettiamo tutti gli strumenti al posto dell'indice, non è sicuro che la stessa formula funzioni, non l'ho testata.
Non che io sia molto contrario (soprattutto se funziona). Non riesco proprio a vedere immediatamente come o perché dovrebbe funzionare. Immagino che si scopra che i tuoi residui di regressione raccolgono tutte le informazioni utili e rimuovono le informazioni inutili (sul comportamento delle restanti valute coinvolte nell'indice).
Non che mi dispiaccia molto (soprattutto se funziona). È solo che non riesco a capire come o perché potrebbe funzionare. Probabilmente, si scopre che il resto della tua regressione raccoglie tutte le informazioni utili e rimuove le informazioni inutili (sul comportamento delle valute rimanenti che partecipano all'indice).